От теории к практике - страница 1167
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Получается, что ТС успешно работающая у одного брокера, будет лить у другого и Грааль невозможен в принципе? Не, не верю.
Думается, что есть некий, истинный поток котировок и на него тупо накладываются фильтры/искажения от ДЦ, что подтверждается моими гистограммами приращений и интервалов времени.
Выудив истинный поток из барахла и учитывая нелинейность времени в расчетах дисперсии надо выйти на Грааль, приносящий наличные от любого брокера - вот как ставится задача.
я бы сказал так
в текущий момент времени для одного ДЦ поток котировок будет входящий, а для другого исходящий, в зависимости от общей ликвидности
в одном ДЦ в этот момент будут зарабатывать, а в другом - сливать
но этот заработок будет иметь непостоянный характер
если их синхронизировать, то это уже будут минутки, и там и там.
и графики не будут отличаться.
а у тебя сделан не верный вывод - отличаются.
и графики не будут отличаться.
а у тебя сделан не верный вывод - отличаются.
ну блин. потому что в каждой минуте - разное количество тиков.
ну блин. потому что в каждой минуте - разное количество тиков.
естественно, я не спорю
все уж выше разжевал
;)
ну блин. потому что в каждой минуте - разное количество тиков.
Вот эту вещь и надо учитывать в расчетах. Только количество тиков должно быть одинаковым у разных ДЦ и синхронизированным по времени. Это и будет настоящий, незамутненный поток событий.
естественно, я не спорю
все уж выше разжевал
;)
конечно, они выглядят, как будто разные временные участки.
Только количество тиков должно быть одинаковым у разных ДЦ и синхронизированным по времени.
Так если их количество изначально не равно?
Так если их количество изначально не равно?
ИМХО - равно. Только ДЦ вносят искажения в потоки. Это приводит к неверным расчетам дисперсии процесса.
ИМХО - равно. Только ДЦ вносят искажения в потоки. Это приводит к неверным расчетам дисперсии процесса.
ИМХО нет, и равным быть не может
хотя может, но должен быть один единственный брокер
ха, и он будет, скоро
;)
Вот эту вещь и надо учитывать в расчетах.
Если вы работаете с секундными данными, то у вас график будет похож на ту картинку, где у меня минутки.
потому что секундная дискретизация, это то же что минутная, только в 60 раз растянутая.
Только количество тиков должно быть одинаковым у разных ДЦ и синхронизированным по времени.
Вы когда нибудь видели биржевой стакан? если на акции работает много торговцев - у этой акции много тиков.
Если эту акцию торгую всего несколько трейдеров - она вяло будет двигаться и будет мало тиков.
Аналогично, Если у брокера много поставщиков ликвидности - у него много тиков.
Ищите брокера, у которого самый узкий спред, значит у него много ПЛ.
Зачем вам , чтобы у всех брокеров были одинаковые тики? Выбирайте просто лучшего брокера.
Думается, что есть некий, истинный поток котировок
истинный поток котировок у того брокера, у которого самый узкий спред.