От теории к практике - страница 669
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот что интересно в посте выше я использовал множитель 1.6 , странно совпало , но именно Чегевара всё-время упоминал это число.
При рассмотрении квантильного отклонения, мы не случайно в
качестве примера использовали отклонение с 90%-ной доверительной
вероятностью. Дело в том, что величина d0.90 обладает
уникальным свойством, которое заключается в том, что только
квантильное отклонение d0.90 имеет однозначное соотношение со
среднеквадратичным отклонением σ (которое будет рассмотрено
ниже) в виде d0.90 ≈1.6σ для очень широкого класса наиболее
употребительных законов распределения. Поэтому, при отсутствии
данных о виде закона распределения, для оценки квантильного
отклонения рекомендуется пользоваться доверительной
вероятностью, равной 0.90.
Глава 1. Вероятностное описание случайных величин
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров.
При рассмотрении квантильного отклонения, мы не случайно в
качестве примера использовали отклонение с 90%-ной доверительной
вероятностью. Дело в том, что величина d0.90 обладает
уникальным свойством, которое заключается в том, что только
квантильное отклонение d0.90 имеет однозначное соотношение со
среднеквадратичным отклонением σ (которое будет рассмотрено
ниже) в виде d0.90 ≈1.6σ для очень широкого класса наиболее
употребительных законов распределения. Поэтому, при отсутствии
данных о виде закона распределения, для оценки квантильного
отклонения рекомендуется пользоваться доверительной
вероятностью, равной 0.90.
Глава 1. Вероятностное описание случайных величин
С.В. Булашев. Статистика для трейдеров.
за двумя руками!=)
http://dodiplom.ru/ready/119533
вот почитайте кто хочет, тут очень хорошо написано что откуда и куда с точки зрения философской стороны вопроса.
ищите точку бифуркации господа)
http://dodiplom.ru/ready/119533
вот почитайте кто хочет, тут очень хорошо написано что откуда и куда с точки зрения философской стороны вопроса.
ищите точку бифуркации господа)
Thanks, друже!
Ищем как корсары золотишко. Я уж как оборванец хожу, скоро в ментовку соседи сдадут - но, не сдаюсь.
Thanks, друже!
Ищем как корсары золотишко. Я уж как оборванец хожу, скоро в ментовку соседи сдадут - но, не сдаюсь.
XD бывает XD
просто скажу что направление неверное...
вот подумай...
на рынке 98% случайных перекрывающих синергетических процессов которые просто нереально отследить и еще более нереально заработать на них...
остается два процента которые дают более 90% всей прибыли...
Это правда независимо от того что мы думаем или нет..
исследовать нужно не все подряд, а именно те 2% движений их даже на глаз определить не сложно я уже про математику не говорю.
что перед теми 2 происходит?
Зачем идти от теории к рынку, а не наоборот?
Thanks, друже!
Ищем как корсары золотишко. Я уж как оборванец хожу, скоро в ментовку соседи сдадут - но, не сдаюсь.
Что, на заводе зарплату задерживают?
Я
Я как то очень давно.. когда еще не знал многого проводил анализ всех трендов которые могут дать прибыль на рынке относительно того что в момент зарождения тренда показывает индикатор. Вывод очень простой и адекватный - 90-95% всех трендов или как я люблю выражаться "направленных движений" зарождается в состоянии полной неопределенности и стремится к полному хаосу. поэтому никакие инструменты определения направления движения цены результатов по ходу не дадут и последнюю точку поставил Ты Alexander_K когда исследовал по моей просьбе асимметрию.)
Если проще - тот момент когда Вы найдете точку входа согласно информационным данным не даст результата наверное приблизительно в 80% случаев.. так как процесс уже произошел и с большой вероятностью будет происходить стабилизация чем дальнейшее такое же резкое неперекрываемое движение.
Как Я и раньше говорил 2% это очень мало чтобы что-то анализировать для текущего момента времени.
это как бы ни парадоксально и горько звучало необходимо узнавать заранее. .. к сожалению...
Я
Я как то очень давно.. когда еще не знал многого проводил анализ всех трендов которые могут дать прибыль на рынке относительно того что в момент зарождения тренда показывает индикатор. Вывод очень простой и адекватный - 90-95% всех трендов или как я люблю выражаться "направленных движений" зарождается в состоянии полной неопределенности и стремится к полному хаосу. поэтому никакие инструменты определения направления движения цены результатов по ходу не дадут и последнюю точку поставил Ты Alexander_K когда исследовал по моей просьбе асимметрию.)
:)) Да, и твоя и просто непараметрическая (а тем более параметрическая) асимметрия мало чё дают. Я не раз говорил, что нужен 1, всего один магический ключ. Асимметрия, эксцесс, корреляция.... Все рядом и все - чуть-чуть не то. В решающий момент подводят...