От теории к практике - страница 926
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
проверяйте коэффициент корреляции
))))прикольно
Я хз как подбирать скользящее окно и одно ли оно должно быть. И равновероятны ли они, или, как Автомат думает, главенствующими являются старшие ТФ, т.е. какие-то гигантские окна...
Раньше, мне усе было понятно как Божий день - окно должно быть таким, чтобы в нем наблюдался псевдопуассоновский поток котировок - сутки идеально подходят для этого.
Однако, моя позорнейшая сделка по EURJPY показала, что это не так. Как ни странно, на тестах лучшие результаты показывают модели со скользящими окнами = 2хТФ. Т.е. = 8 часов(2хН4), 2 дня (2хD1), 2 недели и т.д.
Не знаю, как это объяснить... Какие-то есть циклы на рынке, какая-то структура (о чем не раз писал Волшебник Wisard_2018), но понять ее, а тем более математически обосновать, не могу.
А без этого понимания - все фтопку! Пущай теперь другие дяди думают и здеся все рассказывают как на допросе.
Здесь уместно напомнить теорему Котельникова.
Физики этого не признают.
Один бьёт головой об стенку, что карманы дырявые, второй трактора в болото загоняет за два дня.
Дали человеку новенький трактор. Уже в болоте с крышей.
шавка...
Гениально.
Это было бы гениально, будь оно продемонстрировано на 500-1000 сделок, а не на 6 :)
Вот есть по поводу циклов машинный перевод поста Аксиомаоткуда брал не помню уже....
Как видно, этот подход является весьма успешным по ряду валютных пар. Вот результаты тестирования обратно в пар оснований в течение 2007 года с использованием метода TD на основе ежедневной сроки без каких - либо разницы.
Цифровой фильтр представляет собой полосовой фильтр со следующими параметрами, некоторые из которых были ранее указанными: полоса пропускания частот среза P (1) = 10; Частота акций группы Д (1) = 8; проходят полосы частот среза P (2) = 40; остановки частотного диапазона D (2) = 44; остановить затухание полосы A (1) = A (2) = -40 дБ; проходят полосы пульсации R = 0,08. Результат цифрового фильтра заключается в создании активного цикла рынка. Далее, мы вычислим линии корневого среднеквадратического отклонения от его 25-дневного скользящего среднего. При использовании экстремумов активного цикла в интервалах от одного до двух стандартных отклонений на каждой стороне, мы можем определить , когда мы выйти из позиции. Когда активный цикл достиг своего крайнего на закрытии текущего дня, мы закрываем позицию на открытии следующего дня.
Стоп - лосс выводится из последних 10 дней волатильность и редко срабатывает. Его основная задача состоит в том, чтобы защитить учетную запись от нехарактерно большого движения рынка; как правило , в тех случаях , система не имеет достаточно времени для реакции на своем собственном.
POINT OF CHAOS
Верхний график снег торговых операций. Средний график показывает результаты применения функции к объему, открытый интерес и индикатор цен на основе. Нижняя диаграмма фильтров , что данные , чтобы генерировать фактические торговые сигналы.
Это только первая часть методы Trend Определения, однако. Нам нужно использовать другие методы для подтверждения или поддержания открытой позиции. Это делается с помощью цифровой фильтрации.
Во- первых, эта система фильтрует поток цен, забирая все циклы менее 10 и более 40 дней в длину. Это создает генератор, полученный из потока цен, основного тренда и высокочастотного шума. Универсальный интервал от 10 до 40 дней , был обнаружен, исследуя спектры ценовых потоков нескольких валютных пар с использованием алгоритма Бурга.
Цифровой фильтр основан на алгоритме Park Mcallen и построен с использованием библиотечных программ MtxVec.
IMAGE GRAPH3
ВИДЕТЬ РАБОТАТЬ
Первоначально метод TD был разработан и backtested для евро, 2001-05 используется в качестве данных в сэмпл. Затем этот метод был применен к парам, используя 2006-07 в качестве данных , вышедших из образца, с одного года ретроспективного обзора. Для demonst
«Восходящая справедливости» (слева) показывает период Бэктэстинга выполненного на данной валютной паре один года, Frate , как работает эта система, мы можем смотреть на споте в GBP / JPY, от 6 ноября 2007 года, через Jan . 9, 2008. Все сделки были сделаны на открытии. Рыночные данные, наряду с определенной функцией хаоса и индикатор активного цикла, приведены в разделе «Точка хаоса» (стр 39) .rom 27 декабря 2006 г. по 1 января 2008 г. В течение этого периода система выполнена 22 сделок, 17 из которых были прибыльными с возвращением 100,7%. Backtesting в паре оснований в течение 2007 года показан в «Across доски» (ниже).
Система Определения Trend генерирует высокий процент выигрышных сделок. Из - за этого, риск значительного сокращения снижается и более стабильные ожидания прибыли могут быть сохранены. Мы можем ослабить ограничения стратегии управления капиталом и выделить большую часть первоначального торгового капитала в каждой сделке, оставаясь при этом на приемлемом уровне риска.
AUTHOR_AFFILIATION ...
картинок не сохранилось
RSI и MA к нему. Может поможет вчем-нибудь, как-нибудь.
Вспомнился случай на одном известном форуме.
Один спрашивает. Есть ли бары мельче чем минутные?
Кто то отвечает. Есть тики.
Он опять спрашивает. Нет, а еще мельче?
))
Жаль, что тики не делятся. Мы бы тогда тут дали жару.
Жаль, что тики не делятся. Мы бы тогда тут дали жару.
Очень даже делятся.
Стартовый материал - поток заявок от клиентов, на покупку или продажу определенного объема по определенной цене. Причем заявки как на постановку ордеров, так и на снятие.
Далее, на каждом уровне цены эти заявки выстраиваются в отдельные очереди, образуется стакан с уровнями цен и суммарным объемом на каждом уровне.
Далее, сводятся заявки на покупку и продажу.
Допустим, большая заявка на покупку съела весь предложенный в стакане объем по BestAsk и начала съедать следующий уровень цены BestAsk+1. Только в этот момент происходит тик (изменение цены).
Это биржевой вариант, для форекса могут быть отличия, например тик может даваться при каждой сделке, даже если она не изменяет BestBid/BestAsk.
В любом случае, тик - это лишь конечный результат сложного процесса.
Написал в Alexander_K2 , прочти сообщение , может будут полезные мысли!
Очень даже делятся.
Стартовый материал - поток заявок от клиентов, на покупку или продажу определенного объема по определенной цене. Причем заявки как на постановку ордеров, так и на снятие.
Далее, на каждом уровне цены эти заявки выстраиваются в отдельные очереди, образуется стакан с уровнями цен и суммарным объемом на каждом уровне.
Далее, сводятся заявки на покупку и продажу.
Допустим, большая заявка на покупку съела весь предложенный в стакане объем по BestAsk и начала съедать следующий уровень цены BestAsk+1. Только в этот момент происходит тик (изменение цены).
Это биржевой вариант, для форекса могут быть отличия, например тик может даваться при каждой сделке, даже если она не изменяет BestBid/BestAsk.
В любом случае, тик - это лишь конечный результат сложного процесса.
Вижу, что это не вы в молодости задавали этот вопрос. Вижу, что опытный спекулянт, возможно банковский.
А как вам сейчас помогает в торговле это дробление? Не терпится молодому бойцу за дармовыми деньгами, узнать мнение от профессионала.
Тут одни физики, не с кем о торговых делах обсудить.