От теории к практике - страница 53
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, уже разработана и сегодня я ее запустил пока на 4 парах одновременно.
Тут речь вот о чем - марковский или немарковский процесс на рынке. Если немарковский, то надо учитывать исторические архивные тиковые данные, если марковский - не надо. Ну, мы тут копья и ломаем...
На каком-то интервале это может быть болтание "в беспамятстве". Затем рынок меняет характер движения и оказывается, что он всё прекрасно помнит, и не только ближайшие тики, но и состояния годичной давности.
НЕ ОБЯЗАНО
зы
прям какая-то навязчивая идея с этим t2-распределением...
Пипец, какой-то а не ветка!
Моделирование приращений - это мэйнстрим нынешней эконометрики. Называется GARCH. Все настолько пережевано, настолько хорошо известно ЧТО решено, а ЧТО не решено - просто надо интересоваться, а не мутить флудовые ветки.
Если про распределение.
На сегодня модель приращений состоит из трех часте:
Для этого имеется готовая математика, причем широчайше распространенная.
ПС.
Брать тики или не брать?
Чем мельче ТФ, в идеале тики, тем точнее значения дисперсия (вообще все статистики) и тем точнее распределения, которые никогда полностью не совпадают со своими теоретическими идеалами. Поэтому при разговоре про тики - это вопрос точности. Мне так даже минутки не нужны. Если точнее то упираешься в спред или еще во что-нибудь.
ПСПС
Когда уж будут банить подобную публику? Когда сделают обязательным обвор литературы? ведь есть же это требование в статьях на этом сайте.
На каком-то интервале это может быть болтание "в беспамятстве". Затем рынок меняет характер движения и оказывается, что он всё прекрасно помнит, и не только ближайшие тики, но и состояния годичной давности.
Абсолютно точно и давно подмечено, называется фрактальность рынка: помнит предыдущий/несколько предыдущих тиков, а также помнит предыдущий/несколько предыдущих М1, М5 и т.д. и объясняется это очень просто: на рынке есть инвесторы, работающие на разных горизонтах.
Вывод какой все-таки у Вас сформировался - марковский или нет?
Пипец, какой-то а не ветка!
Моделирование приращений - это мэйнстрим нынешней эконометрики. Называется GARCH. Все настолько пережевано, настолько хорошо известно ЧТО решено, а ЧТО не решено - просто надо интересоваться, а не мутить флудовые ветки.
Если про распределение.
На сегодня модель приращений состоит из трех часте:
Для этого имеется готовая математика, причем широчайше распространенная.
ПС.
Брать тики или не брать?
Чем мельче ТФ, в идеале тики, тем точнее значения дисперсия (вообще все статистики) и тем точнее распределения, которые никогда полностью не совпадают со своими теоретическими идеалами. Поэтому при разговоре про тики - это вопрос точности. Мне так даже минутки не нужны. Если точнее то упираешься в спред или еще во что-нибудь.
ПСПС
Когда уж будут банить подобную публику? Когда сделают обязательным обвор литературы? ведь есть же это требование в статьях на этом сайте.
Вот на этот раз - спасибо, СанСаныч! Хороший комментарий.
Пусть забанят - я хоть с пониманием процесса уйду
У вас в этом xls ссылки на другие xls, которых в архиве нет. И такой длинный ряд мне лень обрабатывать. Первые 100 приращений - подойдет? Выложите просто в текстовом файле 100 тиков.
Вот на этот раз - спасибо, СанСаныч! Хороший комментарий.
Пусть забанят - я хоть с пониманием процесса уйду
Быстро ты сдаёшься, 3 недели ещё есть.
Абсолютно точно и давно подмечено, называется фрактальность рынка: помнит предыдущий/несколько предыдущих тиков, а также помнит предыдущий/несколько предыдущих М1, М5 и т.д. и объясняется это очень просто: на рынке есть инвесторы, работающие на разных горизонтах.
Более общо: система с множеством уровней иерархии.
Только не знаю - как именно считывать тики, в какой последовательности. Ибо если считывать через экспоненциально распределенное время, он подозрительно становится похожим на марковский. А считывать каждый тик - у меня тупо мощностей компьютера и возможностей VisSim не хватает...
зачем вам исследовать потиково?
на форексе шаги дискретны!
есть такое понятие как ПУНКТ! сейчас это пятизнак.
и цену терминал меняет, когда пройдет один пункт.
так что размер приращения почти всегда ОДИН ПУНКТ. почему? потому что размер тика ОДИН ПУНКТ.
и ваше исследования приращений вам покажет, что наиболее частая длина приращения имеет именно такой размер.
только когда рынок неспокойный тики могут быть по несколько пунктов.
а вот в случайном блуждании приращения всегда имеют разный размер.