От теории к практике - страница 160

Wizard2018
185
Wizard2018  
Alexander_K2:

Ни фига - 2 и точка.

См. прикрепленный файл. Теперь просто надо убедиться, что при приращении >=25 pips начинается тренд. Он просто обязан быть, т.к. "память" с предыдущим распределением утеряна практически полностью.


Еще старина Ларри помнится писал, что тренды начинаются со "взрывов".       Я лично давно ни "трендов" ни "флэтов"  не ищу, и одно от другого даже не пытаюсь отделять.   (И вообще отказался  от этих понятий при рассмотрении рыночных графиков и построении систем).

P.S.

Извиняюсь за дичайший оффтоп,  но срочно нужен совет.  Есть псевдослучайные числа от 1 до 42, генерируются сериями  по 7 чисел.  Нужно хотя бы 3-4 из них  "угадывать" с приемлемой вероятностью.      Начал сегодня с   линейного конгруэнтного ГПСЧ, догадывался, что так повезти не может в принципе, но надо же с чего то начать.

Попытка вычислить коэффициенты по алгоритму https://nauchforum.ru/studconf/tech/xli/17030  провалилась конечно.    Но при попытке подобраиь таки  коэффициенты "в лоб", то есть  простым  перебором всех вариантов, начало что-то получатся.  То есть при каких то наборах a, c, m  алгоритм ЛКГПСЧ    (ki=(a*ki-1+с)mod m),  отлично вычисляет несколько чисел подряд  .   Никогда не пробовал раньше вскрывать ГПСЧ,  аж удивительно было от такой точности. (Привык, что числа как бы случайные, а тут результаты лотто и программа шпарит как по писаному:)

   Но все же устойчивости не достаточно.   Потом все  срывается, коээфициенты меняются. Видно как то хитро зависят от предыдущего числа или еще как рандомизируются.   Ресурсов железа не достаточно перебрать и исследовать все.      

Я  так понимаю, что алгоритм где то рядом с линейным конгруэнтным  ГПСЧ?     Кто что может посоветовать, куда двигаться дальше?   

Линейный конгруэнтный генератор псевдослучайных чисел и метод раскрытия его параметров | nauchforum.ru
Линейный конгруэнтный генератор псевдослучайных чисел и метод раскрытия его параметров | nauchforum.ru
  • nauchforum.ru
В работе рассматривается линейный конгруэнтный генератор псевдослучайных чисел, описан способ нахождении параметров генератора, а также разобран пример работы алгоритма их поиска. Линейный конгруэнтный генератор. Линейный конгруэнтный генератор (ЛКГ) является простейшим генератором псевдослучайных чисел. Алгоритм его работы заключается в...
Файлы:
DATA1.txt 49 kb
Dr. Trader
4171
Dr. Trader  
Wizard2018:

Есть псевдослучайные числа от 1 до 42, генерируются сериями  по 7 чисел.  Нужно хотя бы 3-4 из них  "угадывать" с приемлемой вероятностью.      Начал сегодня с   линейного конгруэнтного ГПСЧ, догадывался, что так повезти не может в принципе, но надо же с чего то начать.

Если вам известна формула или программный код этого гпсч, то можете собрать массив подрядидущих выданных им чисел, а дальше используя эту методику попытаться восстановить текущее состояние внутренних переменных гпсч и вычислить следующие числа - 
https://yurichev.com/writings/SAT_SMT_draft-RU.pdf глава 7.7

Wizard2018
185
Wizard2018  

Спасибо.    Формулу пытаюсь угадать, местами в файле  числа четко по ki=(a*ki-1+с)mod m)         

Renat Akhtyamov
14438
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:
Ха! Вы правы. Получив вчера +10%, сегодня на USDJPY сижу в просадке. СанСаныч и bas были правы - именно тренд плохо обрабатывает. Однако, алгоритм все равно шикарен и полностью обоснован. Я специально провел доп.исследования - данный алгоритм описывает фактически движение центра распределения приращений пары относительно 0. Но, этого мало - согласен. 

Да и по евро скорее всего не всё гладко.

Просто Вы ходите вокруг да около. На нобеля не тянет, т.к. здесь практически все с такими успехами. Просто кто то ближе подошел, кто то дальше.

Реал с такой фичей не рекомендую.

Удачи!

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Renat Akhtyamov:

Да и по евро скорее всего не всё гладко.

Просто Вы ходите вокруг да около. На нобеля не тянет, т.к. здесь практически все с такими успехами. Просто кто то ближе подошел, кто то дальше.

Реал с такой фичей не рекомендую.

Удачи!

Думаю, тщательный анализ этой сделки по USDJPY (-1000 pips) очень многое прояснит. Если не пойму, отчего так произошло и не смогу аргументированно объяснить этот позор - брошу Форекс однозначно (Эйнштейн что говорил? Правильно - "кто упорно, но безрезультатно работает над задачей - тот безумец". Страшный диагноз, если задуматься...). Без понимания причин и механизма произошедшего делать на нем нечего - только ждать полного слива. Полностью согласен.
Maxim Dmitrievsky
17586
Maxim Dmitrievsky  
Nikolay Demko
13672
Nikolay Demko  
Alexander_K2:
Думаю, тщательный анализ этой сделки по USDJPY (-1000 pips) очень многое прояснит. Если не пойму, отчего так произошло и не смогу аргументированно объяснить этот позор - брошу Форекс однозначно (Эйнштейн что говорил? Правильно - "кто упорно, но безрезультатно работает над задачей - тот безумец". Страшный диагноз, если задуматься...). Без понимания причин и механизма произошедшего делать на нем нечего - только ждать полного слива. Полностью согласен.

А чё там понимать, сидя в диапазоне с рынка ушли (вытряхнули) всех кто работает по тренду. Остались только флетовики.

После этого облегчения рынок двинулся на новый диапазон, и все флетовики в просадке.

Яж говорю нужна фича которая вовремя сигналит о том что сейчас идёт смена тенденции с трендовой на флетовую и наоборот.

При наличии её, торговля идёт: на флете на отбой от границ, на тренде на пробой границ. То есть взаимоисключающие стратегии, отсюда важно знать в каком состоянии сейчас находится рынок.

Такой подход исключает проблемы с ложными пробоями или ложными отбоями.

ЗЫ Вовремя я имею в виду до того как произошла пробойная свеча.

СанСаныч Фоменко
7038
СанСаныч Фоменко  
Nikolay Demko:

А чё там понимать, сидя в диапазоне с рынка ушли (вытряхнули) всех кто работает по тренду. Остались только флетовики.

После этого облегчения рынок двинулся на новый диапазон, и все флетовики в просадке.

Яж говорю нужна фича которая вовремя сигналит о том что сейчас идёт смена тенденции с трендовой на флетовую и наоборот.

При наличии её, торговля идёт: на флете на отбой от границ, на тренде на пробой границ. То есть взаимоисключающие стратегии, отсюда важно знать в каком состоянии сейчас находится рынок.

Такой подход исключает проблемы с ложными пробоями или ложными отбоями.

ЗЫ Вовремя я имею в виду до того как произошла пробойная свеча.


Давайте займемся анализом.

У меня есть 18 000 бар на Н1.

Размечаем их идеальными трендами с помощью ZZ. В моем ZZ есть параметр - минимальное количество пипсов после которого считается разворотом. Устанавливаю = 100 пипсов, т.е. у меня не бывает трендов с изменением менее 100 пипсов.

Далее, вычисляю количество бар между разворотами по горизонтали, т.е. длительность трендов в барах.

Из 18 000 бар исходного файла получилось 276 изменений тренда

Итоговые данные

summary(leg.75_L[1:ii_diff])
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
   1.00   22.00   44.50   65.67   79.00  460.00 

Из таблицы видно, что имеются скачки более 100 пипсов с расстоянием между разворотами в 1 бар. Кроме этого 25% расстояний между разворотами более 79 бар, т.е. тренд длился более 4 суток 

Вычислим более подробную информацию

quantile(leg.75_L[leg.75_L>0],  probs = seq(0, 1, 0.1))
   0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%  100% 
  1.0  10.0  19.0  24.0  36.0  44.5  57.0  72.0  94.0 142.0 460.0

Мы видим, 90% треднов свыше 100 длится почти 6 суток. 

Что такое боковик в этой классификации? Оставшиеся 10%? 

Посмотрим частотные характеристики длительности трендов. Пожалуй это самое интересное



 

Глядя на эту картинку, вопрос: можно ли что-то предсказать? По мне, расстояние между переменами тренда подчиняется равномерному закону распределения.


Мой вывод:

Пустое занятие предсказывать изменение тренда.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Теперь смотрите, что у меня произошло на паре USDJPY:

Сверху - график собственно USDJPY и полосы Боллинджера с 4*сигма. Объем выборки - 25.600 тиков, что соответствует 99,5% доверительного интервала волнового пакета тиковых приращений. Т.е. мы видим волновой пакет цены и его движение ПОЧТИ полностью.

Сделки заключались по нижнему графику (см. алгоритм, изложенный в этой ветке).

Классные 3 сделки в шикарнейший плюс. И одна наипозорнейшая сделка в глубочайший минус 1000 pips (выделена красными стрелками).

Вот смотрю, смотрю я на эти графики и так и этак и понимаю, что - все, сдулись Александр_К и кот Шредингера (сидит рядом с выпученными глазами и ничего сказать не может)...

Вот не могу понять - по каким признакам я должен был сохранить 3 зеленые сделки и убрать 1 красную?

Все - пора закругляться и тикать подальше от Форекса.

Alexander Sevastyanov
7069
Alexander Sevastyanov  
Alexander_K2:

И одна наипозорнейшая сделка в глубочайший минус 1000 pips (выделена красными стрелками).

...

Вот не могу понять - по каким признакам я должен был сохранить 3 зеленые сделки и убрать 1 красную?


От убыточных сделок никто не застрахован. Убытки - это часть трейдерского бизнеса. К сожалению, черные лебеди (см. книгу Нассима Талеба) встречаются гораздо чаще, чем хотелось бы. 

Пожалуй единственный способ ограничить убытки - это выставление стоп-лосса. Но далеко не факт что с ним ТС будет прибыльной.