От теории к практике - страница 695

Alexander_K
2412
Alexander_K  
Evgeniy Chumakov:
Сейчас смотрю свои расчёты, получается одна сделка в месяц.  

На прошлой неделе я окончательно перешел на торговлю с возможностью одновременного открытия сделок по разным валютным парам (еще раз - низкий поклон goldtrader, жаль что он, кажись, ушел с форума...).

Результат - стало веселее и интереснее. Ну, и в плюсе, пока.

Примечательно, что первый(!!!) раз за год, на этих выходных я вообще не менял ничего в своей ТС. От добра добра не ищут.

Evgeniy Chumakov
2222
Evgeniy Chumakov  

За 1782 точки получаю такое распределение.  Только график не стандартный , просто я отсортировал данные и всё )))


Violetta Novak
1601
Violetta Novak  
Evgeniy Chumakov:

За 1782 точки получаю такое распределение.  Только график не стандартный , просто я отсортировал данные и всё )))


Переверните график))

Renat Akhtyamov
14113
Renat Akhtyamov  
Novaja:

Переверните график))

Вот все говорят переверните то, переверните сё

;)

Многие хотят перевернуть сделки с баек на селлки в алгоритме

Многие хотят копировать успешное демо на сливающий реал

....

....

....

Но почему же никак не получается то, что логически уже должно получиться после обоснованных манипуляций?

;)

====

Также логично и то, что во времена запуска движущихся курсов и матьматику то особо никто и не юзал, тем более ИИ.

Может быть проще всё, а?

Violetta Novak
1601
Violetta Novak  
Alexander_K:

Распределение количества реальных тиков в скользящем окне = 24 часа:

Это данные по EURUSD за прошедшую неделю.

Честно говоря, я ожидал увидеть распределение Пуассона, которое говорило бы, что найден квазистационарный процесс.

Ан нет - нетути такого... Но, выводы делать преждевременно - подождем еще неделю.

Александр, я Вам написала, поделитесь?))

Alexander_K
2412
Alexander_K  
Novaja:

Александр, я Вам написала, поделитесь?))

Увы, - нет.

То, что я сейчас напишу, к Вам лично не относится, но увидев жесточайшее дубинноголовие на форуме, я прекращаю всякие публикации, обмен данными и т.п.

Вернусь только, когда увижу деловую, рабочую ветку с анализом моделей рынка и результатами. С техническим лидером, вроде Привала. Это азы работы, ребята!

А сейчас на форуме - посмешище (к программерам это не относится).

Организуйте годную ветку, приближенную к модели рынка, поставьте цель, подключите энтузиастов, вроде Жени и ЧеГевары, а там и я подгребу.

На этом - все. Ветка закрыта.

Renat Akhtyamov
14113
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

Увы, - нет.

То, что я сейчас напишу, к Вам лично не относится, но увидев жесточайшее дубинноголовие на форуме, я прекращаю всякие публикации, обмен данными и т.п.

Вернусь только, когда увижу деловую, рабочую ветку с анализом моделей рынка и результатами. С техническим лидером, вроде Привала. Это азы работы, ребята!

А сейчас на форуме - посмешище (к программерам это не относится).

Организуйте годную ветку, приближенную к модели рынка, поставьте цель, подключите энтузиастов, вроде Жени и ЧеГевары, а там и я подгребу.

На этом - все. Ветка закрыта.

Сигнал пропал...

Жахнул?

Alexander_K
2412
Alexander_K  
Renat Akhtyamov:

Сигнал пропал...

Жахнул?

Я изредка буду публиковать результаты по итогам недели/месяца, но, - в других ветках, которые, надеюсь будут организованы.

Да!

Меня интересует тема "памяти" рынка и все, что к ней относится: корреляция, негэнтропия, тяжелые хвосты, тренды и т.п. Мистическая и математическая сторона этой вещи. И ничего более. 

Спасибо.

Всем - удачи!

Violetta Novak
1601
Violetta Novak  
Alexander_K:

Увы, - нет.

То, что я сейчас напишу, к Вам лично не относится, но увидев жесточайшее дубинноголовие на форуме, я прекращаю всякие публикации, обмен данными и т.п.

Вернусь только, когда увижу деловую, рабочую ветку с анализом моделей рынка и результатами. С техническим лидером, вроде Привала. Это азы работы, ребята!

А сейчас на форуме - посмешище (к программерам это не относится).

Организуйте годную ветку, приближенную к модели рынка, поставьте цель, подключите энтузиастов, вроде Жени и ЧеГевары, а там и я подгребу.

На этом - все. Ветка закрыта.

Будь терпимее к тем, кто не дорос до твоих предрассудков. (с)

Vladimir
1106
Vladimir  
Alexander_K:

Увы, - нет.

То, что я сейчас напишу, к Вам лично не относится, но увидев жесточайшее дубинноголовие на форуме, я прекращаю всякие публикации, обмен данными и т.п.

Вернусь только, когда увижу деловую, рабочую ветку с анализом моделей рынка и результатами. С техническим лидером, вроде Привала. Это азы работы, ребята!

А сейчас на форуме - посмешище (к программерам это не относится).

Организуйте годную ветку, приближенную к модели рынка, поставьте цель, подключите энтузиастов, вроде Жени и ЧеГевары, а там и я подгребу.

На этом - все. Ветка закрыта.

Это написано 2018.10.30 14:35.

Alexander_K:

Уважаемые трейдеры!

На досуге перечитал много тем на данном форуме - во многих из них обсуждается проблема определения вида распределения случайной величины returns (т.н. ценовых приращений). Для себя понял, что эта задача не решена и, имея, некоторым образом :) :) :), соответствующее образование и навыки, решил поучаствовать в решении этой задачи.

Итак, постановка задачи:

Определить по тиковым данным определенной валютной пары распределение вероятностей последовательных ценовых приращений Bid и Ask (т.е. анализировался набор данных, состоящий из разности между текущим и предыдущим значениями цены Ask и такой же набор для цены Bid). Должны быть представлены в аналитическом виде формулы плотности вероятности, функции распределения и квантильной функции данного распределения.

Задача оказалась, безусловно, непростой. Сражу скажу, что это распределение не является ни одним из широко обсуждаемых - ни нормальным, ни логистическим, ни Лапласа, ни Коши, и т.д. и т.п.

Перед тем как назвать Вам это распределение (точнее говоря, это - семейство распределений, т.к. разные валютные пары имеют разные значения коэффициента масштаба, который, в общем случае, не совпадает со стандартным отклонением), ответьте мне, пожалуйста, на пару вопросов - а что, собственно, дает знание этого распределения? Каким образом это поможет в торговле на рынке Forex?

С уважением,

случайно проходивший мимо и заинтересовавшийся рынком Forex

Alexander_K :) :)

Это 2017.10.31 17:55. Год не високосный, с тех прошло 365 суток без 1-2 часов.

Alexander_K:

Уважаемые трейдеры!

Тему считаю закрытой. Задачу, поставленную мне дочерью, с Вашей помощью я решил (по крайней мере - для себя).

До Нового Года буду программировать в усиленном режиме и на форуме буду появляться крайне редко.

Особая благодарность:

Vladimir

Yuriy Asaulenko

Aleksey Vyazmikin

Спасибо!

P.S. Для тех трейдеров, которые заинтересовались данной темой, да и вообще по своей природе любознательны и настойчивы - еще раз внимательно перечитайте все темы, в обсуждении которых я принимал участие, а также темы тех трейдеров, которые также участвовали в этих незабываемых научных дебатах.

Еще раз - всем спасибо!

С уважением,

Alexander_K

А это первое из прощаний Александра, ровно через месяц, 2017.11.30 11:30. Проявлена надежда завершить работу.

Думаю, что с конца октября 2017 уже наступил годичный юбилей и можно юбиляра поздравить. Тем более, что к его торжественным объявлениям о расставании мы уже привыкли.

Поздравляю Вас, Александр, с тем, что влились в ряды претендентов на руку принцессы "Победа над Форекс" и стали одним из самых активных ее соискателей. Отказаться от этой идеи трудно. Вам удалось своим упорством привлечь и заставить не только говорить, но и что-то делать многих людей, которые об этом и не помышляли; читать книги, статьи и даже диссертации с идеями, которые до этого и в голову не приходили; по новому взглянуть на хорошо известные вещи.

Спасибо, Александр!