От теории к практике - страница 59
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Давай теперь по порядку из того, что сказал Владимир:
1. Прием каждого тика - ОЧЕНЬ затратен со всех точек зрения, но здесь уже есть статистическое преимущество - уже у некоторых ДЦ есть архивные потиковые базы данных. Однако, смотри - у разных ДЦ они разные и по-моему в MQL проблематично вот так просто считать и обработать эти базы данных. Причем, это должно происходить при перерывах в работе ТС постоянно. Правильно или я ошибаюсь?
2. Переход к по-шаговому считыванию тиков, т.е. считывать тики с виртуальным переходом на 4-разрядные котировки, равно как и чтение только OPEN на минутках, как ты предлагал - а откуда в этом случае возьмется архив? Даже если мы его накопим и вдруг перерыв в работе ТС на месяц - откуда и как восстановить этот пропущенный месяц в архиве?
Ошибаешься в обоих вопросах.
То что у некоторых ДЦ есть история архивных тиков это заслуга форумчан этого форума, к коим и я отношусь. Мы два или три года долбили СервисДеск MetaQuotes чтоб дали такую возможность.
Перелопатили кучу инфы, разбили кучу тарелок. И вот оно счастье, тики можно получать пачками по 100 000, это где то 2 часа, прямо из MQL. Для организации такого приёма нужен ВПС где на каждом МТ будет запущен свой сборщик тиков, а общая прога будет это всё агрегировать, и паковать (так как передача тиков через интернет незапакованными это жесть).
Это для реалтайма. А для запроса готовых баз вообще проблем нет, в MQL есть функционал вебзапросов, и всё что может получить браузер, можно получить и из MQL.
А уже торговая система запрашивает нужные ей данные и пофиг работала она или нет, данные будут, так как эти занимаются в бесперебойном режиме на выделенном сервере другие проги (сборщики тиков). Но повторюсь огранизовывать и поддерживать всё это АД.
И главное для того чтоб вязаться с этим всем, нужно иметь железобетонное обоснование что тики имеют преимущество перед М1. Я пока его не видал. Убеди меня в обратном если сможешь.
Про архив М1 я вообще молчу, он есть по умолчанию в любом терминале.
Ошибаешься в обоих вопросах.
То что у некоторых ДЦ есть история архивных тиков это заслуга форумчан этого форума, к коим и я отношусь. Мы два или три года долбили СервисДеск MetaQuotes чтоб дали такую возможность.
Перелопатили кучу инфы, разбили кучу тарелок. И вот оно счастье, тики можно получать пачками по 100 000, это где то 2 часа, прямо из MQL. Для организации такого приёма нужен ВПС где на каждом МТ будет запущен свой сборщик тиков, а общая прога будет это всё агрегировать, и паковать (так как передача тиков через интернет незапакованными это жесть).
Это для реалтайма. А для запроса готовых баз вообще проблем нет, в MQL есть функционал вебзапросов, и всё что может получить браузер, можно получить и из MQL.
А уже торговая система запрашивает нужные ей данные и пофиг работала она или нет, данные будут, так как эти занимаются в бесперебойном режиме на выделенном сервере другие проги (сборщики тиков). Но повторюсь огранизовывать и поддерживать всё это АД.
И главное для того чтоб вязаться с этим всем, нужно иметь железобетонное обоснование что тики имеют преимущество перед М1. Я пока его не видал. Убеди меня в обратном если сможешь.
Не буду убеждать. Я тоже против тиков!
Остается 2 варианта:
1. от наигениальнейшего Владимира - считывать котировки не по 5 разрядам, а по 4-м. Шикарно! Этим-то я на ВисСиме и займусь.
2. твой - считывать по OPEN на минутках. Тоже неплохо.
А вопрос прежний - архивы где? как их восстанавливать при перерывах в работе?
Не буду убеждать. Я тоже против тиков!
Остается 2 варианта:
1. от наигениальнейшего Владимира - считывать котировки не по 5 разрядам, а по 4-м. Шикарно! Этим-то я на ВисСиме и займусь.
2. твой - считывать по OPEN на минутках. Тоже неплохо.
А вопрос прежний - архивы где? как их восстанавливать при перерывах в работе?
Ты вроде сделал связку МТ4 + Vissim, там у МТ4 есть архив котировок, выгрузить данные для Vissim как два пальца, формат только нужно определить.
ЗЫ А кстати, никто так и не спросил, у твоего брокера какой терминал? А то может ты под какую Ниньзю хочешь торговать.
Ты вроде сделал связку МТ4 + Vissim, там у МТ4 есть архив котировок, выгрузить данные для Vissim как два пальца, формат только нужно определить.
Хм... Прям для обоих случаев и для 4-разрядов и для OPEN? И какой глубины такие архивы?
Терминал МТ4
Хм... Прям для обоих случаев и для 4-разрядов и для OPEN? И какой глубины такие архивы?
Ты меня убивашь, ты терминал МТ4 или МТ5 хоть раз открывал?
Зависит от ДЦ, ну годочка с 2013 котиры М1 есть. Около 2 лям баров.
Года с 2005 М5
Ты меня убивашь, ты теримнал МТ4 или МТ5 хоть раз открывал?
Ладно - почитаю. Не надо горячиться. Я ж новичок, но быстро соображаю. Посмотрю.
Ты просто говорил что тебе сделали связку МТ4 и Vissim.
Ну я и подумал что ты в курсе какие основные возможности у торговой платформы.
Ты просто говорил что тебе сделали связку МТ4 и Vissim.
Ну я и подумал что ты в курсе какие основные возможности у торговой платформы.
Тут, я почитал, взаимоотношения программистов с Заказчиками не отрегулированы от слова "совсем" :)))
Одни подозревают других в возможной утечке ценнейшей информации и наоборот :)))). Разве так можно работать? Приходится самому все делать
Тут, я почитал, взаимоотношения программистов с Заказчиками не отрегулированы от слова "совсем" :)))
Одни подозревают других в возможной утечке ценнейшей информации и наоборот :)))). Разве так можно работать? Приходится самому все делать
То что у тебя кто то что то украдёт на форуме, у тебя этого меньше не станет.