От теории к практике - страница 620

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Что-то меня заинтересовало вот это распределение как модель для ретурнов:

https://en.wikipedia.org/wiki/Skellam_distribution

Оно крайне напоминает реальное распределение приращений и ее значения являются, вдумайтесь, разностью двух величин с распределением Пуассона.

Если это так, то можно утверждать, что сама цена имеет распределение Пуассона относительно матожидания в скользящем окне. А распределение Пуассона при большом объеме выборки стремится к нормальному...

Вот, что хотите со мной делайте, а теория гауссовских, винеровских процессов типа процесса Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней, еще не полностью исчерпана.

Подозреваю, надо увеличивать интервалы времени между считыванием тиковых котировок (конкретно - работать в потоке Эрланга высокого порядка) и в скользящем окне не менее суток.

Запустил ТС с потоком Эрланга 60-го порядка (считывание, в среднем, 1 раз в минуту )и окном = 24 часа - интересно потом будет сравнить мои котировки с OPEN/CLOSE M1...

Пусть будут редкие сделки (Бог с этим фактом, я готов набраться терпения), но граальные.

P.S. Про автокорреляцию также не забываю - посмотрим на больших временах является ли она экспоненциально убывающей как того требуют Орнштейн и Уленбек.

Skellam distribution - Wikipedia
Skellam distribution - Wikipedia
  • en.wikipedia.org
Skellam Examples of the probability mass function for the Skellam distribution. The horizontal axis is the index k. (The function is only defined at integer values of k. The connecting lines do not indicate continuity.) Parameters Support pmf e − ( μ 1 + μ 2 ) ( μ 1 μ 2 ) k / 2 I k ( 2 μ 1...
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Теперь вот какую вещь надо сказать.

Смотрю я на распределения приращений и как они меняют свои стат.моменты в зависимости от интервалов считывания котировок и понимаю, что рыночные цены НЕ обладают свойством самоподобия. Это свойство присуще исключительно процессам с устойчивыми, бесконечно делимыми (к примеру, нормальными) распределениями приращений - таким как броуновское движение. На рынке этого не наблюдается.

Очевидно, Мандельброт и его подельники, не шаря в физике (а еще хуже - шаря, но тщательно это скрывая), специально ввели в заблуждение страждущих, чтобы те поскорее переходили на скальпинг на тиковых данных и мелких таймфреймах и, сливая свои депозиты, пополняли их бездонные карманы.

Вот так-то!

Violetta Novak
1591
Violetta Novak  
Novaja:

Выскажу некоторые мысли насущные: с увеличением ТФ приближаемся к СБ, из чего следует:

1) Ломается принцип фрактальности

2) Наследуются признаки СБ-рост

Тоже говорила.

P.S. Погуглите  С.В.Булашев Статистика для трейдера. Булашев дает понятие обобщенного экспоненциального распределения. стр. 43  

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Novaja:

Тоже говорила.

Я бы уточнил - не к СБ с дельта-коррелированной АКФ, а к процессу Орнштейна-Уленбека (СБ с экспоненциально убывающей АКФ) с возвратом к средней. Сам Господь Бог идет навстречу страдальцам, тем кто проходит долгий путь разочарований, и дарит такой процесс. Но, до него еще дойти надо... Я пока в пути...

Renat Akhtyamov
13458
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

:))))

Я бы, все-таки, добил бы "уши". Не знаю, как ты их получил - но сделки, я помню, были шикарные с ними.

Если какая-то неудачная - надо проанализировать причины, тут Колдун прав - нужен тщательный "разбор полетов".

Но, если "в среднем", без анализа причин, есть прибыль не менее 25% в месяц, пусть и с убыточными делками - надо тупо ставить на реал и не париться. ИМХО.

предполагаю, что колдун сделал так:

1. ВР - приращения

2. прямое преобразование Фурье, имеем спектр

3. Исходный (требуемый) сигнал - синусоида, применяем фильтр Виннера-Колмогорова на спектр приращений

4. Оставляем частоты, по мимимальному среднеквадратичному отклонению от исходного сигнала

5. Лучшую синусоиду наносим на график приращений

----

PS: 6. Убеждаемся, что рыбы в этом нет.

Алексей Тарабанов
8947
Алексей Тарабанов  
Renat Akhtyamov:

предполагаю, что колдун сделал так:

1. ВР - приращения

2. прямое преобразование Фурье, имеем спектр частот и амплитуд

3. Исходный сисгнал - синусоида, применяем фильтр Виннера-Коломогорова на спектр приращений

4. Оставляем частоты, по мимимальному среднеквадратичному отклонению от исходного сигнала

5. Лучшую синусоиду наносим на график приращений

Не сдержался, извините. У вас повсюду синусоиды, ни одной прямой, кривой, или извилистой. Это означает, что торгуете вы исключительно флет. 

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Renat Akhtyamov:

предполагаю, что колдун сделал так:

1. ВР - приращения

2. прямое преобразование Фурье, имеем спектр

3. Исходный (требуемый) сигнал - синусоида, применяем фильтр Виннера-Колмогорова на спектр приращений

4. Оставляем частоты, по мимимальному среднеквадратичному отклонению от исходного сигнала

5. Лучшую синусоиду наносим на график приращений

----

PS: 6. Убеждаемся, что рыбы в этом нет.

Пункт 1 - без вопросов.

Остальное - в топку, раз рыбы нет!

Я видел пару графиков ВР, которые он пользует. Понять визуально - как он их получил практически нереально.

Алексей Тарабанов
8947
Алексей Тарабанов  
Ушел гулять с собачкой. Скоро буду. 
Renat Akhtyamov
13458
Renat Akhtyamov  
Алексей Тарабанов:

Не сдержался, извините. У вас повсюду синусоиды, ни одной прямой, кривой, или извилистой. Это означает, что торгуете вы исключительно флет. 

нет

колдун показывал синусоиду на приращениях, а К_2 репу чешет - как такое сделать, только поэтому

я просто пытаюсь читать эту ветку...

от скуки помогает

Renat Akhtyamov
13458
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Пункт 1 - без вопросов.

Остальное - в топку, раз рыбы нет!

Я видел пару графиков ВР, которые он пользует. Понять визуально - как он их получил практически нереально.

я ж ужо написал - как

и про то что профита (уже по русски) в этом нет, тож

Во всех статьях Колмогорова (сегодня все таки почитал кое-что) опора идет на то, что исходный сигнал известен. Вы прёте в пустоту, опираясь на подобного рода литературку....

Исходный сигнал в нашем случае не наш, а цель котировщика. В движение к этой цели вносится коррективы, дабы не получилась прямая + чтобы наловить противотрендовиков поболе. Эту цель Вы никогда не вычислите, как бы не старались.