От теории к практике - страница 473

Igor Makanu
8318
Igor Makanu  
Evgeniy Chumakov:

Пару картинок две разные пары за вчера.

Красная и зелёная параллельные линии это канал дисперсии. Только у меня он прямой как труба,  в смысле фиксированный.

тут как бы в чем проблема, сейчас на форуме преобладает мнение, что валютные пары находятся в постоянном тренде, лет 5 назад, было мнение, что рынок находится постоянно во флете

и что интересно, та же евра сейчас менее волатильна чем 5 лет назад ))))

я внутри дня сейчас рассматриваю движение - там всегда боковик, потом новости - будет новый уровень и опять боковик, в общем от точки взгляда на рынок зависит и картина движения, попробуйте относительно начала дня нарисовать свои графики

Evgeniy Chumakov
2160
Evgeniy Chumakov  

Igor Makanu:

попробуйте относительно начала дня нарисовать свои графики

Как определить эту относительность? Не понял.   

Evgeniy Chumakov
2160
Evgeniy Chumakov  


Вот ещё собрал статистику по углам приращений.  Теперь как обработать.  От чего оттолкнуться?

Igor Makanu
8318
Igor Makanu  
Evgeniy Chumakov:

Как определить эту относительность? Не понял.   

цена открытия дня начало, относительно этой цены и попробуйте свои графики строить, я в логарифмическом масштабе пытаюсь такой график исследовать, большое совпадение уровней где цена меняет свое направление внутри дня, новости не в счет

Evgeniy Chumakov:Вот ещё собрал статистику по углам приращений.  Теперь как обработать.  От чего оттолкнуться? 

ничего не скажу про ЗигЗаг, тут из области импульсов и волн - насколько я понимаю, резкий излом ЗЗ это импульс, хотя я бы называл все своими именами - это большой объем в рынке появился

Igor Makanu
8318
Igor Makanu  
Igor Makanu:

большое совпадение уровней где цена меняет свое направление внутри дня, новости не в счет

нашел время поразглядывать графики цены относительно начала дня, недели и месяца, цена все таки ходит по пробойно - уровневой модели, понятно что зависит от точки взгляда, пусть пока так, так вот - есть и максимальный ход цены в одном направлении за день, за неделю, за месяц

т.е. хоть на новостях цена и может стрельнуть, но  существует максимум на евре это 100 пп, потом может после отката до 120 пп доползти, за ближайшую историю было несколько раз когда цена прошла 150 пп, и вроде один раз 200 пп

на недельных графиках обычно вот это большое движение внутри дня и определяет хай/лоу бара, а так недельные бары большую часть времени находятся в боковике

ну и к чему эти размышления, если пытаться сделать математическую формулу для описания процессов ценообразования, необходимо устанавливать граничные условия, т.е. пределы, которые ограничены статистическими наблюдениями

http://mathworld.wolfram.com/HeavisideStepFunction.html

http://mathworld.wolfram.com/TriangleFunction.html

Heaviside Step Function -- from Wolfram MathWorld
  • mathworld.wolfram.com
The Heaviside step function is a mathematical function denoted , or sometimes or (Abramowitz and Stegun 1972, p. 1020), and also known as the "unit step function." The term "Heaviside step function" and its symbol can represent either a piecewise constant function or a generalized function. (Abramowitz and Stegun 1972, p. 1020; Bracewell 2000...
Evgeniy Chumakov
2160
Evgeniy Chumakov  

Вот как я считал типа "скорости цены".   

Задаём размах амплитуды допустим 500 пунктов,  определяем период, т.е. считаем сколько баров M1 ложится в этот предел, потом сдвиг на бар и опять также.

Так вот в основном цена болтается внутри заданного диапазона, период на каждом баре замедляется на 1 минуту.   А потом цена устанавливает новые уровни резким всплеском и снова период плавно увеличивается на 1 минуту на каждом баре.


Похоже на то как что-то накапливается, а потом происходит взрыв.   


:) наверное цена накапливает открытые позиции, а потом летит в сторону стопов , где их по объёму больше.   п.с. Шутка!  А может и нет.

Evgeniy Chumakov
2160
Evgeniy Chumakov  
Igor Makanu
8318
Igor Makanu  
Evgeniy Chumakov:

:) наверное цена накапливает открытые позиции, а потом летит в сторону стопов , где их по объёму больше.   п.с. Шутка!  А может и нет.

да не нужны рынку Ваши стопы, бросьте повторять за остальными

да накопление всегда есть, и не стопы интересны рынку, а следующий ордер, если есть большой ордер, то рынок будет собирать ликвидность чтобы "отнести" деньги к этому большому ордеру, примерно так в теории, на практике большие ордера дробятся на айсберг из малых, но цель собрать более мелкие ордера и свести их с крупным

все забываю дочитать алгоритмы сведения ордеров на бирже http://orderflowtrading.ru/torgovlya-na-birzhe/svedenie-orderov-na-birzhe/

ЗЫ: давным давно, пока не было юзверей на форексе, форекс занимался просто межбанковским обменом валюты с реальной поставкой валюты, но потом появились юзвери у ПК и весь рынок начал гоняться за их стопами! )))

Evgeniy Chumakov:

Так вот в основном цена болтается внутри заданного диапазона, период на каждом баре замедляется на 1 минуту.   А потом цена устанавливает новые уровни резким всплеском и снова период плавно увеличивается на 1 минуту на каждом баре.

ну вот Вы и нашли алгоритм котирования маркетмейкера, где то я видео маятника в моделировании показывал, там именно такой принцип

вот нашел, такая мат.модель рынка, что видно внутри дня


Механика рынка: Что нужно знать новичку о сведении ордеров
Механика рынка: Что нужно знать новичку о сведении ордеров
  • 2018.08.10
  • ATAS Team
  • orderflowtrading.ru
Для того чтобы понять механизм, приводящий цену в движение, необходимо разобраться, какое взаимодействие происходит между лимитными приказами с одной стороны и рыночными – с другой. Потоком ордеров как раз и называют это взаимодействие. Текущая цена – это последняя цена, по которой торгуется инструмент. Последняя сделка могла пройти как по...
Vitaly Muzichenko
12426
Vitaly Muzichenko  
Igor Makanu:

да не нужны рынку Ваши стопы, бросьте повторять за остальными

да накопление всегда есть, и не стопы интересны рынку, а следующий ордер, если есть большой ордер, то рынок будет собирать ликвидность чтобы "отнести" деньги к этому большому ордеру, примерно так в теории, на практике большие ордера дробятся на айсберг из малых, но цель собрать более мелкие ордера и свести их с крупным

все забываю дочитать алгоритмы сведения ордеров на бирже http://orderflowtrading.ru/torgovlya-na-birzhe/svedenie-orderov-na-birzhe/

ЗЫ: давным давно, пока не было юзверей на форексе, форекс занимался просто межбанковским обменом валюты с реальной поставкой валюты, но потом появились юзвери у ПК и весь рынок начал гоняться за их стопами! )))

ну вот Вы и нашли алгоритм котирования маркетмейкера, где то я видео маятника в моделировании показывал, там именно такой принцип

Так стопы - это и есть ликвидность. Если никто не хочет продать, значит нужно придти и забрать, иначе товара не будет.

Igor Makanu
8318
Igor Makanu  
Vitaly Muzichenko:

Так стопы - это и есть ликвидность. Если никто не хочет продать, значит нужно придти и забрать, иначе товара не будет.

так то логика присутствует, но я думаю все проще: рынок Форекс децентрализованный, и если цена прошла сверху вниз и набрала 100 лотов на покупку и 100 лотов на продажу, то если появится ордер даже на 10 лотов выше (ниже) текущего уровня (уровни подозреваю несколько пп - нужно анализировать, пока не суть), то цена пойдет вот к этим 10 лотам и ей будет глубоко пофиг у кого там были тейки, стопы, профит, убыток... цена просто пойдет к вот этим 10 лотам, потому что заявка должна быть выполнена, а потом уже будут разбираться у кого какие ордера остались в рынке. И тогда после подсчета текущих ордеров в рынке будет новый уровень и опять будет цена вверх-вниз и опять зацепит еще ордера.... и так до того момента пока не найдется умный который может увидеть стакан с обьемами и будет дергать в свою сторону ордерами рынок

вот такая философия )))