От теории к практике - страница 1283

Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K:

Лана, извини. Тот товарищ со своим "помню - не помню, где-то там, я здесь, чтобы указывать тебе..." вывел меня из себя.

Кстати, ты посмотрел Илью из ветки МО о Байес классификаторе направления?
Alexander_K
2371
Alexander_K  
Yuriy Asaulenko:
Кстати, ты посмотрел Илью из ветки МО о Байес классификаторе направления?

Ща гляну.

Классно, чё тут скажешь - именно то, что ищется в этой ветке на протяжении 1000 страниц.

Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K:

Ща гляну.

Я к Байесу давно присматриваюсь, писал об этом в Питон-теме, но до дела не дошло.
Достоверность здесь под вопросом, но парень самостоятельно работает, не зашорен.
multiplicator
2018
multiplicator  
Alexander_K:

Моя концепция - рынок, это набор потенциальных ям как раз определяемых периодами временной структуры рынка, и цена совершает переходы между ними за счет некой дополнительной энергии. Эта энергия безусловно должна вычисляться - Херстом ли или еще какой байдой - без разницы. Но, этот параметр должен быть в ТС и точка.

И вот имея такую концепцию, ты определяешь в табличной форме значения энергии, достаточной для такого перехода (тренда) или нет (продолжится флет).

так возьми кусок графика от одного перехода с уровня на уровень и до другого перехода с уровня на уровень. и посчитай на этом графике своего херста. а потом посмотри, в какую сторону будет импульс в конце этого графика. и таких экспериментов штук 100. тогда будет понятно есть ли в этом деле какая-то зависимость или нет.


а вообще это раньше на рынке была такая структура графика


это называлось накопления и распределения. сейчас такого уже не наблюдается.

хотя, если поклацать по графикам в терминале, то на некоторых парах такие паттерны часто встречаются.

и дело там не в потенциальной энергии.

просто трейдуны ставят свои стопы возле границ канала. и если цена случайно их заденет - происходит импульс в сторону срабатывания стопов.

Renat Akhtyamov
13845
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

Ща гляну.

Классно, чё тут скажешь - именно то, что ищется в этой ветке на протяжении 1000 страниц.

да чо там классного???

я такой индюк в прогнозах ложил, еще в 2013-ом в сентябре, без никаких нейоронок был сделан.

правда убил на его поиски на этой неделе целый день, не нашел - посты вырезали.

у того индюка формула была такая:

1-я линия: вероятность=(максимум-минимиум)/текущее приращение //всё это относительно фиксированной даты начала расчета

2-я линия: 1-вероятность

при этом по одной линии торгуем продажи, по второй покупки и делов то

соответственно имеем вероятность продаж и вероятность покупок
Alexander_K
2371
Alexander_K  
Renat Akhtyamov:

да чо там классного???

я такой индюк в прогнозах ложил, еще в 2013-ом в сентябре, без никаких нейоронок был сделан.

правда убил на неделе целый день, не нашел - посты вырезали.

у того индюка формула была такая:

1-я линия: вероятность=(максимум-минимиум)/текущее приращение //всё это относительно фиксированной даты

2-я линия: 1-вероятность

при этом по одной линии торгуем продажи, по второй покупки и делов то

соответственно имеем вероятность продаж и вероятность покупок

Ты этот пост не удаляй - позже проанализирую.

Renat Akhtyamov
13845
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

Ты этот пост не удаляй - позже проанализирую.

Саш, ну скажи - какая разница - на какой рынок с такими формулами соваться - биржа/не биржа?

Причем эта самая простейшая. Но мне хватило на то, чтобы в Сочи сгонять в то время...

Кстати, числитель и знаменатель поменяй местами
Unicornis
1004
Unicornis  
Renat Akhtyamov:

Да, проблема. Вспомнил такое, было - дребезг.

Простите не учел.

Видимо ФормулЕ первична.

И все-таки - на сколько баров отстает тот индикатор, который не белыми прямоугольниками. Обрабатывать один запаздывающий индюк другим таким же - это уже сверх области извращений...

Он другой, в идеале обычно опережает на 2-5 баров(H1).

multiplicator
2018
multiplicator  
Evgeniy Chumakov:


Это и я знаю.  Даже если брать точку отсчёта , чтобы левый конец не перемещался, то это не помогает.

Не. если левый конец будет двигаться по прямой, то куммулятивная сумма будет двигаться в том же направлении, что и цена.
Yuriy Asaulenko
9254
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K:

Ты этот пост не удаляй - позже проанализирую.

Там действительно без Байеса можно обойтись, но с Байесом - готовый пакет, и особо заморачиваться не надо.
А что это можно сделать - спору нет. Все можно сделать. Не так, так эдак.))