От теории к практике - страница 489

Evgeniy Chumakov
2486
Evgeniy Chumakov  

Извиняюсь за наглость, а если также как здесь https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page486#comment_8512342 только вот по другим данным (прикрепил)

Будет там эта сделка на продажу и вообще хуже или лучше чем в прошлом варианте. 

Alexander_K2
2364
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:

Извиняюсь за наглость, а если также как здесь https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page486#comment_8512342 только вот по другим данным (прикрепил)

Будет там эта сделка на продажу и вообще хуже или лучше чем в прошлом варианте. 

Тут в 3-ем столбце уже, очевидно, суммы приращений:

Честно говоря, не совсем понятно, как ты формируешь 3-й столбец и в 1-ом и во 2-ом случае...

Но, не это главное - пусть это будут твои ноу-хау.

Самое главное - это публиковать:

1. график цены

2. график суммы приращений (или неважно - скоростей, углов и т.п.)

3. график показателя "памяти" процесса - Херст, АКФ, негэнтропия и т.п.

Важно, чтобы читатели и, собственно сам исследователь видели возможности или иного параметра.

Меня крайне интересует 3-й пункт и больше вообще ничего не интересует.

Evgeniy Chumakov
2486
Evgeniy Chumakov  

Так собсна какой случай перспективней, те данные что в первом случае или во втором? Кстати во втором случае были сделки?

Нужно определиться от чего плясать.

Alexander_K2
2364
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:

Так собсна какой случай перспективней, те данные что в первом случае или во втором? Кстати во втором случае были сделки?

Нужно определиться от чего плясать.

:))))

1. Как же я рассчитаю дисперсию, если ты сразу даешь сумму приращений, а самих приращений нет?

2. Бессмысленно без учета "памяти" входить в сделку. Весь мой торговый опыт буквально кричит об этом.

3. На мой взгляд, второй случай более перспективный.

Evgeniy Chumakov
2486
Evgeniy Chumakov  
Alexander_K2:

D=s^2=c*lambda*t,

где:

с=СУММ(|returns|)/t - скорость

lambda=СУММ(|returns|)/N - среднее значение приращения

N - количество реальных тиков во временном окне

t - время в секундах.



А я вообще вот думаю как рассчитать дисперсию если по сути с и lambda в моём случае одно и тоже.   Ведь t получается 1440 минут и N тоже самое.

Alexander_K2
2364
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:


А я вообще вот думаю как рассчитать дисперсию если по сути с и lambda в моём случае одно и тоже.   Ведь t получается 1440 минут и N тоже самое.

По сути - да. А у меня - нет, т.к. работаю с тиками, да еще и с экспоненциальным временем.

Поэтому и жду, когда ты скажешь: "Нет, работать с OPEN/CLOSE на минутках невозможно. Полное барахло! И АКФ (Херст) вычисляется неверно и равномерной шкалы  времени на рынке нет и быть не может... Перейду-ка я на (HIGH-LOW) или еще куда-нибудь..." :)))

Олег avtomat
8868
Олег avtomat  
Alexander_K2:

Ничего.

Тут ты затрагиваешь фундаментальный вопрос - а почему, собственно, она должна возвращаться?

Временной ряд неважно чего - приращений ли, или их суммы или просто цены должны на момент входа в сделку обладать уникальными характеристиками, как, например в процессе Орнштейна-Уленбека https://en.wikipedia.org/wiki/Ornstein–Uhlenbeck_process, в котором распределение приращений - гауссовское, а АКФ - экспоненциально убывающая. Вот именно извлечением из Форекса таких процессов я и занимаюсь.

Возможно, существуют и другие гарантии, которые дает Херст или еще что-то, но у меня просто сил и времени на все не хватает...

Но, просто выход за какой-то уровень - не гарантирует ничего, это 100%.

Точно также не гарантирует ничего ни АКФ, ни Херст, ни прочая какая-либо функция или коэффициент -- и это 100%.

Рынок - это не статика. это динамика. Это многочастотный процесс. Но ты ещё этого не осознаёшь.

Yuriy Asaulenko
9250
Yuriy Asaulenko  
Олег avtomat:

Точно также не гарантирует ничего ни АКФ, ни Херст, ни прочая какая-либо функция или коэффициент -- и это 100%.

Рынок - это не статика. это динамика. Это многочастотный процесс. Но ты ещё этого не осознаёшь.


Девочка всплеснула хорошенькими руками:

- Ну, как же мне его лечить, граждане?

- Касторкой, - квакнула Жаба из подполья. 

- Касторкой! - презрительно захохотала Сова на чердаке.

- Или касторкой, или не касторкой, - проскрежетал за окном Богомол. (с) А.Толстой.

Не надо крайностей. Рынок - это и статистика, и динамика.

Олег avtomat
8868
Олег avtomat  
Олег avtomat:

Точно также не гарантирует ничего ни АКФ, ни Херст, ни прочая какая-либо функция или коэффициент -- и это 100%.

Рынок - это не статика. это динамика. Это многочастотный процесс. Но ты ещё этого не осознаёшь.

Yuriy Asaulenko:


...

Не надо крайностей. Рынок - это и статистика, и динамика.

Статика это НЕ статистика.

Это разные вещи. Одно тёплое, а другое мягкое. Ну, надеюсь, ты понимаешь, о чём я.
Yuriy Asaulenko
9250
Yuriy Asaulenko  
Олег avtomat:

Статика это не статистика.

Ах, пардон. Не так прочитал.