От теории к практике - страница 23

Yury Kirillov
5273
Yury Kirillov  
Alexander_K2:

Обратите внимание, какие приращения returns идут на этой неделе по паре EURJPY для Ask

Примерно то же самое приходит и для Bid.

И это данные с реального NDD/ECN счета!!! Все-таки становится очевидно, что ДЦ применяют какие-то фильтры на выходе для трансляции тиковых котировок.

Как же с этим бороться? Ответ - ПРОСТЕЙШИМИ входными фильтрами.

Например, берем среднее значение между двумя последовательно пришедшими котировками, получаем для того же набора данных:


Я сейчас обращаюсь к "деятелям" из ДЦ - вот так-то дяди, ничего Вам не поможет! :)))))) Вы, по-моему, тоже не понимаете, что "память" в немарковских процессах не так-то просто разрушить. Для этого Ваших школьных знаний по физике маловато!


Добрый день ещё раз! А не пробовали сделать то же самое потиково? Дело в том, что навряд ли дилинговые центры делают такую же выборку данных как Вы. Скорее всего они манипулируют с тиками - я делаю такое предположение на основании того, что на тиковых графиках часто проявляется пила - движение на 1-2 пункта вверх вниз, при этом изменения происходят каждый тик и обычно такие движения выполняются без видимой пользы и лишь изменяют статистику по объёмам. Если Вы попробуете построить аналогичную гистограмму по выборке из всех тиков и в периоды максимальной активности рынка, например в американскую сессию, то возможно увидете много интересного. С уважением к Вашим изысканиям!

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yuriy Asaulenko:
Вообще-то здесь маскарад не принят. И не приветствуется.

Юрий, если серьезно - я не хотел возвращаться. Но прочитал некоторые сообщения здесь на форуме - тронуло до глубины души. Понял, что вот так просто не могу бросить. Прошу извинить и продолжим. ОК?

Yuriy Asaulenko
9264
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

Юрий, если серьезно - я не хотел возвращаться. Но прочитал некоторые сообщения здесь на форуме - тронуло до глубины души. Понял, что вот так просто не могу бросить. Прошу извинить и продолжим. ОК?

Я, признаться, думал, тема исчерпана. Ну, раз нет, значит нет. Смотрим вторую серию.)
Nikolay Demko
13760
Nikolay Demko  
Yuriy Asaulenko:
Я, признаться, думал, тема исчерпана. Ну, раз нет, значит нет. Смотрим вторую серию.)

Самый точный комментарий.  Alexander_K2 вторая серия )))

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yury Kirillov:

Добрый день ещё раз! А не пробовали сделать то же самое потиково? Дело в том, что навряд ли дилинговые центры делают такую же выборку данных как Вы. Скорее всего они манипулируют с тиками - я делаю такое предположение на основании того, что на тиковых графиках часто проявляется пила - движение на 1-2 пункта вверх вниз, при этом изменения происходят каждый тик и обычно такие движения выполняются без видимой пользы и лишь изменяют статистику по объёмам. Если Вы попробуете построить аналогичную гистограмму по выборке из всех тиков и в периоды максимальной активности рынка, например в американскую сессию, то возможно увидете много интересного. С уважением к Вашим изысканиям!

Вот все таки вопрос считывания тиковых данных так и остается.

Повторю ранее сказанное в этой теме. Мы рассматриваем решение уравнения Фоккера-Планка, дополненное интегральным слагаемым, численными методами. Для этого мы должны понимать физический смысл КАЖДОГО параметра в нем:

1. Плотность вероятности W(x,t) - вероятность того, что в определенный момент времени t цена МОЖЕТ принять то или иное значение. Причем, для любого объема выборки значения цены лежат в диапазонах определяемых неравенством Чебышева.

2. Цена х - это значение Ask или Bid в определенный момент времени t. Причем, это именно тиковые котировки, т.е. если сделок не было, то с течением времени цена не считывается и не участвует в расчетах.

3. Время t. Нет, я бы даже сказал ВРЕМЯ t. Вот важнейший параметр! Уж сколько я тут начитался тем - как правильно организовать прием тиковых данных, важен ли каждый тик и т.д. и т.п. Вот если бы в формуле стояло просто W(x) - то да, надо было бы принимать каждый тик, а если бы W(x(t)) - то считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет. Но, у нас именно W(x,t), а значит оба этих подхода к приему данных неверны. Верным будет следующий алгоритм считывания котировок - выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки.  Вот это будет правильно.

Добавлю:

метод считывания тиков может быть и другим - но, важно понимать ПОЧЕМУ вы считываете именно так, а не иначе. Для арбитражных стратегий или для торговли на приращениях returns метод считывания КАЖДОГО тика предпочтительней.

Но, мы решаем серьезное интегро-дифференциальное уравнение. Не должно и не может быть двояких толкований параметров! Иначе это приведет нас к поражению.

Итак, я настаиваю, чтобы тиковые котировки считывались по определенному алгоритму:

1. через равные промежутки времени (например, t=1 сек.)

2. через экспоненциально распределенные промежутки времени

Просто так считывать, через "рваные" дискреты времени - нет, для численных методов решения уравнения не подходит, вот хоть что со мной делайте.

Nikolay Demko
13760
Nikolay Demko  
Yury Kirillov:

Добрый день ещё раз! А не пробовали сделать то же самое потиково? Дело в том, что навряд ли дилинговые центры делают такую же выборку данных как Вы. Скорее всего они манипулируют с тиками - я делаю такое предположение на основании того, что на тиковых графиках часто проявляется пила - движение на 1-2 пункта вверх вниз, при этом изменения происходят каждый тик и обычно такие движения выполняются без видимой пользы и лишь изменяют статистику по объёмам. Если Вы попробуете построить аналогичную гистограмму по выборке из всех тиков и в периоды максимальной активности рынка, например в американскую сессию, то возможно увидете много интересного. С уважением к Вашим изысканиям!

Потому я и говорю что нужно работать с Last. В ластах нет такой проблемы.

И почему вы считаете что это делают ДЦ? Может это маркетмейкер на тоноком рынке ищет на какую цену поведутся контрагенты.

ЗЫ тут нужно уточнение, правильно я понял что изменяются тиковые объёмы без всякой пользы? при танцах с бубном маркетмейкера на тонком рынке реальные торги не идут, он просто двигает свои отложки.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Yuriy Asaulenko:
Я, признаться, думал, тема исчерпана. Ну, раз нет, значит нет. Смотрим вторую серию.)

А мы разве уже решили задачу? Еще - нет. Она очень серьезная, несмотря на то, что я стараюсь придерживаться понятного и неакадемичного стиля изложения.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Nikolay Demko:

Потому я и говорю что нужно работать с Last. В ластах нет такой проблемы.

И почему вы считаете что это делают ДЦ? Может это маркетмейкер на тоноком рынке ищет на какую цену поведутся контрагенты.


А интервалы времени между Last по какому закону распределены? Равномерному? Экспоненциальному? Уверен - ни тому, ни другому. И просто так использовать нельзя.

Dmitriy Skub
14326
Dmitriy Skub  
Yury Kirillov:

Добрый день ещё раз! А не пробовали сделать то же самое потиково? Дело в том, что навряд ли дилинговые центры делают такую же выборку данных как Вы. Скорее всего они манипулируют с тиками - я делаю такое предположение на основании того, что на тиковых графиках часто проявляется пила - движение на 1-2 пункта вверх вниз, при этом изменения происходят каждый тик и обычно такие движения выполняются без видимой пользы и лишь изменяют статистику по объёмам. Если Вы попробуете построить аналогичную гистограмму по выборке из всех тиков и в периоды максимальной активности рынка, например в американскую сессию, то возможно увидете много интересного. С уважением к Вашим изысканиям!

Поясню немного - вот эта мелкая пила есть опция серверной части (по крайней мере, для МТ4 - про МТ5 не знаю). Делается это для того чтобы спровоцировать "трейдера", наблюдающего за ценой, на совершение сделки. Понятно, что к реальному ценообразованию (пусть даже псевдо-реальному форексному) это не имеет никакого отношения.
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Вот, друзья - прошу мне хоть иногда помогать.

Постройте, пожалуйста, гистограммы интервалов времени между тиками и выложите на всеобщее обозрение. ОК?