От теории к практике - страница 1418
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Поймите, мы здесь не сравниваем варианты расчёта просадки по отношению к балансу и к средствам. Мы сравниваем варианты с реинвестированием и без него. Считайте хоть по отношению к балансу, хоть по отношению к средствам, только чтобы одинаково.
Допустим по отношению к средствам без реинвестирования и вариант по отношению к средствам с реинвестированием.
Всё на этом урок обучения заканчиваю. Несогласным советую заняться самообразованием.)
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
вообще то если внимааательно посмотришь на распределение тут ни разу не 275 пунктов умник хренов.
Пойду за попкорном ...
во первых тут почитай: http://sixsigmaonline.ru/baza-znanij/22-1-0-277
во вторых во на это посмотри:
и вот потом ответь мне ну перевернул Ты это распределение вероятностей и что дальше?
и вообще то если внимааательно посмотришь на распределение тут ни разу не 275 пунктов умник хренов.
нечего тут людям мозги пудрить тем в чем Ты не разбираешься.
Америку мне открыл чтоли?
ппц
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Renat Akhtyamov, 2018.05.08 17:36
Юр, я не в теме.
Меня вштырило конечно от лептокуртозиса, но очччень давно
Валютная пара, ну чо тут больше сказать?
Графики я рисовал и показывал - что одно распределение накладывается на другое
Вопрос задавал - чо такое мол?
Хоть бы кто ответил, хоть бы кто смог пояснить или повторить такой же график обычным индюком....
Одно что грааль у них.
Ну курят, курят и радуются непонятно чему...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Renat Akhtyamov, 2019.04.20 15:28
ха ха ха
повторюсь, мои слова через годы начинают понимать, и ито не всем это дано
Пойду за попкорном ...
да не тут не спор ни разу.
просто реально достал.
ну сколько можно выдумывать уже.
ну достиг он чего-то что-то там нашел... ну и что..
нет надо выставлять себя гением мирового масштаба и никак иначе и еще и ложные непроверенные данные выкладывать.
да не тут не спор ни разу.
просто реально достал.
ну сколько можно выдумывать уже.
ну достиг он чего-то что-то там нашел... ну и что..
нет надо выставлять себя гением мирового масштаба и никак иначе и еще и ложные непроверенные данные выкладывать.
Понимаю. Конфликт интересов, гений должен быть один. ;)
не получится
если от депо считать - это ускорит слив
если от экви - то придется принять убыток, либо не позволит системе торговать по заданному алгоритму
просто обмозгуйте мои посты на эту тему
лично я пришел к выводу, что размер лота никоим образом нельзя подвергать наложению на любого рода прогрессию, там ващьпе другое
Я же привёл пример в каком смысле одинаково.
1) вариант:
считаем риск в процентах без реинвестирования по отношению к средствам, считаем риск в процентах с реинвестированием по отношению к средствам. Т.е. в обоих случаях по отношению к средствам(одинаково).
2) то же самое, только по отношению к балансу.
Если и это не понятно, то я умываю руки.)
Понимаю. Конфликт интересов, гений должен быть один. ;)
он и так у нас один - сам себе господин =D
При правильном использовании (ограниченном количестве ордеров в рынке, хорошем входном сигнале и закрытия убытка на уровне 10% ) советники, использующие мартин могут успешно работать годами
При хорошем входном сигнале зачем Вам мартин? Мартин только МАСКИРУЕТ дряной прогноз, если прогноз имеет положительное матожидание, мартин не улучшит торговлю. Это что то типа "оптической иллюзии" только на рынке, когда мы видим ровненькую эквити или тем паче экспоненциальную(при реинвестировании), то возникает иллюзия успеха именно потому что нам кажется по привычке, что поднявшись в X крат, будет также в X крат труднее слитиься, а с мартином это не так, сколько не заработай, слив происходит почти одинаково быстро, причем в непредсказуемый момент. Та же ситуация с рандомной продажей опционов, новичок может подумать что это клондайк, типа профит сделка за сделкой и конца-края профиту не видно, но слив быстрый и опустошительный.
Нит никакого смысла в мартине, ну вообще никакого, если торговать для себя, а не заниматься каким то околорыночном скамом, это только способ перераспределения риска в сингулярные области, что на коротких промежутках времени даёт иллюзию успеха, но в итоги риска становится не соизмеримо больше. По правильному вообще должен быть анти-мартин в качестве ММ, то есть уменьшать лот при систематических ошибках прогноза, но эквити будет не презентабельной, околорыночники не оценят, ПАММ не станет популярным.
Я же привёл пример в каком смысле одинаково.
1) вариант:
считаем риск в процентах без реинвестирования по отношению к средствам, считаем риск в процентах с реинвестированием по отношению к средствам. Т.е. в обоих случаях по отношению к средствам(одинаково).
2) то же самое, только по отношению к балансу.
Если и это не понятно, то я умываю руки.)
насчет формулы - то что одна, согласен
применить её можно и к балансу и к эквити
расчет одинаков
но речь зашла о другом:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1417#comment_12513101
Понимаю. Конфликт интересов, гений должен быть один. ;)
нее
я тупо сказал - 5% это норм, но это еще не все
чел взбесился
т.к. он думал грааль у него, а я говорю - хрень начального уровня и пусть идет дорабатывает