От теории к практике - страница 127

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Сейчас я больше для себя пишу, вроде как дневник.

Просто очевидно, что при превышении определенного уровня доверительной вероятности, выраженной в виде отклонения от текущей скользящей средней SMA, будет происходить "откат" к среднему значению. По другому и быть не может, т.к. распределение вероятности отклонения цены от средней у нас должно "собраться" в распределение Стьюдента.

Это действительно так, но стремиться цена будет не к текущей скользящей средней, а к будущей ("прогнозируемой") средней. Вот тут в дело вступает скользящая средняя WMA. Но только в качестве "веса" надо использовать не вероятности приращений, а их скорости!

Р.Фейнман в своих расчетах амплитуд вероятностей переходов из состояния А в состояние Б, использовал в качестве входных данных следующую величину:

S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,

где

X(t) - текущее значение,

X(t-1) - предыдущее значение

deltaT - время между X(t) и X(t-1).

Вот эту величину S и надо использовать в качестве веса для WMA.

Nikolay Demko
13749
Nikolay Demko  
Alexander_K2:

Сейчас я больше для себя пишу, вроде как дневник.

Просто очевидно, что при превышении определенного уровня доверительной вероятности, выраженной в виде отклонения от текущей скользящей средней SMA, будет происходить "откат" к среднему значению. По другому и быть не может, т.к. распределение вероятности отклонения цены от средней у нас должно "собраться" в распределение Стьюдента.

Это действительно так, но стремиться цена будет не к текущей скользящей средней, а к будущей ("прогнозируемой") средней. Вот тут в дело вступает скользящая средняя WMA. Но только в качестве "веса" надо использовать не вероятности приращений, а их скорости!

Р.Фейнман в своих расчетах амплитуд вероятностей переходов из состояния А в состояние Б, использовал в качестве входных данных следующую величину:

S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,

где

X(t) - текущее значение,

X(t-1) - предыдущее значение

deltaT - время между X(t) и X(t-1).

Вот эту величину S и надо использовать в качестве веса для WMA.


Позволь я подкорректирую твои мысли ))

Просто очевидно, что при превышении определенного уровня доверительной вероятности, выраженной в виде отклонения от текущей скользящей средней SMA, будет происходить "откат" к среднему значению или среднее значение подтянется к текущей цене )))

))) потому что твоя очевидность ни для кого не очевидна. С какого перепугу будет возврат, где подтверждения этому "очевидному факту"?

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Nikolay Demko:

Позволь яя подкорректирую твои мысли ))

Просто очевидно, что при превышении определенного уровня доверительной вероятности, выраженной в виде отклонения от текущей скользящей средней SMA, будет происходить "откат" к среднему значению или среднее значение подтянется к текущей цене )))

))) потому что твоя очевидность ни для кого не очевидна. С какого перепугу будет возврат, где подтверждения этому "очевидному факту"?

Будет-будет. Достаточно посмотреть на распределение отклонений цены от скользящей средней в этот момент - оно скошено, с большим коэффициентом асимметрии (имеем нестационарность), а если посмотреть на это распределение в среднем на огромных выборках, то оно стремится к распределению Стьюдента. Т.е. наше скошенное в данный момент распределение обязательно будет стремиться к симметричному.

Но не к текущему, а к будущему распределению Стьюдента - к флетовому состоянию. Вот тут-то многие (в том числе и я, каюсь) думают, что стремится к SMA. Ничего подобного! Цена стремится к WMA, только с хитрыми весами.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Господа! А не найдется ли на данном форуме Человека с большой буквы, который задаром, буквально от широты души, проделал бы следующую работу:

надо в каком-либо архивном файле тиковых котировок .csv преобразовать астрономическое время прихода тиков в десятичный формат, вычислить величины S=(X(t)-X(t-1))/deltaT для Ask или для Bid, построить гистограмму скоростей S и выложить здесь на форуме??? Мне сейчас реально некогда...

Nikolay Demko
13749
Nikolay Demko  
Alexander_K2:

Господа! А не найдется ли на данном форуме Человека с большой буквы, который задаром, буквально от широты души, проделал бы следующую работу:

надо в каком-либо архивном файле тиковых котировок .csv преобразовать астрономическое время прихода тиков в десятичный формат, вычислить величины S=(X(t)-X(t-1))/deltaT для Ask или для Bid, построить гистограмму скоростей S и выложить здесь на форуме??? Мне сейчас реально некогда...


Пример архива бросай, скрипт написать как два байта переслать.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Nikolay Demko:

Пример архива бросай, скрипт написать как два байта переслать.


Нет у меня таковых... Это надо где-то искать типа Дукаскопи и т.д. и т.п. - времени просто нет...

Nikolay Demko
13749
Nikolay Demko  
Alexander_K2:

Нет у меня таковых... Это надо где-то искать типа Дукаскопи и т.д. и т.п. - времени просто нет...


Извини друг, ложку у нас принято свою иметь.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Nikolay Demko:

Извини друг, ложку у нас принято свою иметь.

:)))))
Dmitriy Skub
14304
Dmitriy Skub  
Nikolay Demko:

Пример архива бросай, скрипт написать как два байта переслать.

Николай, вот архив рубль/долл с биржи.

Формат:

Дата Время с мсек Бид Аск Ласт Объем

Файлы:
Si-3.18Tk.zip 14877 kb
Dmitriy Skub
14304
Dmitriy Skub  
Брать нужно только Ласт - ни в коем случае не Бид/Аск.