Скачать MetaTrader 5

От теории к практике - страница 90

Евгений
485
Евгений  
С возвращением! Лично мне интересно было читать ветку.
Alexander_K2
787
Alexander_K2  

Далее, анализирую движения цены именно при таком способе приема тиковых котировок и данном расчетном объеме выборки.

К примеру, для пары AUDCHF при моделировании в системе Vissim, для данных с 15.09.2017 по 31.10.2017, получаю следующие 3 потенциальные сделки:


На графиках Вы видите:

красная и синяя линии - полосы Боллинджера для данного тикового объема выборки.

оранжевая и бирюзовая линии - исторический канал, рассчитываемый на основе архивных данных.

Сделки должны заключаться при преодолении ценой как исторических значений дисперсии, так и текущих.

Т.о. за 1,5 месяца по паре AUDCHF мы имели бы 3 сделки.

В своих расчетах я еще применяю коэффициент асимметрии nonparametric skew.

Для данной пары историческое значение этого коэффициента по модулю =0.15. Т.е. сделка заключается не только при преодолении исторических и текущих значений дисперсии, но и когда распределение цены максимально скошено относительно усредненного исторического значения.

Исходя из этого - сделка №1 не была бы проведена, т.к. nonparametric skew был = 0

Сделки №2 и №3 были бы проведены, nonparametric skew был <-0.15.

Общий профит на этих двух сделках составил бы 655 pips.

Alexander_K2
787
Alexander_K2  
Евгений:
С возвращением! Лично мне интересно было читать ветку.
Приветствую, Евгений! Рад тебя снова увидеть!
Alexander_K2
787
Alexander_K2  

На прошедшей неделе по паре AUDCHF имеем следующую картину:

Как видим, не было выполнено ни одно из 2 условий для открытия сделки.

Т.о. на прошедшей неделе по паре AUDCHF сделок не было.

Это к вопросу - нужно ли одновременно торговать на как можно большем количестве валютных пар. Я для себя решил окончательно - нужно, иначе можно остаться без сделок, без профита и вообще умереть со скуки. :))))

С уважением,

Александр_К2, он же Александр_К

Максим Дмитриев
757
Максим Дмитриев  
Alexander_K2:

Я вот чего подумал.

Увидев здесь полнейшее отупение и одичание людей, я все равно буду иногда публиковать результаты своих исследований - может это поможет именно умным людям, которые просто читают форум и ищут для себя какие-то новые решения тех или иных проблем.

Итак:

1. К вопросу о методе считывания тиковых данных.

Для себя я окончательно решил считывать тиковые котировки через экспоненциально распределенные промежутки времени. Причем далее рассматриваю последовательность средних значений между двумя последовательными котировками. Что это мне дает? Для меня это - единственный способ приведения распределения приращений к чистому "колоколообразному" виду, что очень важно. Кроме того, как показали мои исследования - немарковость процесса движения цены, даже при таком способе приема тиков, никоим образом не исчезает, т.е. "память" на рынке есть и ее просто необходимо учитывать в своих расчетах.

2. К вопросу о расчете необходимого и достаточного объема выборки тиковых котировок.

Делаю это следующим образом. Беру свой личный архив тиков, собранный по методу из п.1, и анализирую тиковые приращения в Excel.

К примеру, для пары AUDCHF получаю гистограмму

и статистику:

Объем выборки рассчитывается из неравенства Чебышева по формуле, которую я уже приводил в этой ветке. Этот объем покрывает 99.8% распределения приращений при двусторонних тестах. Т.е. на каждом расчетном шаге, при приеме очередного тика, мы точно знаем, что работаем с практически максимально возможным набором данных, необходимым для исследований.

Причем этот объем выборки справедлив при любом способе считывания тиков, что доказывает самоподобие или фрактальность рынка.


все таки не удержался Alexander_K2 )


Alexander_K2
787
Alexander_K2  

Для пары AUDCAD на прошедшей неделе было бы 2 сделки


Общий профит за неделю = 820 pips.

Alexander Sevastyanov
4499
Alexander Sevastyanov  
Alexander_K2:

Я вот чего подумал.

Увидев здесь полнейшее отупение и одичание людей, я все равно буду иногда публиковать результаты своих исследований - может это поможет именно умным людям, которые просто читают форум и ищут для себя какие-то новые решения тех или иных проблем.


Совершенно правильно решили, тезка!

Правильно тут Максим подметил:

А все потому что завистники, неудачники и неучи, коих всегда подавляющее большинство, разрушают любую попытку конструктива на форуме. А модераторы вместо того чтобы пресекать троллинг и флуд, сами способствуют ему:


Понятно, что в такой ситуации нелегко выдерживать свою линию. Но Вы не обращайте внимания на злопыхателей т.к. меньше их не станет, а другого способа борьбы кроме игнора у Вас нет.


Советовал бы замониторить Ваш торговый счет ибо заявлениям о прибыли на этом форуме никто не верит. Замониторить можно например на myfxbook.com или дать инвест-пароль к счету. На крайний случай можете периодически выкладывать стейтмент, но и у ним доверия не много т.к. стейты легко фальсифицируются.

Интересующихся и следящих за темой  много. Вы делаете полезное дело.

Не сдавайтесь: Собака лает, караван идет!

Alexander_K2
787
Alexander_K2  
Alexander Sevastyanov:

Совершенно правильно решили, тезка!

Правильно тут Максим подметил:

А все потому что завистники, неудачники и неучи, коих всегда подавляющее большинство, разрушают любую попытку конструктива на форуме. А модераторы вместо того чтобы пресекать троллинг и флуд, сами способствуют ему:


Понятно, что в такой ситуации нелегко выдерживать свою линию. Но Вы не обращайте внимания на злопыхателей т.к. меньше их не станет, а другого способа борьбы кроме игнора у Вас нет.


Советовал бы замониторить Ваш торговый счет ибо заявлениям о прибыли на этом форуме никто не верит. Замониторить можно например на myfxbook.com или дать инвест-пароль к счету. На крайний случай можете периодически выкладывать стейтмент, но и у ним доверия не много т.к. стейты легко фальсифицируются.

Интересующихся и следящих за темой  много. Вы делаете полезное дело.

Не сдавайтесь: Собака лает, караван идет!

Спасибо, Александр! Результаты на реальном счете буду выкладывать после Нового Года. Сейчас просто накапливаю архив тиковых данных при своем методе считывания, т.к у моего брокера архивов нет от слова "совсем". 
Taras Slobodyanik
22963
Taras Slobodyanik  
Alexander_K2:

Для пары AUDCAD на прошедшей неделе было бы 2 сделки

Общий профит за неделю = 820 pips.


Для чистоты эксперимента, считайте параллельно еще какой-нибудь простой алгоритм, например по пересечению МА )
(с примерно таким же периодом/начертанием)

Dmitriy Skub
12515
Dmitriy Skub  
Alexander_K2:

Для пары AUDCAD на прошедшей неделе было бы 2 сделки


Общий профит за неделю = 820 pips.

Александр, а стопы в Вашей системе предусмотрены? И еще вопрос - фиксируетесь на середине канала (зеленая линия) или?