От теории к практике - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Обратите внимание, какие приращения returns идут на этой неделе по паре EURJPY для Ask
Примерно то же самое приходит и для Bid.
И это данные с реального NDD/ECN счета!!! Все-таки становится очевидно, что ДЦ применяют какие-то фильтры на выходе для трансляции тиковых котировок.
Как же с этим бороться? Ответ - ПРОСТЕЙШИМИ входными фильтрами.
Например, берем среднее значение между двумя последовательно пришедшими котировками, получаем для того же набора данных:
Я сейчас обращаюсь к "деятелям" из ДЦ - вот так-то дяди, ничего Вам не поможет! :)))))) Вы, по-моему, тоже не понимаете, что "память" в немарковских процессах не так-то просто разрушить. Для этого Ваших школьных знаний по физике маловато!
Добрый день ещё раз! А не пробовали сделать то же самое потиково? Дело в том, что навряд ли дилинговые центры делают такую же выборку данных как Вы. Скорее всего они манипулируют с тиками - я делаю такое предположение на основании того, что на тиковых графиках часто проявляется пила - движение на 1-2 пункта вверх вниз, при этом изменения происходят каждый тик и обычно такие движения выполняются без видимой пользы и лишь изменяют статистику по объёмам. Если Вы попробуете построить аналогичную гистограмму по выборке из всех тиков и в периоды максимальной активности рынка, например в американскую сессию, то возможно увидете много интересного. С уважением к Вашим изысканиям!
Вообще-то здесь маскарад не принят. И не приветствуется.
Юрий, если серьезно - я не хотел возвращаться. Но прочитал некоторые сообщения здесь на форуме - тронуло до глубины души. Понял, что вот так просто не могу бросить. Прошу извинить и продолжим. ОК?
Юрий, если серьезно - я не хотел возвращаться. Но прочитал некоторые сообщения здесь на форуме - тронуло до глубины души. Понял, что вот так просто не могу бросить. Прошу извинить и продолжим. ОК?
Я, признаться, думал, тема исчерпана. Ну, раз нет, значит нет. Смотрим вторую серию.)
Самый точный комментарий. Alexander_K2 вторая серия )))
Добрый день ещё раз! А не пробовали сделать то же самое потиково? Дело в том, что навряд ли дилинговые центры делают такую же выборку данных как Вы. Скорее всего они манипулируют с тиками - я делаю такое предположение на основании того, что на тиковых графиках часто проявляется пила - движение на 1-2 пункта вверх вниз, при этом изменения происходят каждый тик и обычно такие движения выполняются без видимой пользы и лишь изменяют статистику по объёмам. Если Вы попробуете построить аналогичную гистограмму по выборке из всех тиков и в периоды максимальной активности рынка, например в американскую сессию, то возможно увидете много интересного. С уважением к Вашим изысканиям!
Вот все таки вопрос считывания тиковых данных так и остается.
Повторю ранее сказанное в этой теме. Мы рассматриваем решение уравнения Фоккера-Планка, дополненное интегральным слагаемым, численными методами. Для этого мы должны понимать физический смысл КАЖДОГО параметра в нем:
1. Плотность вероятности W(x,t) - вероятность того, что в определенный момент времени t цена МОЖЕТ принять то или иное значение. Причем, для любого объема выборки значения цены лежат в диапазонах определяемых неравенством Чебышева.
2. Цена х - это значение Ask или Bid в определенный момент времени t. Причем, это именно тиковые котировки, т.е. если сделок не было, то с течением времени цена не считывается и не участвует в расчетах.
3. Время t. Нет, я бы даже сказал ВРЕМЯ t. Вот важнейший параметр! Уж сколько я тут начитался тем - как правильно организовать прием тиковых данных, важен ли каждый тик и т.д. и т.п. Вот если бы в формуле стояло просто W(x) - то да, надо было бы принимать каждый тик, а если бы W(x(t)) - то считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет. Но, у нас именно W(x,t), а значит оба этих подхода к приему данных неверны. Верным будет следующий алгоритм считывания котировок - выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки. Вот это будет правильно.
Добавлю:
метод считывания тиков может быть и другим - но, важно понимать ПОЧЕМУ вы считываете именно так, а не иначе. Для арбитражных стратегий или для торговли на приращениях returns метод считывания КАЖДОГО тика предпочтительней.
Но, мы решаем серьезное интегро-дифференциальное уравнение. Не должно и не может быть двояких толкований параметров! Иначе это приведет нас к поражению.
Итак, я настаиваю, чтобы тиковые котировки считывались по определенному алгоритму:
1. через равные промежутки времени (например, t=1 сек.)
2. через экспоненциально распределенные промежутки времени
Просто так считывать, через "рваные" дискреты времени - нет, для численных методов решения уравнения не подходит, вот хоть что со мной делайте.
Добрый день ещё раз! А не пробовали сделать то же самое потиково? Дело в том, что навряд ли дилинговые центры делают такую же выборку данных как Вы. Скорее всего они манипулируют с тиками - я делаю такое предположение на основании того, что на тиковых графиках часто проявляется пила - движение на 1-2 пункта вверх вниз, при этом изменения происходят каждый тик и обычно такие движения выполняются без видимой пользы и лишь изменяют статистику по объёмам. Если Вы попробуете построить аналогичную гистограмму по выборке из всех тиков и в периоды максимальной активности рынка, например в американскую сессию, то возможно увидете много интересного. С уважением к Вашим изысканиям!
Потому я и говорю что нужно работать с Last. В ластах нет такой проблемы.
И почему вы считаете что это делают ДЦ? Может это маркетмейкер на тоноком рынке ищет на какую цену поведутся контрагенты.
ЗЫ тут нужно уточнение, правильно я понял что изменяются тиковые объёмы без всякой пользы? при танцах с бубном маркетмейкера на тонком рынке реальные торги не идут, он просто двигает свои отложки.
Я, признаться, думал, тема исчерпана. Ну, раз нет, значит нет. Смотрим вторую серию.)
А мы разве уже решили задачу? Еще - нет. Она очень серьезная, несмотря на то, что я стараюсь придерживаться понятного и неакадемичного стиля изложения.
Потому я и говорю что нужно работать с Last. В ластах нет такой проблемы.
И почему вы считаете что это делают ДЦ? Может это маркетмейкер на тоноком рынке ищет на какую цену поведутся контрагенты.
А интервалы времени между Last по какому закону распределены? Равномерному? Экспоненциальному? Уверен - ни тому, ни другому. И просто так использовать нельзя.
Добрый день ещё раз! А не пробовали сделать то же самое потиково? Дело в том, что навряд ли дилинговые центры делают такую же выборку данных как Вы. Скорее всего они манипулируют с тиками - я делаю такое предположение на основании того, что на тиковых графиках часто проявляется пила - движение на 1-2 пункта вверх вниз, при этом изменения происходят каждый тик и обычно такие движения выполняются без видимой пользы и лишь изменяют статистику по объёмам. Если Вы попробуете построить аналогичную гистограмму по выборке из всех тиков и в периоды максимальной активности рынка, например в американскую сессию, то возможно увидете много интересного. С уважением к Вашим изысканиям!
Вот, друзья - прошу мне хоть иногда помогать.
Постройте, пожалуйста, гистограммы интервалов времени между тиками и выложите на всеобщее обозрение. ОК?