От теории к практике - страница 53

Олег avtomat
8471
Олег avtomat  
Alexander_K2:

Да, уже разработана и сегодня я ее запустил пока на 4 парах одновременно.

Тут речь вот о чем - марковский или немарковский процесс на рынке. Если немарковский, то надо учитывать исторические архивные тиковые данные, если марковский - не надо. Ну, мы тут копья и ломаем...


На каком-то интервале это может быть болтание "в беспамятстве". Затем рынок меняет характер движения и оказывается, что он всё прекрасно помнит, и не только ближайшие тики, но и состояния годичной давности.

СанСаныч Фоменко
6996
СанСаныч Фоменко  
Олег avtomat:

НЕ  ОБЯЗАНО 


зы

прям какая-то навязчивая идея с этим t2-распределением... 


Пипец, какой-то а не ветка!

Моделирование приращений - это мэйнстрим нынешней эконометрики. Называется GARCH. Все настолько пережевано, настолько хорошо известно ЧТО решено, а ЧТО не решено - просто надо интересоваться, а не мутить флудовые ветки.

Если про распределение.

На сегодня модель приращений состоит из трех часте:

  • модель тренда - обычно это авторегрессионная модель (вероятно вся эта муть "марковский-немарковский). Здесь решается вопрос числа предыдущих приращений, от которого зависит текущее. Обычно от предыдущего. У меня максимум был 5 предыдущих
  • модель дисперсии. Это какая-либо из моделей GARCH, которые учитывает разнообразные нюансы в дисперсии
  • модель распределения. Обычно разные скошенные распределения. Считается (доказано на), что наиболее приемлемой (наименьшая ошибка) - скошенное распределение Стьюдента. Степени свободы вычисляются, они разные. Но также известно, что распределения приращений все время меняются

Для этого имеется готовая математика, причем широчайше распространенная.


ПС.

Брать тики или не брать?

Чем мельче ТФ, в идеале тики, тем точнее значения дисперсия (вообще все статистики) и тем точнее распределения, которые никогда полностью не совпадают со своими теоретическими идеалами. Поэтому при разговоре про тики - это вопрос точности. Мне так даже минутки не нужны. Если точнее то упираешься в спред или еще во что-нибудь.


ПСПС

Когда уж будут банить подобную публику? Когда сделают обязательным обвор литературы? ведь есть же это требование в статьях на этом сайте.

СанСаныч Фоменко
6996
СанСаныч Фоменко  
Олег avtomat:

На каком-то интервале это может быть болтание "в беспамятстве". Затем рынок меняет характер движения и оказывается, что он всё прекрасно помнит, и не только ближайшие тики, но и состояния годичной давности.


Абсолютно точно и давно подмечено, называется фрактальность рынка: помнит предыдущий/несколько предыдущих тиков, а также помнит предыдущий/несколько предыдущих М1, М5 и т.д. и объясняется это очень просто: на рынке есть инвесторы, работающие на разных горизонтах.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Renat Akhtyamov:
Вывод какой все-таки у Вас сформировался - марковский или нет?
НЕмарковский. Только не знаю - как именно считывать тики, в какой последовательности. Ибо если считывать через экспоненциально распределенное время, он подозрительно становится похожим на марковский. А считывать каждый тик - у меня тупо мощностей компьютера и возможностей VisSim не хватает...
secret
844
secret  
Alexander_K2Исходные данные - EURJPY.zip
У вас в этом xls ссылки на другие xls, которых в архиве нет. И такой длинный ряд мне лень обрабатывать. Первые 100 приращений - подойдет? Выложите просто в текстовом файле 100 тиков.
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
СанСаныч Фоменко:

Пипец, какой-то а не ветка!

Моделирование приращений - это мэйнстрим нынешней эконометрики. Называется GARCH. Все настолько пережевано, настолько хорошо известно ЧТО решено, а ЧТО не решено - просто надо интересоваться, а не мутить флудовые ветки.

Если про распределение.

На сегодня модель приращений состоит из трех часте:

  • модель тренда - обычно это авторегрессионная модель (вероятно вся эта муть "марковский-немарковский). Здесь решается вопрос числа предыдущих приращений, от которого зависит текущее. Обычно от предыдущего. У меня максимум был 5 предыдущих
  • модель дисперсии. Это какая-либо из моделей GARCH, которые учитывает разнообразные нюансы в дисперсии
  • модель распределения. Обычно разные скошенные распределения. Считается (доказано на), что наиболее приемлемой (наименьшая ошибка) - скошенное распределение Стьюдента. Степени свободы вычисляются, они разные. Но также известно, что распределения приращений все время меняются

Для этого имеется готовая математика, причем широчайше распространенная.


ПС.

Брать тики или не брать?

Чем мельче ТФ, в идеале тики, тем точнее значения дисперсия (вообще все статистики) и тем точнее распределения, которые никогда полностью не совпадают со своими теоретическими идеалами. Поэтому при разговоре про тики - это вопрос точности. Мне так даже минутки не нужны. Если точнее то упираешься в спред или еще во что-нибудь.


ПСПС

Когда уж будут банить подобную публику? Когда сделают обязательным обвор литературы? ведь есть же это требование в статьях на этом сайте.

Вот на этот раз - спасибо, СанСаныч! Хороший комментарий.

Пусть забанят - я хоть с пониманием процесса уйду

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
bas:
У вас в этом xls ссылки на другие xls, которых в архиве нет. И такой длинный ряд мне лень обрабатывать. Первые 100 приращений - подойдет? Выложите просто в текстовом файле 100 тиков.
Там около 100.000 по-моему. Не удивляйтесь значениям 0.5, 1.5 и т.д. Это как раз - среднее значение между приращениями тиков.
Файлы:
EURJPY_2.zip 833 kb
Nikolay Demko
13744
Nikolay Demko  
Alexander_K2:

Вот на этот раз - спасибо, СанСаныч! Хороший комментарий.

Пусть забанят - я хоть с пониманием процесса уйду


Быстро ты сдаёшься, 3 недели ещё есть.

Олег avtomat
8471
Олег avtomat  
СанСаныч Фоменко:

Абсолютно точно и давно подмечено, называется фрактальность рынка: помнит предыдущий/несколько предыдущих тиков, а также помнит предыдущий/несколько предыдущих М1, М5 и т.д. и объясняется это очень просто: на рынке есть инвесторы, работающие на разных горизонтах.


Более общо: система с множеством уровней иерархии.

Che555
704
Che555  
Alexander_K2:
 Только не знаю - как именно считывать тики, в какой последовательности. Ибо если считывать через экспоненциально распределенное время, он подозрительно становится похожим на марковский. А считывать каждый тик - у меня тупо мощностей компьютера и возможностей VisSim не хватает...

зачем вам исследовать потиково?

на форексе шаги дискретны!

есть такое понятие как ПУНКТ! сейчас это пятизнак.

и цену терминал меняет, когда пройдет один пункт.

так что размер приращения почти всегда ОДИН ПУНКТ.  почему? потому что размер тика ОДИН ПУНКТ.

и ваше исследования приращений вам покажет, что наиболее частая длина приращения имеет именно такой размер.

только когда рынок неспокойный тики могут быть по несколько пунктов.



а вот в случайном блуждании приращения всегда имеют разный размер.