От теории к практике - страница 151

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Nikolay Demko:

Это ща кому адресовано? сферическому коню в вакууме?


ДА! Это на память форумчанам от меня.

Denis Kirichenko
12637
Denis Kirichenko  
Alexander_K2:
КАКИМ ОБРАЗОМ, Денис, из тикового архива, я могу получить данные с экспоненциально распределенными метками времени????? Да даже просто равномерно распределенные получить трудновато - по-моему, это только если взять цены OPEN или CLOSE на минутках.

Это можно сделать. Ты просто не знаешь мощь MQL5  :-) 

Nikolay Demko
13832
Nikolay Demko  
Alexander_K2:

А я, под шумок, щас выдвину наигениальнейшую мысль.

Вот эта величина - сумма приращений - и есть амплитуда вероятностей волновой функции цены. Фактически, это значение - и есть решение уравнения Фоккера-Планка с граничными условиями.

После таких высказываний, надо ноги делать с форума... ^)))))


Ну тогда на память поясни что значат буквы в этих предложениях )))

Я так понимаю "сумма приращений" это и есть котировки. Что такое амплитуда вероятностей волновой функции - это вообще за гранью понимания.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Nikolay Demko:

Ну тогда на память поясни что значат буквы в этих предложениях )))

Вот если посмотришь внимательно на вычисления в https://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRn, то там используется сумма приращений при определенном объеме выборки. Она образует практически идеальное нормальное распределение относительно 0.

Но, что это такое? Каков физический смысл? Это - не среднее, не центр масс и т.д. и т.п. А что же это? Так вот это и есть амплитуда волновой функции цены и, опираясь на нее, Р.Фейнман утверждал, что можно прогнозировать движение квантовой частицы (в нашем случае - цены).

Пора переходить к нейросетям!

AUDCAD.xlsx
AUDCAD.xlsx
  • yadi.sk
Посмотреть и скачать с Яндекс.Диска
Nikolay Demko
13832
Nikolay Demko  
Alexander_K2:

Вот если посмотришь внимательно на вычисления в https://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRn, то там используется сумма приращений при определенном объеме выборки. Она образует практически идеальное нормальное распределение относительно 0.

Но, что это такое? Каков физический смысл? Это - не среднее, не центр масс и т.д. и т.п. А что же это? Так вот это и есть амплитуда волновой функции цены и, опираясь на нее, Р.Фейнман утверждал, что можно прогнозировать движение квантовой частицы (в нашем случае - цены).

Пора переходить к нейросетям!


Да ну нах, ты серьёзно? и каким же образом?

ты берёшь разницу между котирами с лагом равным окну, эта разность образует нормальное распределение, и как это помогает прогнозу?

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Nikolay Demko:

Да ну нах, ты серьёзно? и каким же образом?

ты берёшь разницу между котирами с лагом равным окну, эта разность образует нормальное распределение, и как это помогает прогнозу?


ХЗ. Не знаю. Надо у Колдуна поспрашивать. Мне, пока, достаточно и того алгоритма, который использую. Посмотрю на результаты и сделаю выводы. В нейросети лезть пока не хочу - там запутаться недолго (на то они и сети!).

Nikolay Demko
13832
Nikolay Demko  
Alexander_K2:

ХЗ. Не знаю. Надо у Колдуна поспрашивать. Мне, пока, достаточно и того алгоритма, который использую. Посмотрю на результаты и сделаю выводы. В нейросети лезть пока не хочу - там запутаться недолго (на то они и сети!).


Ничё там не запутаешься, НС это представление одной сложной функции как суперпозиции многих простых функций.

Но в данном случае НС тебе не поможет. Не зная сути работы НС ты начнёшь впадать во все тяжкие, как то подгонка переобученность итд.

Ты в простом алгоритме ничё толком то пояснить не можешь (не можешь пояснить читай не понимаешь).

ЗЫ НС это универсальный апроксиматор, только и всего.
Nikolay Demko
13832
Nikolay Demko  
Alexander_K2:

ХЗ. Не знаю. Надо у Колдуна поспрашивать. Мне, пока, достаточно и того алгоритма, который использую. Посмотрю на результаты и сделаю выводы. В нейросети лезть пока не хочу - там запутаться недолго (на то они и сети!).


Вот твой индикатор суммы приращений за период

Впервые опубликован в 2006 году, обновлён к изменениям в языке в 2016 году.

накинь ещё на него СТО и получишь твой расчёт.

https://www.mql5.com/ru/code/9340

ROC (price Rate-of-Chande)
ROC (price Rate-of-Chande)
  • голосов: 3
  • 2006.08.10
  • Collector
  • www.mql5.com
Индикатор скорости изменения цены (ROC) показывает разность между текущей ценой и ценой n периодов назад. Индикатор отражает зависимость между теми же величинами, но не в виде разности, а в виде отношения. ROC как осциллятор отражает волнообразное движение цены, измеряя величину ценового изменения за определенный период. Если цены растут, ROC...
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Nikolay Demko:

Вот твой индикатор суммы приращений за период

https://www.mql5.com/ru/code/9340

Внешне - да, очень похож. Надо посмотреть повнимательнее.
Nikolay Demko
13832
Nikolay Demko  
Alexander_K2:
Внешне - да, очень похож. Надо посмотреть повнимательнее.

Он не внешне похож, он по сути подходит.

Там формула расчёта в описании есть.

ЗЫ единственно входной ряд у тебя через экспоненциальные промежутки.

ЗЗЫ Но экспонетна лишь складывает гармошкой ось Х, поскольку усреднения нет, то это по существу ничего не меняет, в реалтайме максимумы будут на тех же точках.