От теории к практике - страница 415

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
igrok333:
на дукаскопи зайдите. там есть секундные данные.

??!! Спасибо.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Пост просто так. Для тех, кто в теме.

1. Закон "корня из Т" для расчета дисперсии справедлив для любых интервалов дискретизации времени в потоках Эрланга - будь то среднее =1 сек., =30 сек. или еще как.

2. Расчет дисперсии никак не должен быть связан с отклонением цены от любой скользящей средней. Только на основе суммы модулей приращений в выбранном временном окне наблюдения.

Vitali Kadel
2682
Vitali Kadel  
Alexander_K2:

Пост просто так. Для тех, кто в теме.

1. Закон "корня из Т" для расчета дисперсии справедлив для любых интервалов дискретизации времени в потоках Эрланга - будь то среднее =1 сек., =30 сек. или еще как.

2. Расчет дисперсии никак не должен быть связан с отклонением цены от любой скользящей средней. Только на основе суммы модулей приращений в выбранном временном окне наблюдения.

вынос мозга
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Vitali Kadel:
вынос мозга

:))) Настигло разочарование темой? Бывает! Но, за сигналом иногда поглядывай - возвращайся сюда с хорошим настроением, когда будет "+".

secret
873
secret  
Alexander_K2:

2. Расчет дисперсии никак не должен быть связан с отклонением цены от любой скользящей средней. Только на основе суммы модулей приращений в выбранном временном окне наблюдения.

Дисперсия на основе приращений предполагает отсчет от точки t=0. У вас ее нет.
Точнее говоря, дисперсию таким образом вы получите относительно цены в стартовой точке окна, а не относительно центра или среднего, какого бы ни было. Незачот.
Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

М-да....

В этой теме ситуация не лучше, чем в "Машинном обучении..."

Колхозники! Тьфу, т.е. господа!

Умоляю в 100-й раз, сделайте доброе дело - возьмите какой-нибудь тиковый архив, преобразуйте его в секундный равномерный ряд, используя секундный CLOSE. Если не было нового тика в течение секунды, то записывать надо значение предыдущей секунды.

Выложите этот секундный ВР в общий доступ.

Взамен, я научу Вас работе с потоками Эрланга применительно к такому секундному ВР и получению распределения Лапласа на приращениях.

Иди в задницу. Че ты все клянчишь - сделайте мне то, сделайтьте это? Или сам, или к психиатру
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

И еще вопрос - в какой программе можно сделать мультипликацию распределения приращений?

Т.е. перерисовывать гистограмму на каждом шаге буфера FIFO с сохранением в формате avi, к примеру? Мне такое задание Колдун выдал, а я его не сделал... С тех пор преследуют меня неудачи. Магия...

Пример:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Уравнение_Фоккера_—_Планка

Уравнение Фоккера — Планка — Википедия
Уравнение Фоккера — Планка — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Впервые уравнение было использовано для статистического описания броуновского движения частиц в воде. Хотя броуновское движение описывается уравнениями Ланжевена, которые могут быть решены численно методом Монте-Карло или методами молекулярной динамики, задачу в такой постановке часто трудно решить аналитически. И, вместо сложных численных...
Renat Akhtyamov
13847
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

:))) Пардон. Я и сам колхозник, согласен. Но, не сдавшийся, а пошатывающийся под ударами рынка.

вот именно

в топку такую стратегию

предлагаешь всем слиться?

ппц какой то...

Aleksey Nikolayev
2309
Aleksey Nikolayev  
Большая проблема ТС заключается в невладении основами теорвера. Приращения цен, скорее всего, нестационарны и потому их выборочное распределение особого смысла не имеет. Это область статистики разнораспределённых случайных величин.Обычно там используют методы навроде максимума правдоподобия.
Renat Akhtyamov
13847
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

И еще вопрос - в какой программе можно сделать мультипликацию распределения приращений?

Т.е. перерисовывать гистограмму на каждом шаге буфера FIFO с сохранением в формате avi, к примеру? Мне такое задание Колдун выдал, а я его не сделал... С тех пор преследуют меня неудачи. Магия...

Пример:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Уравнение_Фоккера_—_Планка

обычный индюк в MQL

будет пересчитывать на каждом тике заново

не веришь, оно будет одно и то же

не ломай голову, эту фичу компания MQ давно уже сделала на 5-рке и лежит она в код-базе