От теории к практике - страница 101
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кстати, сказанное мной выше, не относится к умным людям, которые понимают, что без ясного понимания процесса заработать на форексе невозможно и не строят иллюзий по этому поводу, а кропотливо работают. Вот с ними я продолжу свой путь. А такие как приснопамятный Решетов пусть продолжают в нейросетях путаться. И где он умудрился в солнечном Узбекистане сети найти? Не понимаю... :)))))
Во первых торопиться называть данный процесс физическим я бы не стал... Но даже если назвать его таковым, я вижу, что понимание процесса у вас отсутствует напрочь и вы даже не в начале пути. На вас как снег на голову опытные завсегдатаи форума навалили кучу определений, понятий и закономерностей, на осмысление которых у людей уходят годы, а то и десятилетия. В общем с утверждением того, что понимаете процесс я бы тоже не спешил!!!
Что касается тех тем, что тут обсуждают на данный момент я и сам захожу на этот форум чисто поржать... потому как пущей чуши я бы и нарочно не придумал!!! Так что возможно вы делаете вполне благое дело. Данная тема действительно заслужила внимание даже тех людей, которые годами просто читали форум, но теперь решили вступить в полемику. А это уже дорогого стоит - так держать!!!
Внутри минуты... в пределах нескольких секунд и их долей происходят и флэш крэшы. Сервера бирж обрабатывают тысячи запросов в секунду. Но это усё лирика
Лирика заключается в том, что время играет большое значение для получения прибыли от обменных операций.
Вижу вы бОоольшой любитель насаждать только свою точку зрения.
Откланиваюсь.
Я если и критикую, за моей критикой и не нужно искать повода для огорчения. На обиженых воду возят )) Я тут для того и есть - чтобы развеселить. Ну и может быть на путь истинный натолкнуть... Ато вы в своих формулах тут с ума все сойдете Главное не путать где стёб а где ценные мысли ))) и не путать наставления с мыслями "маленького ребенка", хотя иной раз малые дети выдают мысли выше рангом чем любой взрослый. Взрослые слишком погрязли в формулах и условностях... им сложно из них выпутаться. Потому не углубляйтесь, зароетесь или запутаетесь как Решетов
мысли великих людей становятся понятными не с разу и порой даже не при жизни. да и великими не все при жизни признаются остальными "умниками". ведь им за своим "умом", за своим бревном в глазу ничё ж не видать
Да, ну, а пока, наиопытнейший podotr, получив согласие от Трампа, и с трудом переводя свои американские мысли на русский язык, упражняется тут в изящной словесности, продолжим.
Прикладываю ссылки на расчетные файлы для валютных пар AUDCAD и AUDCHF.
Там Вы можете увидеть расчеты объема выборки, гистограммы приращений и отклонений, расчеты квантилей и т.п.
Подготовка к старту ТС практически завершена. Жду Нового Года.
https://yadi.sk/d/9Bje2_KB3R25SA
https://yadi.sk/d/n2Oh5JNs3R25Zw
С уважением,
Alexander_K
Некоторые соображения по поводу теории изложенной в самом первом посте ветки. В том как она изложена, вижу некоторые нестыковки с теорией вероятностей.
1) Когда мы по выборке строим эмпирическое распределение и предполагаем, что оно является приближением некоторого распределения, то мы всегда исходим из некоторых допущений. Самый простой вариант - предполагаем, что наша выборка является конкретной реализацией последовательности независимых одинаково распределённых величин. В нашем случае речь идет о приращениях цен и если для них выполняется это допущение, то наш процесс будет принадлежать классу процессов с независимыми стационарными приращениями (сократим до ПНСП).
2) Распределение приращений процесса из класса ПНСП принадлежит к классу бесконечно делимых распределений. Распределение Стьюдента принадлежит этому классу только при степени свободы равной единице - в этом случае оно совпадает с распределением Коши.
3) Класс ПНСП включается в класс марковских процессов.
4) Диффузионные процессы являются марковскими по определению
5) Рассматриваемый процесс не описывается обычным уравнением Фоккера-Планка, поскольку снос и диффузия здесь не являются однозначными функциями от цены и времени, а представляют из себя некие функционалы определенные на всей предыстории цен. По этой причине процесс (если конечно он существует), то скорее всего да, немарковский.
В общем и целом, по ходу дискуссии, я понял, что чтение тиковых данных через экспоненциальные промежутки времени - единственно правильный способ сбора данных. Как подтверждение этому - гистограммы, которые я здесь выкладываю. При любом другом способе получается какая-то муть, а чистый Стьюдент проявляется именно так.
экспонента это же вот это.
эта тема хорошая. еще никто тщательно распределение на форе не изучал.
ну, строили график.
но его никто не анализировал.
нету ни у кого соответствующего образования.
Некоторые соображения по поводу теории изложенной в самом первом посте ветки. В том как она изложена, вижу некоторые нестыковки с теорией вероятностей.
1) Когда мы по выборке строим эмпирическое распределение и предполагаем, что оно является приближением некоторого распределения, то мы всегда исходим из некоторых допущений. Самый простой вариант - предполагаем, что наша выборка является конкретной реализацией последовательности независимых одинаково распределённых величин. В нашем случае речь идет о приращениях цен и если для них выполняется это допущение, то наш процесс будет принадлежать классу процессов с независимыми стационарными приращениями (сократим до ПНСП).
2) Распределение приращений процесса из класса ПНСП принадлежит к классу бесконечно делимых распределений. Распределение Стьюдента принадлежит этому классу только при степени свободы равной единице - в этом случае оно совпадает с распределением Коши.
3) Класс ПНСП включается в класс марковских процессов.
4) Диффузионные процессы являются марковскими по определению
5) Рассматриваемый процесс не описывается обычным уравнением Фоккера-Планка, поскольку снос и диффузия здесь не являются однозначными функциями от цены и времени, а представляют из себя некие функционалы определенные на всей предыстории цен. По этой причине процесс (если конечно он существует), то скорее всего да, немарковский.
Приветствую Вас!
Вот подтягиваются реальные профи, наконец-то!
1. И сразу же ошиблись. У нас приращения зависимы друг от друга и еще как! Вот не знаю почему - но, я в первый же день своего анализа понял, что есть зависимость между двумя последовательными котировками, получаем вектор из текущей и предыдущей цены. 2 степени свободы. В приращениях нет и не может быть ничего другого как t2-распределения Стьюдента! Но, черт возьми, оно какое-то "нечистое". По сути на приращениях мы имеет функцию плотности вероятности = произведению t2-распределения и некоего экспоненциального распределения с достаточно большим лямбда. Что означает эта экспоненциальная составляющая - пока не могу понять. Работаю.
2. Распределения Коши нет и никогда не было.
3. 4. 5. У нас именно немарковский процесс. И от этого надо отталкиваться. И уравнение Фоккера-Планка, конечно, полностью не описывают поведение функции плотности вероятности. Должно в нем присутствовать интегральное слагаемое. В итоге получаем интегро-дифференциальное уравнение.
надо советник писать и тестировать его на большом промежутке времени. тогда понятно будет.
зачем вам все пары исследовать?
протестируйте сначала на еурусд. если покажет доход, можно будет потом и на других парах пробовать.