От теории к практике - страница 136

Nikolay Demko
13823
Nikolay Demko  
Alexander_K2:

Т.к. любимые дочь и тестюшка трясут меня за грудки и требуют немедленной доработки ТС с целью быстрейшего извлечения прибыли, буду писать кратко.

Итак, вот алгоритм, к которому я пришел (см. прикрепленную таблицу для пары AUDCAD):

1. Прием котировок через экспоненциальные интервалы времени.

Столбец А - цена Bid

Столбец В - цена Ask

Столбец С - цена (Ask+Bid)/2 - работаю именно с ней, возможно, ошибаюсь.

Комментарий: Привожу поток котировок к марковскому процессу с псевдосостояниями, при котором можно не считать интегральные исторические моменты случайной величины и уравнение движения сводится к уравнению движения квантовой частицы между двумя стенками. Стенками в данном случае являются граничные значения дисперсии случайной величины.

2. Анализируем приращения цен Ask и Bid

Столбцы D, E, F - приращения соответственно для Bid, Ask и (Ask+Bid)/2

Работаю с чистыми значениями приращений, не преобразовывая их никоим образом.

3. Для столбца F вычисляем статистические параметры приращений (см. Лист1 в таблице). Самое главное - находим объем выборки для скользящего окна наблюдений

Очень важный этап!!! Исходя из неравенства Чебышева находим необходимый объем выборки, при котором граничные значения дисперсии будут соответствовать уровню доверительной вероятности прогноза.

4. Возвращаемся на вкладку AUDCAD таблицы и переходим на строку 15625

Столбец М - Вычисляем длину пробега частицы в нашем скользящем окне наблюдений = 15625 последовательных котировок.

Стольбцы N и О - граничные значения вероятного отклонения частицы ("стенки")

5. Переходим на Лист2 таблицы

Перекопировал туда столбцы A, N, M, O начиная со строки 15625 из вкладки AUDCAD

6. Строю графики:

Верхний график - собственно значения цены (Ask+Bid)/2

Нижний график - значения из столбцов B, C и D - собственно видим движение частицы между стенками (в динамическом канале)

Принципиальнейший момент

Я в своей модели вычислял дисперсию (столбцы C и D) точно так же. Но строил канал относительно скользящей средней SMA для выборки 15625. Столбца В - не было.

Собирался переходить на WMA, где в качестве весов должно было использоваться время.

Результаты были вполне удовлетворительные - из 6 сделок - 4 положительные и 2 отрицательные с общим профитом более 400 pips.

И вот в этот ответственный момент, подключился Колдун (Vizard_) и своим графиком (от руки!!!) фактически сказал мне: Идиот! Ты почему работаешь с какой-то скользящей средней? Ты посмотри как движется сама частица (сумма приращений за время наблюдения) - она движется относительно нуля между стенками!!!

Теперь вычисляю столбец В и вижу следующую картину:

На нижнем графике - движение частицы в скользящем окне наблюдения = 15625 с граничными доверительными уровнями = 99.5%

ГЕНИАЛЬНЕЙШЕЕ РЕШЕНИЕ!

Можно и нужно строить прогнозы при выходе цены за эти уровни достоверности

А можно просто - вышла частица за границы канала на нижнем графике - открывай сделку. Вернулась к нулю - закрывай и т.д. Но, не буду навязывать свое мнение - каждый волен сделать алгоритм прогноза самостоятельно.

Вот честно - не уверен, что я к этому пришел бы собственным умом - еще раз спасибо Vizard_.

Теперь дело за малым - мне надо скользящую WMA в своей ТС заменить образно говоря на Столбец В, ну, а кому-то все вышенаписанное осмыслить, если надо - задать вопросы и создать свою ТС.

Зарабатывайте на здоровье! Мне лично - не жалко и не надо в этих моих словах искать двусмысленность.

Тесть окончательно распоясался и в нецензурной форме заставляет меня наконец сесть и доработать ТС.

За сим раскланиваюсь, но не прощаюсь. Я всегда тут и как бы отсутствую - ну, Вы поняли. Кот Шредингера, одним словом. :))))))))))))))))

https://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRn
Объём выборки ты вычисляешь для каждой точки, или один раз при запуске программы?
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Nikolay Demko:
Объём выборки ты вычисляешь для каждой точки, или один раз при запуске программы?
Один раз на основе уже собранного архива. Но, для каждой пары - отдельно. Объемы выборки разные для разных пар. Для EURCAD у меня вообще получается порядка 50.000 для достоверного прогноза = 99.5%. У меня компьютер тупо задыхается на 20 парах - а мне надо 32!
Nikolay Demko
13823
Nikolay Demko  
Alexander_K2:
Один раз на основе уже собранного архива. Но, для каждой пары - отдельно. Объемы выборки разные для разных пар. Для EURCAD у меня вообще получается порядка 50.000 для достоверного прогноза = 99.5%. У меня компьютер тупо задыхается на 20 парах - а мне надо 32!

То есть ты считаешь что процесс стационарен и не меняет свои характеристики со временем?

PS Если комп задыхается это значит что нужно оптимизировать расчёты. Наверняка 99% расчётов повторяет одно и тоже на каждом чихе.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Nikolay Demko:

То есть ты считаешь что процесс стационарен и не меняет свои характеристики со временем?

Процесс приращений цены (а не самих цен!) псевдостационарен. Или почти стационарен при его анализе непараметрическими методами при огромных объемах выборки.

Вот тебе ответ Колдуна (Vizard_), если моим словам нет доверия:

Приращение(первая разность) по тестам будет стационарной. Все будет немного менятся, на разных участках, по мере сдвига окна.

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page7#comment_6150131

От теории к практике
От теории к практике
  • 2017.12.03
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
Nikolay Demko
13823
Nikolay Demko  
Alexander_K2:

Процесс приращений цены (а не самих цен!) псевдостационарен. Или почти стационарен при его анализе непараметрическими методами при огромных объемах выборки.

Вот тебе ответ Колдуна (Vizard_), если моим словам нет доверия:

Приращение(первая разность) по тестам будет стационарной. Все будет немного менятся, на разных участках, по мере сдвига окна.

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page7#comment_6150131


Поэтому то я и спросил, вычисляешь ли ты размер выборки один раз, или по мере эволюции процесса пересчитываешь чтоб размер всегда был актуальным.

СанСаныч Фоменко
6998
СанСаныч Фоменко  
Nikolay Demko:

Поэтому то я и спросил, вычисляешь ли ты размер выборки один раз, или по мере эволюции процесса пересчитываешь чтоб размер всегда был актуальным.

Очень красивая картинка на истории, причем это всегда для стратегий отклонения от средней. Выше Кнорос даже в тестере дал красивейшую картинку для этой стратегии.

Если начать торговать, то правый край будет перерисовываться и если прогнать окно, рисуя только последний бар, то такую красоту уже не получишь и картинка будет совершенно другой. А прогнать окно невозможно, так как размер окна огромен.

Nikolay Demko
13823
Nikolay Demko  
СанСаныч Фоменко:

Очень красивая картинка на истории, причем это всегда для стратегий отклонения от средней. Выше Кнорос даже в тестере дал красивейшую картинку для этой стратегии.

Если начать торговать, то правый край будет перерисовываться и если прогнать окно, рисуя только последний бар, то такую красоту уже не получишь и картинка будет совершенно другой. А прогнать окно невозможно, так как размер окна огромен.


Ничё не понял, почему картинка должна перерисовываться?

Он же с тиками работает, у него новый тик это новый отсчёт, два раза один и тот же тик не пересчитывает. Так что ничего перерисовываться не должно.

Или я что то недоперепонял?

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Nikolay Demko:

Поэтому то я и спросил, вычисляешь ли ты размер выборки один раз, или по мере эволюции процесса пересчитываешь чтоб размер всегда был актуальным.

Он немного другое имел ввиду. Если внимательно присмотреться к графику

то увидишь, что на втором графике дисперсия немного меняется по мере сдвига окна. Это и есть проявления нестационарности процесса, хвосты которого мы и должны выхватывать и на них зарабатывать.

Если же рассматривать усредненные параметры этого окна при гигантских объемах выборки, то они практически не меняются.

Sergey Chalyshev
7250
Sergey Chalyshev  
Alexander_K2:

Т.к. любимые дочь и тестюшка трясут меня за грудки и требуют немедленной доработки ТС с целью быстрейшего извлечения прибыли, буду писать кратко.

Оказывается не так гуманны и бескорыстны ваши изыскания ))

Немедленно бросайте это дело, иначе ваши любимые вытрясут из вас всю душу

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Sergey Chalyshev:

Оказывается не так гуманны и бескорыстны ваши изыскания ))

Немедленно бросайте это дело, иначе ваши любимые вытрясут из вас всю душу


Не, ну, все люди разные хоть и родные - им вот вынь да положь деньги и немедленно :))))