От теории к практике - страница 1165

Alexander_K
2201
Alexander_K  
Renat Akhtyamov:

на кой вам это время?

время нужно только для синхронизации валютных пар, не боле

если стратегия не предполагает анализ портфеля, то есть торгуется каждая валютная пара по самодостаточному алгоритму, то необходимости в учете времени нет.

И не только. Так же для синхронизации потоков котировок между разными ДЦ.

И время это отнюдь не имеет равномерной дискретизации, т.к это справедливо исключительно и только для непрерывных функций (сигналов).

Время на рынке имеет таинственный, психоделический смысл и действо. В нем сидит Грааль.

Renat Akhtyamov
13347
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

И не только. Так же для синхронизации потоков котировок между разными ДЦ.

И время это отнюдь не имеет равномерной дискретизации, т.к это справедливо исключительно и только для непрерывных функций (сигналов).

Время на рынке имеет таинственный, психоделический смысл и действо. В нем сидит Грааль.

у тебя стратегия предполагает торговлю в нескольких ДЦ одновременно?
Alexander_K
2201
Alexander_K  
Renat Akhtyamov:
у тебя стратегия предполагает торговлю в нескольких ДЦ одновременно?

Не, я добиваюсь того, чтобы прореженный тиковый поток котировок моего брокера максимально совпадал с потоком от Дукаса. Потом еще на других брокерах проверю.

Renat Akhtyamov
13347
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

Не, я добиваюсь того, чтобы прореженный тиковый поток котировок моего брокера максимально совпадал с потоком от Дукаса. Потом еще на других брокерах проверю.

не получится

одновременно же сделки не открываются и не закрываются.

или ты думаешь что цена от нефиг делать колбасится?

правда, если ты поймешь, что не от нефиг делать, то тут же тебя озарит, что твоя стратегия (впрочем как и любая статистическая) под поезд

Maxim Kuznetsov
19427
Maxim Kuznetsov  
Alexander_K:

Не, я добиваюсь того, чтобы прореженный тиковый поток котировок моего брокера максимально совпадал с потоком от Дукаса. Потом еще на других брокерах проверю.

O!

так невзначай можно придумать новое поколение арбитражей.

"арбитраж по Эрлангу/Пуассону"

шутки шутками, а арбитраж наиболее прибыльная стратегия..пока работает :-)

Alexander_K
2201
Alexander_K  
Renat Akhtyamov:

не получится

одновременно же сделки не открываются и не закрываются.

Речь ведется о наборе входных данных для ТС. Эти данные несинхронизированы у разных ДЦ. Переходить к М1 - это самообман и позор. Нужен истинный, рунический поток котировок. Чё тут непонятного?!

.

Renat Akhtyamov
13347
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

Речь ведется о наборе входных данных для ТС. Эти данные несинхронизированы у разных ДЦ. Переходить к М1 - это самообман и позор. Нужен истинный, рунический поток котировок. Чё тут непонятного?!

.

тут непонятного для меня нет, это ты разбираешься пока и льешь до сих пор.

если ты хочешь получить общий поток котировки, то бери в оборот все существующие ДЦ

один-два ДЦ проблемы не решит

multiplicator
1884
multiplicator  
Alexander_K:

Не, я добиваюсь того, чтобы прореженный тиковый поток котировок моего брокера максимально совпадал с потоком от Дукаса. Потом еще на других брокерах проверю.

 у дукаса котировки хорошие, потому что там нет пропусков. на сайтах других брокеров - с пропусками.

но плохие они тем, что они дают котировки на выходные. если у вас там маша какая-то идет, то эти данные за выходные будут искажать всю картину.
Грааль
273
Грааль  
Alexander_K:

Не, я добиваюсь того, чтобы прореженный тиковый поток котировок моего брокера максимально совпадал с потоком от Дукаса. Потом еще на других брокерах проверю.

У клиента с брокером складываются довольно романтические отношения, полюбовные, ИМХО сравнивать котировки разных ДЦ это... не измена конечно как смена брокера, но типа как гуляя со своей женой оглядываться на каждую девушку, провожая взглядом и острить вроде "эй куколка! как дела!!!" а затем посылать воздушный поцелуй.

multiplicator
1884
multiplicator  
Alexander_K:

у одного брокера 1 поставщик ликвидности, у другого 10 поставщиков. поэтому тиковые котировки разные.