От теории к практике - страница 516

Evgeniy Chumakov
2069
Evgeniy Chumakov  
Стратегия Александра
Стратегия Александра
GBPUSD Август
СимволGBPUSD.e (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период1 Минута (M1) 2018.08.01 00:02 - 2018.08.31 23:57 (2018.08.01 - 2018.09.01)
МодельТакая какая надо модель!

Баров в истории33955Смоделировано тиков66849Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит100.00

Спред2
Чистая прибыль45.09Общая прибыль45.09Общий убыток-0.00
Прибыльность
Матожидание выигрыша7.51

Абсолютная просадка15.24Максимальная просадка28.40 (25.10%)Относительная просадка25.10% (28.40)

Всего сделок6Короткие позиции (% выигравших)2 (100.00%)Длинные позиции (% выигравших)4 (100.00%)

Прибыльные сделки (% от всех)6 (100.00%)Убыточные сделки (% от всех)0 (0.00%)
Самая большаяприбыльная сделка25.29убыточная сделка-0.00
Средняяприбыльная сделка7.51убыточная сделка-0.00
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)6 (45.09)непрерывных проигрышей (убыток)0 (-0.00)
Макс.непрерывная прибыль (число выигрышей)45.09 (6)непрерывный убыток (число проигрышей)-0.00 (0)
Среднийнепрерывный выигрыш6непрерывный проигрыш0

ВремяТипОрдерОбъемЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
12018.08.02 10:06buy10.101.306961.296960.00000
22018.08.02 10:27close10.101.307811.296960.000007.98107.98
32018.08.02 14:48buy20.101.304001.294000.00000
42018.08.02 15:42close20.101.304251.294000.000001.98109.96
52018.08.06 11:48buy30.101.295741.285740.00000
62018.08.06 11:56close30.101.296401.285740.000006.08116.04
72018.08.07 09:49sell40.101.296641.306640.00000
82018.08.07 10:11close40.101.296281.306640.000003.08119.12
92018.08.10 10:43buy50.101.274031.264030.00000
102018.08.10 11:04close50.101.276611.264030.0000025.29144.41
112018.08.29 17:27sell60.101.299041.309040.00000
122018.08.29 18:16close60.101.298921.309040.000000.68145.09


 

Evgeniy Chumakov
2069
Evgeniy Chumakov  
Правда просадка в 25 процентов напрягает.
Violetta Novak
1591
Violetta Novak  
Yuriy Asaulenko:
Шум здесь при чем?
И что в вашем понимании шум? Которого нет)
Да, поторопилась, шум имеет отношение к фильтрации, если график цены приравнять к синхрофазатрону, то наверное, нужна была бы фильтрация, чтобы получить чистый сигнал, но у нас везде цена и изменение на пипс говорит о том, что была совершена сделка, т.е. понятие шума и фильтрации наверное не совсем уместно. Вы все это лучше знаете.
Yuriy Asaulenko
9264
Yuriy Asaulenko  
Novaja:
Да, поторопилась, шум имеет отношение к фильтрации, если график цены приравнять к синхрофазатрону, то наверное, нужна была бы фильтрация, чтобы получить чистый сигнал, но у нас везде цена и изменение на пипс говорит о том, что была совершена сделка, т.е. понятие шума и фильтрации наверное не совсем уместно. Вы все это лучше знаете.

Ладно, хорошо, шума нет. Т.е., вы искренне полагаете, что каждая сделка на рынке имеет смысл и влияние на движение цены?

Violetta Novak
1591
Violetta Novak  
Yuriy Asaulenko:
Так чем вас не устраивает перерисовка?
Что касается перерисовки, думаю тут хорошо сказано.
На рисунке красным - обычный HP как его рисуют по прошлым данным, зеленым - положение конца, если бы фильтр с таким же периодом прогонялся бы по барам и рисовалось бы только положение конца, желтым - это положение конца линейной регрессии с тем же периодом. То есть положение конца фильтра HP примерно соответствует положению конца линейной регрессии или как такой индикатор иногда называют LRMA.

https://www.mql5.com/ru/forum/66964/page6#comment_2077167

Получается из вышесказанного, что перерисовывающийся фильтр HP, не имеет никакого преимущества перед обычной линейной регрессией. 
Файлы:
AUDJPYM1.png 77 kb
Yuriy Asaulenko
9264
Yuriy Asaulenko  
Novaja:
Что касается перерисовки, думаю тут хорошо сказано.
На рисунке красным - обычный HP как его рисуют по прошлым данным, зеленым - положение конца, если бы фильтр с таким же периодом прогонялся бы по барам и рисовалось бы только положение конца, желтым - это положение конца линейной регрессии с тем же периодом. То есть положение конца фильтра HP примерно соответствует положению конца линейной регрессии или как такой индикатор иногда называют LRMA.

https://www.mql5.com/ru/forum/66964/page6#comment_2077167

Получается из вышесказанного, что перерисовывающийся фильтр HP, не имеет никакого преимущества перед обычной линейной регрессией. 

Это частный случай, и из него абсолютно ничего не следует.

Что касается перерисовывающихся индикаторов, то это только визуально они перерисовываются. На самом деле никакой перерисовки нет.

На каждом шаге мы имеем матрицу полностью описывающую состояние системы в текущий момент времени. Визуализируйте эту матрицу, и не увидите никакой перерисовки.) Как бы вы не бродили по истории состояние в любой текущий момент останется тем-же самым.

Igor Makanu
8029
Igor Makanu  
Yuriy Asaulenko:

Ладно, хорошо, шума нет. Т.е., вы искренне полагаете, что каждая сделка на рынке имеет смысл и влияние на движение цены?

Вы никогда не узнаете ответ на этот вопрос, как пример айсберг ордера, цену они будут раскачивать, а обьемы сделок будут незначительные, а для других участников торгов будет иллюзия, что это большой обьем вошел в рынок - а по факту это реально шум

Violetta Novak
1591
Violetta Novak  
Yuriy Asaulenko:

Ладно, хорошо, шума нет. Т.е., вы искренне полагаете, что каждая сделка на рынке имеет смысл и влияние на движение цены?

Знаете, что больше всего болит, что Вы так не считаете, но соглашаетесь, не из-за уважения к собеседнику, а именно из-за неуважения. Почему бы Вам не "подняться с дивана" (образно) и не попробовать что- то дельное сказать по данному вопросу, а не отмалчиваться в тряпочку.

Думаю да, каждая сделка имеет значение на настоящем рынке.
Violetta Novak
1591
Violetta Novak  
Yuriy Asaulenko:

Это частный случай, и из него абсолютно ничего не следует.

Что касается перерисовывающихся индикаторов, то это только визуально они перерисовываются. На самом деле никакой перерисовки нет.

На каждом шаге мы имеем матрицу полностью описывающую состояние системы в текущий момент времени. Визуализируйте эту матрицу, и не увидите никакой перерисовки.) Как бы вы не бродили по истории состояние в любой текущий момент останется тем-же самым.

Это было дельно, спасибо за ответ.
Yuriy Asaulenko
9264
Yuriy Asaulenko  
Novaja:
Думаю да, каждая сделка имеет значение на настоящем рынке.

Никакого значения. Имеют значение только групповые характеристики на промежутке времени, достаточном для их измерения.

То, что вы пропагандируете, напоминает попытки измерить параметры движения автомобиля по вибрации его кузова. Можно, конечно, но смысл?