От теории к практике - страница 325
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Извините. Мне не будет никакой выгоды от такого благотворительного поступка.
Если вы этим не пользуетесь и не собираетесь, то можете например сделать индикатор и его продавать - при условии что это не фантазия ибо знать будущее тренда с такой точностью невозможно...
Можно с такой точностью. Но когда все кто узнает о таком способе захотят стать миллионерами и система перестанет работать.
Не всё так очевидно.
9%/мес при просадке 6% это вполне даже приемлемо и это при том, что к концу месяца прибыль может достигнуть например 12% в предположении, что просадка не возрастет.
Тогда объясните, как люди на бирже акциями спекулируют, при депо порядка 100-500 тыс р. И, кстати, вполне успешно. Плечо всего 2, и только на голубых фишках.
Могу сказать, прибыль 0.5-1%/день - не фокус. У многих и более.
Могу сказать, прибыль 0.5-1%/день - не фокус. У многих и более.
Дело не в прибыли, как известно, а в соотношении прибыли к риску. Если этот коэффициент больше 2 например, то можно говорить о неплохой прибыльности.
Дело не в прибыли, как известно, а в соотношении прибыли к риску.
Именно так. Вообще не имеет смысла говорить о каких то процентах прибыли, хоть в день, хоть в год, без указания соответствующего этой прибыли риска.
Можно с такой точностью. Но когда все кто узнает о таком способе захотят стать миллионерами и система перестанет работать.
Взглянув на рисунок, глаза подсказывают, что в этой системе рыбы нет и не должно быть. До этого момента сомневался.
А я вам говорю - есть. Вот график по EURUSD за прошедшую неделю:
Выделены участки потенциальных сделок. Винеровский процесс во всей красе с коэффициентом асимметрии близком к 0. А вот для EURGBP не хватает чего-то...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Uladzimir Izerski, 2018.04.22 08:05
Когда тренд закончится можно рассчитать с точностью до пару пипсов. Но придется долго ждать до такого события. Поэтому у меня краткосрочная тактика торговли.
А фрактальность позволяет делать это на любом таймфрейме.
Alexander_K2:
Могу официально подтвердить, что сам по себе коэффициент асимметрии не работает.
Остаются - Херст и негэнтропия. Ладно, негэнтропию я и сам исследую. Но, Херст? Неужели трудно сбросить ссылку на исследования, где недвусмысленно подтверждается, что Херст тоже не работает???
Serge:
Серьезно хочу спросить. Без подколок, без стеба.
Совершенно серьезно спрашиваю - откуда Вы ЗНАЕТЕ, что он есть???
Если вы в это верите - я пойму, но откуда вы знаете?
Вы можете математически доказать что он есть?
Тренд не что иное как движение (в модели движение-откат).
А из-за фрактальности рынка, на меньшем ТФ это движение называется трендом.
В итого: тренд это движение более высокого ТФ (даже высшая математика не понадобилась, достаточно логики).
ЗЫ И таки да, рассчитать окончание тренда можно.
Почему - потенциальных? Да потому, что именно EURGBP "перебил" эти шикарные сделки, т.к. у меня ТС настроена на проведение только одной сделки. Стоит условие:
total_orders_EURGBP=OrdersTotal();
if(total_orders_EURGBP==0) и т.п.
У меня не могут быть открыты сразу несколько сделок. Может быть, от этого и страдаю...
У меня не могут быть открыты сразу несколько сделок. Может быть, от этого и страдаю...
А зачем зря страдать - просто уменьшайте лот для новых сделок и тогда риск не сильно возрастет при росте прибыли.