От теории к практике - страница 892
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да хоть 1000 раз.
В рамках моделей стохастических процессов, т.н. "средняя" - это мера центральной тенденции процесса. Формулы расчета дисперсии, что для Gaussian process, что для Laplace process предполагают, что относительно этой меры должно формироваться определенное распределение линейных отклонений.
И если ты пользуешься формулой расчета дисперсии для гауссовского процесса, то будь добр выбрать такую меру, вокруг которой формируется нормальное распределение.
Нельзя по-отдельности, как вздумается, использовать дисперсию и среднюю - это все взаимосвязано.
P.S. Вот уже не хочу ничего писать, чтобы такие балбесы как Тарабанов не читали, но приходится...
В рамках моделей стохастических процессов, т.н. "средняя" - это мера центральной тенденции процесса. Формулы расчета дисперсии, что для Gaussian process, что для Laplace process предполагают, что относительно этой меры должно формироваться определенное распределение линейных отклонений.
И если ты пользуешься формулой расчета дисперсии для гауссовского процесса, то будь добр выбрать такую меру, вокруг которой формируется нормальное распределение.
Нельзя по-отдельности, как вздумается, использовать дисперсию и среднюю - это все взаимосвязано.
P.S. Вот уже не хочу ничего писать, чтобы такие балбесы как Тарабанов не читали, но приходится...
Та я даже дисперсию не рассчитывал пока.
Та я даже дисперсию не рассчитывал пока.
:))) Помнишь, мы мучились с квантилями при расчете дисперсии - вот, неплохо бы было знать, какое именно сейчас распределение, чтобы квантиль автоматически рассчитывался. Фактически, мы тогда работали с SMA и в этих рамках мы всегда попадаем на "тяжелые" хвосты и слив депозита. Более того, эта задача, увы, нерешаема или решаема очень тяжело.
Так вот - SMA в топку! Она хороша, только при постоянном нормальном распределении, а по факту - нужна такая средняя, вокруг которой всегда было бы асимптотическое приближение к нормальному. В пределе, так сказать. Только в этом случае можно использовать формулу расчета дисперсии, которую мы с тобой терзали, с обычными квантилями.
Так вот - SMA в топку!Это уже давно понятно.
нужна такая средняя, вокруг которой всегда было бы асимптотическое приближение к нормальному.
И скорее я догадался как ты поступил , по крайней мере я другого не вижу решения.:))) Ну, типа, да - немного позже включу.
Вообще, конкурс - прикольная штука. Любопытно смотреть, как некоторые всего за 6 часов торгов умудряются по 100 сделок проводить или слить половину депозита :)))
Думаю, что вас стало беспокоить не 100 сделок в убытке, а 100 сделок в прибыли.
И колхозники стали на значительном расстоянии впереди от вас физиков.))))
Думаю, что вас стало беспокоить не 100 сделок в убытке, а 100 сделок в прибыли.
И колхозники стали на значительном расстоянии впереди от вас физиков.))))
Не, те, которые успели по 50-100 сделок провести - в глубочайшем пардоне. Впереди те, у которых 1-2 сделки.
Мы с Автоматом пока в засаде. Ждем удобного момента, чтоб вырваться на авансцену.
В общем я считаю, что если в этой модели не учитывать скорость (будь то в построении средней или дисперсии), то не какие эксцессы и асимметрии не помогут.
Хотя судя по тестам скорость тоже не всегда помогает. При этом все входы в сделки при эксцессе < 1 и асимметрии +-1.
Поможет, наверное, только правильная средняя. Ну где её взять.
Если сидеть в минутках, возможно просто леса не видно за деревьями)
:))) ФеликсВайт, дорогой! Пиши, чё ж не писать-то.
Т.к. ты начал кропать посты по делу - снимаю все свои претензии к тебе и извиняюсь, если чем обидел.
Веруешь, что мы найдем здесь Грааль, назло всяким полупьяным Тарабанам - правда ведь?