От теории к практике - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
:))) Не похож?
можно проверить, если найдется минут 10 времени
можно проверить, если найдется минут 10 времени
действительно физик?
У меня несколько друзей - физики. Так они даже друг друга не понимают. А в некоторых случаях даже самих себя.)
:)))) Приветствую, Юрий! Ну, да - есть такое. Однако - да, позорнейшие истории людей, получивших в той или иной степени техническое образование, здесь на форуме, заставляют задуматься и говорить как можно реже.
:)))) Приветствую, Юрий! Ну, да - есть такое. Однако - да, позорнейшие истории людей, получивших в той или иной степени техническое образование, здесь на форуме, заставляют задуматься и говорить как можно реже.
Александр, можно поподробнее про WMA? Убейте, не понял про период.
Какая разница! Машка и есть машка, запаздывание на пол периода, а этих адаптивных - пруд пруди.
Кстати о Стьюденте. Вчера подумал, что если МА положить на Винера и считать относительно МА распределение, то нормальность должна разрушится и должны появиться хвосты. Поменьше чем на рынке, но, вроде, должны. !00% уверенности конечно нет, на днях посмотрю.
Я уже смотрел - линейные отклонения цены от МА имеют хвосты и они, абсолютно верно, меньше чем у приращений.
Гораздо интересней посмотреть эти линейные отклонения от WMA. Вот этого я не смотрел. И где-то в глубине души (где-то очень глубоко :))) думаю, что эти отклонения "стремятся" к этому t2-распределению. И максимальное подобие достигается при определенном оптимальном объеме выборки. Я и говорю - единожды родившись на уровне returns, t2-распределение не может просто-так исчезнуть - иначе откуда у нас свойство самоподобия рынка?
Какая разница! Машка и есть машка, запаздывание на пол периода, а этих адаптивных - пруд пруди.
На четверть. Для SMA.
Я уже смотрел - линейные отклонения цены от МА имеют хвосты и они, абсолютно верно, меньше чем у приращений.
Гораздо интересней посмотреть эти линейные отклонения от WMA. Вот этого я не смотрел. И где-то в глубине души (где-то очень глубоко :))) думаю, что эти отклонения "стремятся" к этому t2-распределению. И максимальное подобие достигается при определенном оптимальном объеме выборки. Я и говорю - единожды родившись на уровне returns, t2-распределение не может просто-так исчезнуть - иначе откуда у нас свойство самоподобия рынка?
Под МА понималось сглаживание вообще, т.е. любой НЧ фильтр. По идее, хвосты для правильной WMA на Винере должны быть длиннее, чем для простых МА или ЕМА - отклонение будет меньше, а хвосты относительно длиннее.
Дык, мы сами только что установили, что часть этих хвостов производится самой методикой. А Винер он и сам самоподобен.
На четверть. Для SMA.
Я почему-то считал, что на половину. Шут с ней.
когда-то даже написал статью, что любой индикатор на основе идей сглаживания не имеет отношения к котиру, так как ошибка аппроксимации имеет переменную дисперсию и может достигать произвольных значений, кратно превосходящих три сигмы. Это на поверхности. Люди торгующие прекрасно это знают на собственном депо.
Более того.
Если взять какое-нибудь сглаживание, даже самое заумное и построить регрессию для нее, то далеко не всегда параметры такой регрессии будут знАчимы.
Поэтому любая идея сглаживания должна крайне осторожно использоваться в трейдинге.