От теории к практике - страница 693

Alexander_K
2379
Alexander_K  

Итак:

- если количество тиков в скользящем окне будет удовлетворять распределению Пуассона, то, значит, мы имеем квазистационарный процесс, что требует модель Орнштейна-Уленбека.

При условии, что в окне >=24 часа на всех парах наблюдается, в среднем, отрицательный коэффициент корреляции, то вычислив размер скользящего окна, мы 100% выйдем на процесс с возвратом к средней.

Смотрите, оказывается скользящего окна = 24 часа мало. И мои +18% за месяц еще ни о чем не говорят- просто повезло.

Подозреваю, что вожделенного ключа "тренд/флет" нетути.... Ну, вот, вообще нет - призрак и сказка.

Самый главный ключ - размер временного скользящего окна. Но, об этом - тссссссссс..... Никому - ни слова.

Oleg Papkov
4726
Oleg Papkov  
Alexander_K:

Для олигофренов повторю:

- если количество тиков в скользящем окне будет удовлетворять распределению Пуассона, то, значит, мы имеем квазистационарный процесс, что требует модель Орнштейна-Уленбека.

При условии, что в окне >=24 часа на всех парах наблюдается, в среднем, отрицательный коэффициент корреляции, то вычислив размер скользящего окна, мы 100% выйдем на процесс с возвратом к средней.

Смотрите, дитяти, оказывается скользящего окна = 24 часа мало. И мои +18% за месяц еще ни о чем не говорят- просто повезло.

Подозреваю, что вожделенного ключа "тренд/флет" нетути.... Ну, вот, вообще нет - призрак и сказка.

Самый главный ключ - размер временного скользящего окна. Но, об этом - тссссссссс..... Никому - ни слова.

Нужно  определиться какой тренд ищется. Во сколько пунктов? Тренды существуют почти на каждом тайм-фрейме. На месячном ТФ есть и на M1.  Каков масштаб? Например, то, что мы считаем трендом на минутах - это "ложный замах" на часовом ТФ. 

Baruban
50
Baruban  
Alexander_K:

Для олигофренов повторю:

- если количество тиков в скользящем окне будет удовлетворять распределению Пуассона, то, значит, мы имеем квазистационарный процесс, что требует модель Орнштейна-Уленбека.

При условии, что в окне >=24 часа на всех парах наблюдается, в среднем, отрицательный коэффициент корреляции, то вычислив размер скользящего окна, мы 100% выйдем на процесс с возвратом к средней.

Смотрите, дитяти, оказывается скользящего окна = 24 часа мало. И мои +18% за месяц еще ни о чем не говорят- просто повезло.

Подозреваю, что вожделенного ключа "тренд/флет" нетути.... Ну, вот, вообще нет - призрак и сказка.

Самый главный ключ - размер временного скользящего окна. Но, об этом - тссссссссс..... Никому - ни слова.

Слишком много сарказма, но спасибо за информацию, доступно.

Alexander_K
2379
Alexander_K  
Baruban:

Слишком много сарказма, но спасибо за информацию, доступно.

Это я так привык тут общаться - как защита от троллей. Но, все, что я пишу - серьезные исследования.

Oleg Papkov
4726
Oleg Papkov  
Если открывается лондонская сессия, всю предыдущую внутридневную историю со статистическими подсчетами в большинстве случаев можно выкинуть на помойку. Характер и количество участников кардинально меняется. Меняется частота сделок и суммарные лоты предложений и спроса. И расположение коллективных ценовых целей. Если началась валютная интервенция по инструменту, всю предыдущую историю с ее статистическими и вероятностными параметрами можно засунуть под танк. Торговля по GBPJPY чаще всего управляема и ведется по большей части от "круглых чисел". Движения курса - выглядят похожими на случайное блуждание, но они регулируются с другой стороны. Рождение стабильного тренда из флета - это на 70% рукотворный процесс.
Maxim Kuznetsov
19619
Maxim Kuznetsov  
Oleg Papkov:
Если открывается лондонская сессия, всю предыдущую внутридневную историю со статистическими подсчетами в большинстве случаев можно выкинуть на помойку. Характер и количество участников кардинально меняется. Меняется частота сделок и суммарные лоты предложений и спроса. И расположение коллективных ценовых целей. Если началась валютная интервенция по инструменту, всю предыдущую историю с ее статистическими и вероятностными параметрами можно засунуть под танк. Торговля по GBPJPY чаще всего управляема и ведется по большей части от "круглых чисел". Движения курса - выглядят похожими на случайное блуждание, но они регулируются с другой стороны. Рождение стабильного тренда из флета - это на 70% рукотворный процесс.

+1

торговля по БигБену противоречит теориям, но соответсвует практике.. Вот и решайте кто из них не прав: теория, БигБен или практика..

Violetta Novak
1597
Violetta Novak  
Alexander_K:

Для олигофренов повторю:

- если количество тиков в скользящем окне будет удовлетворять распределению Пуассона, то, значит, мы имеем квазистационарный процесс, что требует модель Орнштейна-Уленбека.

При условии, что в окне >=24 часа на всех парах наблюдается, в среднем, отрицательный коэффициент корреляции, то вычислив размер скользящего окна, мы 100% выйдем на процесс с возвратом к средней.

Смотрите, дитяти, оказывается скользящего окна = 24 часа мало. И мои +18% за месяц еще ни о чем не говорят- просто повезло.

Подозреваю, что вожделенного ключа "тренд/флет" нетути.... Ну, вот, вообще нет - призрак и сказка.

Самый главный ключ - размер временного скользящего окна. Но, об этом - тссссссссс..... Никому - ни слова.

Открываю страничку, и первое, что бросается в глаза " Для олигофренов повторю", еще так жесткоооо не было))))))))

Это просто усталость... 

Oleg Papkov
4726
Oleg Papkov  
Novaja:

Открываю страничку, и первое, что бросается в глаза " Для олигофренов повторю", еще так жесткоооо не было))))))))

Это просто усталость... 

Нет, тут многих суть вопроса не сильно интересует. А интересует, как говорил М.М.Жванецкий, личность спорящего. "Спор без фактов, спор с переходом на личность парнера.  "Что нам может сказать человек лысый?!! Пусть отрастит волосы, и тогда мы его послушаем, конечно!!"" Браво ММ. Да и Александр подставился. Грааль пообещал. Иногда обещание денег, действует, так же как и сами деньги. Теперь он всем должен. :)) 

Alexander_K
2379
Alexander_K  
Oleg Papkov:

Нет, тут многих суть вопроса не сильно интересует. А интересует, как говорил М.М.Жванецкий, личность спорящего. "Спор без фактов, спор с переходом на личность парнера.  "Что нам может сказать человек лысый?!! Пусть отрастит волосы, и тогда мы его послушаем, конечно!!"" Браво ММ. Да и Александр подставился. Грааль пообещал. Иногда обещание денег, действует, так же как и сами деньги. Теперь он всем должен. :)) 

А я от обещаний и не отказываюсь.

Щас сижу - анализирую: вот мои +18% за месяц - это случайность или нет?

Отчаянную попытку найти ключ "тренд/флет" я оставил в стороне. По-моему, ключ - это размер скользящего временного окна. Могу ошибаться... Проверяю....

Олег avtomat
8583
Олег avtomat  
Alexander_K:

А я от обещаний и не отказываюсь.

Щас сижу - анализирую: вот мои +18% за месяц - это случайность или нет?

Отчаянную попытку найти ключ "тренд/флет" я оставил в стороне. По-моему, ключ - это размер скользящего временного окна. Могу ошибаться... Проверяю....

ошибаешься