От теории к практике - страница 938
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Неявные преобразования то да))) уже привык писать double n=0.0;
или
int p = 1;
double s=1000.0;
double s1 = s/(double)p;
ну этот так. Мож и поизящнее делают хз))))
double s1 = NormalizeDouble(s/NormalizeDouble((double)p,2),1); - я только так делаю) ахах)))
Неявные преобразования то да))) уже привык писать double n=0.0;
или
int p = 1;
double s=1000.0;
double s1 = s/(double)p;
ну этот так. Мож и поизящнее делают хз))))
и деление например на 2 лучше заменить *0.5 тогда не придется проверять на деление на ноль
С mql я вообще никогда не уверен, что у меня все работает правильно:DФорум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Martin Cheguevara, 2019.02.09 16:08
вот визуально - принцип работы сетки с взаимным перекрытием ордеров.
Как думаете будет работать? Может видели где-нибудь ветку с реализацией данного метода. ?
а то честно сегодня так в лоооом это запрограммировать в готовом роботе и проверять на баги, что просто жесть.
Реализовал данный метод если кому интересно,
Как видно невооруженным глазом при одних и тех же параметрах тестирования на одном и том же инструменте, риски упали примерно в два раза, количество прибыльных сделок возросло
с 80 до 90% при том, что количество сделок выросло примерно в два раза.
Грубо говоря стратегией которая описана выше, почти в два раза улучшили работу всей системы она стала гораздо безопаснее.
Конечно, большую, но отнюдь не главную роль, играет анализ движений на рынке.
И главное этот анализ должен происходить на ТФ ниже или равном М5, так как если кто-нибудь читал мои заметки касающиеся статистического анализа именно на фоне М5 или М1 реальные неслучайные движения относительно всех движений наиболее выражены.
Выше М30 вообще нет смысла что-либо анализировать там средние движения почти полностью перекрывают, "скрывают" неслучайные так как там колебания гораздо выше.
Большинство трейдеров надеются, что с повышением ТФ и надежность сама по себе вырастет. Что касается валютных пар на практике - это совершенно неверное предположение.
PS: для одаренных людей типа #тестнаценахоткрытияневерныекотировки я уже пояснял что я программно учитываю особенности условий тестирования и делаю так, чтобы на реале торговля была идентична.
Реализовал данный метод если кому интересно,
Это же тестер...
На практике этот путь по простому звучит так: увеличение маржи в противотренд, с сопровождающимся уменьшением эквити.
//мартини, со всеми вытекающими последствиями именно на реалеСаша куда пропал? Есть какие-то мысли?
Я пока могу сказать одно - таким способом, как сейчас, работать с приращениями нельзя. Хоть тики, хоть минуты, хоть что...
Потому-что такой подход напрочь убивает память процесса и никакие формулы энтропии и прочей лабуды не помогут.
Но это мое мнение!
Это же тестер...
Вообще-то если ему верить на слово, то он уже на реале торгует несколько лет.
Это же тестер...
На практике этот путь по простому звучит так: увеличение маржи в противотренд, с сопровождающимся уменьшением эквити.
//мартини, со всеми вытекающими последствиями именно на реалеЭто же тестер...
На практике этот путь по простому звучит так: увеличение маржи в противотренд, с сопровождающимся уменьшением эквити.
//мартини, со всеми вытекающими последствиями именно на реалеМетоды простые (визуально) и эффективные как топор потому и работают.
Если есть хоть один человек, кто знает как с помощью одного ордера со стопом и профитом сделать относительно постоянный профит при верном направлении открытия пишите буду очень рад у Вас поучиться.
Если есть хоть один человек, кто знает как с помощью одного ордера со стопом и профитом сделать постоянный профит при верном направлении открытия...
на фьючах играю, в большинстве случаев, только одной позицией, без доливов и отливов, и, кроме того, без стопов и ТП. Интересно, откуда можно знать заранее, где закрыть позицию - м.б. на 10 п, а может на 110.
И про выход из сделки, аналогично. Что ждать некоего СЛ, если уже понятно, что цена идет не туда, и останавливаться не собирается.
Имхо, на рынке можно что-то решить только по текущей ситуации. Когда имеешь дело с пчелами, ничего заранее сказать нельзя. (с)