От теории к практике - страница 944

Alexander_K
2251
Alexander_K  
Martin Cheguevara:

вот например на EURJPY 

1 - это настоящее неслучайное движение

2 - его продолжение которое может быть длительным и волатильным

далее скорее всего цена пойдет вниз а около 122 -121.5 остановится начнет "долбиться вверх" и рванет на BUY и эт тоже будет неслучайное движение причем очень резкое. а вот как это определить - вопрос века)

посередине квадратики это тупо стабилизация но программно я даже не представляю как это программе объяснить...

:))) Если более аккуратно расставить прямоугольники с периодом = 1 неделя, то увидим реальные картины тренд/флет.

Повторяю еще раз - временные циклы на рынке играют основополагающую роль и их изучению старина Ганн уделял особое внимание.

Внутри цикла случайность/неслучайность процесса может определяться разными способами. Теоретически, самым верным критерием является энтропия процесса https://habr.com/ru/post/305794/. Однако, как ее вычислять в условиях нестационарности плотности вероятности цены/приращения - ума не приложу...

Демко же оперировал каким-то импульсом 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Nikolay Demko, 2018.09.12 13:37

Она есть, и из экспериментальных данных установлены её статистически значимые величины, она (возвратность) равна 0.6, 1, 1.6 от импульса, что соответствует продолжению тренда, флету и развороту.


Фактически, уже страниц 800 этой темы посвящено одному и тому же - нахождению ключа "тренд/флет". :)))

Самое прикольное на этом форуме, что буквально каждый его участник, имея соответствующий бэкграунд, совершенно не вникает в то, что пишут другие. И даже не пытается вникнуть, а будет даже при смерти впаривать окружающим свои ничтожные мысли :))) Совершенно нетути объединяющего начала.

Эта музыка будет вечной :)))

Введение в понятие энтропии и ее многоликость
Введение в понятие энтропии и ее многоликость
  • habr.com
Как может показаться, анализ сигналов и данных — тема достаточно хорошо изученная и уже сотни раз проговоренная. Но есть в ней и некоторые провалы. В последние годы словом «энтропия» бросаются все кому не лень, толком и не понимая, о чем говорят. Хаос — да, беспорядок — да, в термодинамике используется — вроде тоже да, применительно к сигналам...
Алексей Тарабанов
8946
Алексей Тарабанов  
Unicornis:

1. По трнду на h1.

2. Ghjnbd nhtylf yf nhtnmtv  rsi v ytn ghj,ktv. Gjabu yf cnjgs.

1. На EURUSD H1 нет тренда. 

2. Ё порсан урдулюлюм. 

Uladzimir Izerski
6753
Uladzimir Izerski  
Alexander_K:

:))) Если более аккуратно расставить прямоугольники с периодом = 1 неделя, то увидим реальные картины тренд/флет.

Повторяю еще раз - временные циклы на рынке играют основополагающую роль и их изучению старина Ганн уделял особое внимание.

Внутри цикла случайность/неслучайность процесса может определяться разными способами. Теоретически, самым верным критерием является энтропия процесса https://habr.com/ru/post/305794/. Однако, как ее вычислять в условиях нестационарности плотности вероятности цены/приращения - ума не приложу...

Демко же оперировал каким-то импульсом 


Фактически, уже страниц 800 этой темы посвящено одному и тому же - нахождению ключа "тренд/флет". :)))

Самое прикольное на этом форуме, что буквально каждый его участник, имея соответствующий бэкграунд, совершенно не вникает в то, что пишут другие. И даже не пытается вникнуть, а будет даже при смерти впаривать окружающим свои ничтожные мысли :))) Совершенно нетути объединяющего начала.

Эта музыка будет вечной :)))

не, скоро развернется. Может я и издеваюсь. Но есть много способов анализировать рынок. Физика и рядом не стояла.

Это те же приращения)))

16_EURUSDH1

Алексей Тарабанов
8946
Алексей Тарабанов  
Ну, приращения, так приращения. 
multiplicator
1931
multiplicator  
Renat Akhtyamov:

и самое удивительное, что анализ покупок и продаж дает поразительное сходство с сигналом от классической МА-шки


люди торгуют по машке. в среднем машка 200, на таймфрейме м1.

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1747
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Alexander_K:

:))) Если более аккуратно расставить прямоугольники с периодом = 1 неделя, то увидим реальные картины тренд/флет.

Повторяю еще раз - временные циклы на рынке играют основополагающую роль и их изучению старина Ганн уделял особое внимание.

Внутри цикла случайность/неслучайность процесса может определяться разными способами. Теоретически, самым верным критерием является энтропия процесса https://habr.com/ru/post/305794/. Однако, как ее вычислять в условиях нестационарности плотности вероятности цены/приращения - ума не приложу...

Демко же оперировал каким-то импульсом 


Фактически, уже страниц 800 этой темы посвящено одному и тому же - нахождению ключа "тренд/флет". :)))

Самое прикольное на этом форуме, что буквально каждый его участник, имея соответствующий бэкграунд, совершенно не вникает в то, что пишут другие. И даже не пытается вникнуть, а будет даже при смерти впаривать окружающим свои ничтожные мысли :))) Совершенно нетути объединяющего начала.

Эта музыка будет вечной :)))

Ганн серьезно?) 

какие еще временные циклы??)

Нужно проснуться в нашем веке никаких циклов не может существовать из за большой информационной плотности)) раньше лет 50-70 назад еще может быть тогда не каждый лез на финансовые рынки) 

А на счет вечной музыки ну не знаю...Я общаюсь тут только с теми кто реально что-то делает ... а вас всего -то три пять человек. 

Если что то проблема энтропии уже давно решена. 

Только людям тут нет смысла об этом болтать.

Если бы Ты ранее читал и смотрел мои математические расчеты по статистике финансовых инструментов, то Ты был бы уверен что так как Ты сейчас сделать пытаешься - делать не правильно.

А сейчас Ты просто ни в чем не уверен вот и опять унесло в неведомые края в Ганны) 

Alexander_K
2251
Alexander_K  
Martin Cheguevara:

какие еще временные циклы??)

Нашел в какой-то записной книжке у себя на даче в туалете...


Временные характеристики немарковских процессов

К качественным особенностям немарковских процессов следует отнести также наличие определенных временных циклов (ритмов). Математическое описание циклов основывается на анализе интегро-дифференциальных уравнений. В таких немарковских уравнениях возникают комплексные значения корней, которым соответствуют осцилляции, обусловленные рекуррентным характером изменения систем, зависимостью от прошлого, от памяти.

Биологические, экономические, социальные явления включают в себя громадную совокупность ритмов. Из-за наличия большого числа налагающихся структурных ритмов каждое последующее колебание несет определенные отличия от предыдущего.

Ключевой момент в этой сложной картине — взаимодействие осцилляций....


На этом текст обрывается...


Alexander_K
2251
Alexander_K  
Martin Cheguevara:

Если бы Ты ранее читал и смотрел мои математические расчеты по статистике финансовых инструментов, то Ты был бы уверен что так как Ты сейчас сделать пытаешься - делать не правильно.

А сейчас Ты просто ни в чем не уверен вот и опять унесло в неведомые края в Ганны) 

Если честно - я уже бросил работать над стратегией... Просто читаю - мож кто умное чё скажет или теоретически обоснованный сигнал откроет...

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1747
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Alexander_K:

Нашел в какой-то записной книжке у себя на даче в туалете...


Временные характеристики немарковских процессов

К качественным особенностям немарковских процессов следует отнести также наличие определенных временных циклов (ритмов). Математическое описание циклов основывается на анализе интегро-дифференциальных уравнений. В таких немарковских уравнениях возникают комплексные значения корней, которым соответствуют осцилляции, обусловленные рекуррентным характером изменения систем, зависимостью от прошлого, от памяти.

Биологические, экономические, социальные явления включают в себя громадную совокупность ритмов. Из-за наличия большого числа налагающихся структурных ритмов каждое последующее колебание несет определенные отличия от предыдущего.

Ключевой момент в этой сложной картине — взаимодействие осцилляций....


На этом текст обрывается...


ключевой момент  этой картине "включают в себя громадную совокупность ритмов" . 

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1747
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Alexander_K:

Если честно - я уже бросил работать над стратегией... Просто читаю - мож кто умное чё скажет или теоретически обоснованный сигнал откроет...

ну вот допустим сигнал есть и дальше что?

а вот ордер Твой в минус ушел что делать будешь?

Вот главный вопрос который нужно тут задавать. и искать на него ответ. а потом уже сигналы..