От теории к практике - страница 1418

Martin CHEguevara
2300
Martin CHEguevara  
Renat Akhtyamov:

ващьпе не СБ, даже не рядом

статистика дает результат 5%, дает

но это не торговля получается, а ловля блох, бесконечная защита от убытка, возникающего от полученной погрешности статистического распределения любого вида, отброшенной в его хвостах

реальное распределение объема на FX имеет следующий вид (например продажи, покупки - зеркально от 253-го вычисления, в правую сторону), при этом 253 - это место, где находится цена в данный момент:


Вычисления сделаны справа налево. То есть весь смысл победы в этой игре заключается не в том, что,

например

система убыточна, нам хочется инвертироваться, т.е. был сигнал в бай, мы будет торговать селл

нет, не в этом дело

смысл в перевороте объема, т.е. хвост распределения надо сделать началом, перетащить 253-ю точку в 0, а 0 в 253-ю.

Точно также сделан расчет у СМЕ. Они берут по 275 пунктов вверх и вниз от текущей цены (евро-бакса касаемо)

При этом хвост находится по середине

Визуально это чаша, по нашему - ГРААЛЬ

во первых тут почитай: http://sixsigmaonline.ru/baza-znanij/22-1-0-277

во вторых во на это посмотри:


и вот потом ответь мне ну перевернул Ты это распределение вероятностей и что дальше? 

и вообще то если внимааательно посмотришь на распределение тут ни разу не 275 пунктов умник хренов.

нечего тут людям мозги пудрить тем в чем Ты не разбираешься.

Псевдонормальные распределения: лептокуртозис | Бережливые шесть сигм | Тематический раздел | База знаний | SixSigmaOnline.ru
Псевдонормальные распределения: лептокуртозис | Бережливые шесть сигм | Тематический раздел | База знаний | SixSigmaOnline.ru
  • sixsigmaonline.ru
Одной из наиболее важных характеристик кривых нормального распределения является симметричность относительно среднего значения. Тем не менее, часто встречаются распределения переменных, которые, при соблюдении этого условия, не подчиняются нормальному закону распределения. Следующая гистограмма иллюстрирует один из таких примеров: Распределение...
khorosh
12038
khorosh  
khorosh:

Поймите, мы здесь не сравниваем варианты расчёта просадки по отношению к балансу и к средствам. Мы сравниваем варианты с реинвестированием и без него. Считайте хоть по отношению к балансу, хоть по отношению к средствам, только чтобы одинаково.

Допустим по отношению к средствам без реинвестирования и вариант по отношению к средствам с реинвестированием.

Всё на этом урок обучения заканчиваю. Несогласным советую заняться самообразованием.)

Evgeniy Chumakov
2409
Evgeniy Chumakov  

Martin_Apis_Bot Cheguevara:

вообще то если внимааательно посмотришь на распределение тут ни разу не 275 пунктов умник хренов.


Пойду за попкорном ...

Renat Akhtyamov
15130
Renat Akhtyamov  
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

во первых тут почитай: http://sixsigmaonline.ru/baza-znanij/22-1-0-277

во вторых во на это посмотри:


и вот потом ответь мне ну перевернул Ты это распределение вероятностей и что дальше? 

и вообще то если внимааательно посмотришь на распределение тут ни разу не 275 пунктов умник хренов.

нечего тут людям мозги пудрить тем в чем Ты не разбираешься.

Америку мне открыл чтоли?

ппц

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Renat Akhtyamov, 2018.05.08 17:36

Юр, я не в теме.

Меня вштырило конечно от лептокуртозиса, но очччень давно

Валютная пара, ну чо тут больше сказать?

Графики я рисовал и показывал - что одно распределение накладывается на другое

Вопрос задавал - чо такое мол?

Хоть бы кто ответил, хоть бы кто смог пояснить или повторить такой же график обычным индюком....

Одно что грааль у них.

Ну курят, курят и радуются непонятно чему...

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Renat Akhtyamov, 2019.04.20 15:28

ха ха ха

повторюсь, мои слова через годы начинают понимать, и ито не всем это дано


салага ты еще, вякать в мой адрес

Martin CHEguevara
2300
Martin CHEguevara  
Evgeniy Chumakov:

Пойду за попкорном ...

да не тут не спор ни разу.

просто реально достал.

ну сколько можно выдумывать уже.

ну достиг он чего-то что-то там нашел... ну и что..

нет надо выставлять себя гением мирового масштаба и никак иначе и еще и ложные непроверенные данные выкладывать.

Evgeniy Chumakov
2409
Evgeniy Chumakov  
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

да не тут не спор ни разу.

просто реально достал.

ну сколько можно выдумывать уже.

ну достиг он чего-то что-то там нашел... ну и что..

нет надо выставлять себя гением мирового масштаба и никак иначе и еще и ложные непроверенные данные выкладывать.


Понимаю. Конфликт интересов, гений должен быть один.  ;)

khorosh
12038
khorosh  
Renat Akhtyamov:

не получится

если от депо считать - это ускорит слив

если от экви - то придется принять убыток, либо не позволит системе торговать по заданному алгоритму

просто обмозгуйте мои посты на эту тему

лично я пришел к выводу, что размер лота никоим образом нельзя подвергать наложению на любого рода прогрессию, там ващьпе другое

Я же привёл пример в каком смысле одинаково.

1) вариант:

 считаем риск в процентах без реинвестирования по отношению к средствам, считаем риск в процентах с реинвестированием по отношению к   средствам. Т.е. в обоих случаях по отношению к средствам(одинаково).

2) то же самое, только по отношению к балансу.

Если и это не понятно, то я умываю руки.)

Martin CHEguevara
2300
Martin CHEguevara  
Evgeniy Chumakov:


Понимаю. Конфликт интересов, гений должен быть один.  ;)

он и так у нас один - сам себе господин =D

Грааль
310
Грааль  
khorosh:

При правильном использовании (ограниченном количестве ордеров в рынке, хорошем входном сигнале и закрытия убытка на уровне 10% ) советники, использующие мартин могут успешно работать годами 

При  хорошем входном сигнале зачем Вам мартин? Мартин только МАСКИРУЕТ дряной прогноз, если прогноз имеет положительное матожидание, мартин не улучшит торговлю. Это что то типа "оптической иллюзии" только на рынке, когда мы видим ровненькую эквити или тем паче экспоненциальную(при реинвестировании), то возникает иллюзия успеха именно потому что нам кажется по привычке, что поднявшись в X крат, будет также в X крат труднее слитиься, а с мартином это не так, сколько не заработай, слив происходит почти одинаково быстро, причем в непредсказуемый момент. Та же ситуация с рандомной продажей опционов, новичок может подумать что это клондайк, типа профит сделка за сделкой и конца-края профиту не видно, но слив быстрый и опустошительный. 

Нит никакого смысла в мартине, ну вообще никакого, если торговать для себя, а не заниматься каким то околорыночном скамом, это только способ перераспределения риска в сингулярные области, что на коротких промежутках времени даёт иллюзию успеха, но в итоги риска становится не соизмеримо больше. По правильному вообще должен быть анти-мартин  в качестве ММ, то есть уменьшать лот при систематических ошибках прогноза, но эквити будет не презентабельной, околорыночники не оценят, ПАММ не станет популярным.

Renat Akhtyamov
15130
Renat Akhtyamov  
khorosh:

Я же привёл пример в каком смысле одинаково.

1) вариант:

 считаем риск в процентах без реинвестирования по отношению к средствам, считаем риск в процентах с реинвестированием по отношению к   средствам. Т.е. в обоих случаях по отношению к средствам(одинаково).

2) то же самое, только по отношению к балансу.

Если и это не понятно, то я умываю руки.)

насчет формулы - то что одна, согласен

применить её можно и к балансу и к эквити

расчет одинаков

но речь зашла о другом:

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1417#comment_12513101

От теории к практике
От теории к практике
  • 2019.07.20
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...