От теории к практике - страница 731

Andrei
3053
Andrei  
Олег avtomat:

или возможный убыток, как следствие ;)

Ага, это уже зависит от ТС, но общее правило лучшей потенциальной прибыльности это лучшая волатильность ВР...

Олег avtomat
8483
Олег avtomat  
Alexander_K:

:))) СБ... One love... 

Хочу заметить, что:

1. процесс СБ, действительно проще реального ВР.

2. у меня лично нет достаточных оснований утверждать, что на СБ заработать можно или нельзя. Пусть будет строго =0. Остался при своих, что называется...

3. если так, то (см. п.1) на реальном ВР всегда при выбранной трендовой или контртрендовой стратегиях будем иметь строгий "-".

4. как раз от трейдера требуется иррациональное мышление, чтобы строгий "-" на рынке превратить в "+".

Для этого необходимо иметь ключ, триггер, память - как хотите назовите: при одном значении которого - вход по тренду, при другом - против.

Об этом я неоднократно писал... Все остальное - баловство и детский лепет.

По поводу п.2 у тебя лично нет достаточных оснований утверждать.

По поводу п.3 у тебя лично уже ЕСТЬ достаточных оснований утверждать ???

зы

что за "баловство и детский лепет" ты несёшь...

Олег avtomat
8483
Олег avtomat  
Andrei:

Ага, это уже зависит от ТС, но общее правило лучшей потенциальной прибыльности это лучшая волантильность ВР...

Это если ТС строится на использовании волатильности.

Для трендовой ТС волатильность является шумом, наложенным на полезный сигнал.

Andrei
3053
Andrei  
Олег avtomat:

Для трендовой ТС волатильность является шумом, наложенным на полезный сигнал.

Это почему? Как раз волатильность и складывается из трендов...

Олег avtomat
8483
Олег avtomat  
Andrei:

Это почему? Как раз волатильность и складывается из трендов...

Нет. Не надо путать эти совершенно разные вещи.

 

.

А твои любимые зигзаги -- это ни в коем случае не тренды.
aleger
1105
aleger  
Олег avtomat:

Нет. Не надо путать эти совершенно разные вещи.

 

.

А твои любимые зигзаги -- это ни в коем случае не тренды.

Зигзаги это совокупности восходящих и нисходящих трендов (пардон, мадам)

Олег avtomat
8483
Олег avtomat  
aleger:

Зигзаги это совокупности восходящих и нисходящих трендов (пардон, мадам)

Видимо, тебе так удобно.

Wizard2018
187
Wizard2018  
aleger:

Зигзаги это совокупности восходящих и нисходящих трендов (пардон, мадам)

Они, эти зиг-заги   в размерности не попадают, валя все в кучу. Как их не строй.   Подбор параметров не помогает и все время  выходит какая то  кривая и непонятная хрень.    То тренд не дорисует, то  сразу три за один примет. 

А рынок красивый и гармоничный, там все с точностью до +-1 четырехзначных пунктов  вписывается и отрабатывает, если все аккуратно и правильно разметить.  Рыночный график хитрей устроен, зиг-загом его не взять.  Нужно тщательно отбирать экстремумы  одной размерности и по ним уже строить тренды/волны.

aleger
1105
aleger  
Wizard2018:

Они, эти зиг-заги   в размерности не попадают, валя все в кучу. Как их не строй.   Подбор параметров не помогает и все время  выходит какая то  кривая и непонятная хрень.    А рынок красивый и гармоничный, там все с точностью до +-1 четырехзначных пунктов  вписывается и отрабатывает, если все аккуратно и правильно разметить. 

Рыночный график хитрей устроен, зиг-загом его не взять.  Нужно тщательно отбирать экстремумы  одной размерности и по ним уже строить тренды/волны.

Это хорошо, что уже какие-то собственные представления о рынке (то бишь Форексе) складываются, и какие-то выводы появляются.

Вот только не торопитесь выбрасывать Зигзаг из списка рабочих инструментов, присмотритесь к нему повнимательнее.

Alexander_K
2235
Alexander_K  

Для доказательства того, что перед нами процесс, максимально приближенный к Variance Gamma Process, провел небольшой эксперимент.

1. Взял данные по цене CLOSE для EURUSD за 2017 год.

2. Выставил скользящее окно = неделя.

3. Посчитал среднее значение размаха (Max-Min) за год

4. Посчитал среднее значение дисперсии за год, вычисленной по формуле для Variance Gamma Process.

Результаты:

Поразительное совпадение!!!