От теории к практике - страница 127
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сейчас я больше для себя пишу, вроде как дневник.
Просто очевидно, что при превышении определенного уровня доверительной вероятности, выраженной в виде отклонения от текущей скользящей средней SMA, будет происходить "откат" к среднему значению. По другому и быть не может, т.к. распределение вероятности отклонения цены от средней у нас должно "собраться" в распределение Стьюдента.
Это действительно так, но стремиться цена будет не к текущей скользящей средней, а к будущей ("прогнозируемой") средней. Вот тут в дело вступает скользящая средняя WMA. Но только в качестве "веса" надо использовать не вероятности приращений, а их скорости!
Р.Фейнман в своих расчетах амплитуд вероятностей переходов из состояния А в состояние Б, использовал в качестве входных данных следующую величину:
S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,
где
X(t) - текущее значение,
X(t-1) - предыдущее значение
deltaT - время между X(t) и X(t-1).
Вот эту величину S и надо использовать в качестве веса для WMA.
Сейчас я больше для себя пишу, вроде как дневник.
Просто очевидно, что при превышении определенного уровня доверительной вероятности, выраженной в виде отклонения от текущей скользящей средней SMA, будет происходить "откат" к среднему значению. По другому и быть не может, т.к. распределение вероятности отклонения цены от средней у нас должно "собраться" в распределение Стьюдента.
Это действительно так, но стремиться цена будет не к текущей скользящей средней, а к будущей ("прогнозируемой") средней. Вот тут в дело вступает скользящая средняя WMA. Но только в качестве "веса" надо использовать не вероятности приращений, а их скорости!
Р.Фейнман в своих расчетах амплитуд вероятностей переходов из состояния А в состояние Б, использовал в качестве входных данных следующую величину:
S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,
где
X(t) - текущее значение,
X(t-1) - предыдущее значение
deltaT - время между X(t) и X(t-1).
Вот эту величину S и надо использовать в качестве веса для WMA.
Позволь я подкорректирую твои мысли ))
Просто очевидно, что при превышении определенного уровня доверительной вероятности, выраженной в виде отклонения от текущей скользящей средней SMA, будет происходить "откат" к среднему значению или среднее значение подтянется к текущей цене )))
))) потому что твоя очевидность ни для кого не очевидна. С какого перепугу будет возврат, где подтверждения этому "очевидному факту"?
Позволь яя подкорректирую твои мысли ))
Просто очевидно, что при превышении определенного уровня доверительной вероятности, выраженной в виде отклонения от текущей скользящей средней SMA, будет происходить "откат" к среднему значению или среднее значение подтянется к текущей цене )))
))) потому что твоя очевидность ни для кого не очевидна. С какого перепугу будет возврат, где подтверждения этому "очевидному факту"?
Будет-будет. Достаточно посмотреть на распределение отклонений цены от скользящей средней в этот момент - оно скошено, с большим коэффициентом асимметрии (имеем нестационарность), а если посмотреть на это распределение в среднем на огромных выборках, то оно стремится к распределению Стьюдента. Т.е. наше скошенное в данный момент распределение обязательно будет стремиться к симметричному.
Но не к текущему, а к будущему распределению Стьюдента - к флетовому состоянию. Вот тут-то многие (в том числе и я, каюсь) думают, что стремится к SMA. Ничего подобного! Цена стремится к WMA, только с хитрыми весами.
Господа! А не найдется ли на данном форуме Человека с большой буквы, который задаром, буквально от широты души, проделал бы следующую работу:
надо в каком-либо архивном файле тиковых котировок .csv преобразовать астрономическое время прихода тиков в десятичный формат, вычислить величины S=(X(t)-X(t-1))/deltaT для Ask или для Bid, построить гистограмму скоростей S и выложить здесь на форуме??? Мне сейчас реально некогда...
Господа! А не найдется ли на данном форуме Человека с большой буквы, который задаром, буквально от широты души, проделал бы следующую работу:
надо в каком-либо архивном файле тиковых котировок .csv преобразовать астрономическое время прихода тиков в десятичный формат, вычислить величины S=(X(t)-X(t-1))/deltaT для Ask или для Bid, построить гистограмму скоростей S и выложить здесь на форуме??? Мне сейчас реально некогда...
Пример архива бросай, скрипт написать как два байта переслать.
Пример архива бросай, скрипт написать как два байта переслать.
Нет у меня таковых... Это надо где-то искать типа Дукаскопи и т.д. и т.п. - времени просто нет...
Нет у меня таковых... Это надо где-то искать типа Дукаскопи и т.д. и т.п. - времени просто нет...
Извини друг, ложку у нас принято свою иметь.
Извини друг, ложку у нас принято свою иметь.
Пример архива бросай, скрипт написать как два байта переслать.
Николай, вот архив рубль/долл с биржи.
Формат:
Дата Время с мсек Бид Аск Ласт Объем