От теории к практике - страница 1101
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На рынке есть два риска. Информационный и денежный. Выбирайте. А если одно место чешется посчитать перед этим время между тиками, их распределение или еще какой........ Ученных в мире с головами как у всего форума бьется и шиш....
Денежный риск приведет к прямым убыткам. Информационный - к неожиданностям)))
В самом простом случае - зависимость приращения с временем t+1 от приращения с временем t.
Время здесь участвует самым прямым образом.
Но, ведь время-то между котировками - нелинейно, не +1! Даже, когда вы считываете через равные интервалы, время внутри них - экспоненциальное!
Короче, чую, что здесь какая-то тайна...
Тем временем, сегодня первая сделка по GBPJPY прошла в плюс. Будем жить!
Но, ведь время-то между котировками - нелинейно, не +1! Даже, когда вы считываете через равные интервалы, время внутри них - экспоненциальное!
Короче, чую, что здесь какая-то тайна...
Тем временем, сегодня первая сделка по GBPJPY прошла в плюс. Будем жить!
то есть в минус, чо то я не вижу нигде
;)
Но, ведь время-то между котировками - нелинейно, не +1! Даже, когда вы считываете через равные интервалы, время внутри них - экспоненциальное!
Короче, чую, что здесь какая-то тайна...
Тем временем, сегодня первая сделка по GBPJPY прошла в плюс. Будем жить!
Разумеется, время может быть сколь угодно нелинейным, это же рыночное время, а не астрономическое.
Окей, в общем виде переформулируем так:
"зависимость приращения с номером n+1 от приращения с номером n."
При этом и трансляция t в n может быть разнообразной, и "приращения" - не обязательно тики. Может быть например n+1 - приращение за следующую сессию, и n - приращение за предыдущую.
Но, ведь время-то между котировками - нелинейно, не +1! Даже, когда вы считываете через равные интервалы, время внутри них - экспоненциальное!
Короче, чую, что здесь какая-то тайна...
Тем временем, сегодня первая сделка по GBPJPY прошла в плюс. Будем жить!
не время - расстояние. Оно не в пунктах или пипсах
не время - расстояние. Оно не в пунктах или пипсах
Ну, не знаю... Ветка давно превратилась в набор туманных фраз...
Я же пишу конкретные вещи, только никто не врубается, будучи ослабленными борьбой с рынком.
Конкретные вещи - это исследовательские чертежи и графики. НИОКР, так сказать...
Как пример:
Это - гистограмма интервалов времени между ценами CLOSE предыдущего и OPEN текущего непустых (когда был хотя бы один пришедший тик) баров S2.
Не знаю - почему вдруг "вырезаны" времена - 7, 14, 21, ... Возможно, где-то я ошибся, но суть от этого не меняется.
Видим очевидное распределение Паскаля (или Эрланга для дискретного случая). И такая картина - для любых ТФ и для тиковых котировок!!!
Теперь становится понятным, почему на рынке не работают классические метОды работы с сигналами (вычисление коэффициентов автокорреляции, ряды Фурье и т.п.). Да, просто мат.аппарат этих метОд рассчитан на равномерную дискретизацию исходных данных.
Не покидает меня мысль о том, что надо перейти в другую систему координат, в другое пространство событий (типа пространства Минковского), в котором в цене было бы учтено время - и Грааль будет в кармане.
А щас пардон - надо собираться на каторгу, тьфу - т.е. работу. Ломаный грош на хлеб насущный зарабатывать...
Ну, не знаю... Ветка давно превратилась в набор туманных фраз...
Я же пишу конкретные вещи, только никто не врубается, будучи ослабленными борьбой с рынком.
Конкретные вещи - это исследовательские чертежи и графики. НИОКР, так сказать...
это вместо синусоиды?
это вместо синусоиды?
Не, я еще в другое измерение не переходил - пока просто данные собираю....
Не, я еще в другое измерение не переходил - пока просто данные собираю....
Александр, извините уж за любопытство.
Вы, хоть иногда, смотрите на графики цен или только собираете цифровые данные для машинной обработки?