От теории к практике - страница 1101

secret
847
secret  
Alexander_K:

:))) Гражданин Бас! Я это уже второй год слухаю!

Случайный (стохастический) процесс - это не случайное блуждание! В нем еще такая штука как время имеется. А у тебя память - это одномерная величина. А время где? Нетути!

Впрочем, судя по результатам, ты, возможно прав... 

Ну вы блин даете. Ну надо же хоть иногда матчасть изучать :)

Память, по определению - зависимость будущих изменений цены от прошлых.

В самом простом случае - зависимость приращения с временем t+1 от приращения с временем t.

Время здесь участвует самым прямым образом.

vladevgeniy
485
vladevgeniy  

На рынке есть два риска. Информационный и денежный. Выбирайте. А если одно место чешется посчитать перед этим время между тиками, их распределение или  еще какой........ Ученных в мире с головами как у всего форума бьется и шиш.... 

Денежный риск приведет к прямым убыткам. Информационный - к неожиданностям)))

Alexander_K
2247
Alexander_K  
secret:

В самом простом случае - зависимость приращения с временем t+1 от приращения с временем t.

Время здесь участвует самым прямым образом.

Но, ведь время-то между котировками - нелинейно, не +1! Даже, когда вы считываете через равные интервалы, время внутри них - экспоненциальное!

Короче, чую, что здесь какая-то тайна...

Тем временем, сегодня первая сделка по GBPJPY прошла в плюс. Будем жить!

Renat Akhtyamov
13464
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

Но, ведь время-то между котировками - нелинейно, не +1! Даже, когда вы считываете через равные интервалы, время внутри них - экспоненциальное!

Короче, чую, что здесь какая-то тайна...

Тем временем, сегодня первая сделка по GBPJPY прошла в плюс. Будем жить!

то есть в минус, чо то я не вижу нигде

;)

secret
847
secret  
Alexander_K:

Но, ведь время-то между котировками - нелинейно, не +1! Даже, когда вы считываете через равные интервалы, время внутри них - экспоненциальное!

Короче, чую, что здесь какая-то тайна...

Тем временем, сегодня первая сделка по GBPJPY прошла в плюс. Будем жить!

Разумеется, время может быть сколь угодно нелинейным, это же рыночное время, а не астрономическое.

Окей, в общем виде переформулируем так:

"зависимость приращения с номером n+1 от приращения с номером n."

При этом и трансляция t в n может быть разнообразной, и "приращения" - не обязательно тики. Может быть например n+1 - приращение за следующую сессию, и n - приращение за предыдущую.

vladevgeniy
485
vladevgeniy  
Вторая сделка по GBPJPY не прошла похоже)))
Maxim Kuznetsov
19460
Maxim Kuznetsov  
Alexander_K:

Но, ведь время-то между котировками - нелинейно, не +1! Даже, когда вы считываете через равные интервалы, время внутри них - экспоненциальное!

Короче, чую, что здесь какая-то тайна...

Тем временем, сегодня первая сделка по GBPJPY прошла в плюс. Будем жить!

не время - расстояние.  Оно не  в пунктах или пипсах

Alexander_K
2247
Alexander_K  
Maxim Kuznetsov:

не время - расстояние.  Оно не  в пунктах или пипсах

Ну, не знаю... Ветка давно превратилась в набор туманных фраз...

Я же пишу конкретные вещи, только никто не врубается, будучи ослабленными борьбой с рынком.

Конкретные вещи - это исследовательские чертежи и графики. НИОКР, так сказать... 

Как пример:

Это - гистограмма интервалов времени между ценами CLOSE предыдущего и OPEN текущего непустых (когда был хотя бы один пришедший тик) баров S2.


Не знаю - почему вдруг "вырезаны" времена - 7, 14, 21, ... Возможно, где-то я ошибся, но суть от этого не меняется.

Видим очевидное распределение Паскаля (или Эрланга для дискретного случая). И такая картина - для любых ТФ и для тиковых котировок!!!

Теперь становится понятным, почему на рынке не работают классические метОды работы с сигналами (вычисление коэффициентов автокорреляции, ряды Фурье и т.п.). Да, просто мат.аппарат этих метОд рассчитан на равномерную дискретизацию исходных данных.

Не покидает меня мысль о том, что надо перейти в другую систему координат, в другое пространство событий (типа пространства Минковского), в котором в цене было бы учтено время -  и Грааль будет в кармане.

А щас пардон - надо собираться на каторгу, тьфу - т.е. работу. Ломаный грош на хлеб насущный зарабатывать...

Renat Akhtyamov
13464
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

Ну, не знаю... Ветка давно превратилась в набор туманных фраз...

Я же пишу конкретные вещи, только никто не врубается, будучи ослабленными борьбой с рынком.

Конкретные вещи - это исследовательские чертежи и графики. НИОКР, так сказать...

это вместо синусоиды?

Alexander_K
2247
Alexander_K  
Renat Akhtyamov:

это вместо синусоиды?

Не, я еще в другое измерение не переходил - пока просто данные собираю....