От теории к практике - страница 607
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
в том что у меня решение задачки по теме ветки все равно лучшее
но рыбы там нет и никогда не будет
Рыба есть, но не здесь. И я вначале даже опасался, что А_К найдет и загадит рыбные места. Первые 10 страниц.)) Выяснилось, что не найдет.)
Несомненно, лучший вариант использовать тиковое квантование, так как оно первично.
И с этим не согласен.
Было наифундаментальнейшее исследования интервалов времени между тиками от Дока (где он щас?? очевидно, начитавшись этой ветки, сейчас работает просто дворником...) и Новой:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Dr. Trader, 2018.03.27 23:15
Я и Novaja сделали небольшое исследование.
Тики приходят в терминал через какие-то случайные промежутки времени. Александр писал что важно узнать что это за распределение. Историю тиков я взял из мт5, поэтому могу работать с точностью до милисекунды.
Само распределение пауз между тиками выглядит примерно так -
"Примерно" - это потому что график усреднён. Дилинги искажают настоящее время тиков. Либо округляют их к ~10 милисекундам, либо циклично изменяют скорость их генерации. До усреднения этот график (окно в 0-100 мс) выглядит так -
Этиже пики я видел и у Александра на графиках, теперь стало более понятно откда они берутся.
В итоге получилось что усредённый график частот можно описать с помощью суммы распределений Гамма и Коши. Первый парметр гамма распределения для некоторых дилингов можно подобрать как целое число, и тогда Гамма распределение становится его частным случаем - распределением Эрланга.
Это график с другого дилинга:
чёрная линия - распределение как оно получено из истории тиков
красная - усреднённое
фиолетовая то что получено по формуле из гамма+коши.
Выглядит не идеально, но зато неплохо выглядит и на логарифмической шкале, и вершина и хвост в целом совпадают.
Хвост распределения хорошо совпадает и на десятках секунд
Формула:
gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
Это формула для конкретного дилинга, у всех параметры и коэффициенты немного отличаются.
В общем виде функция выглядит как-то так:
function(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
параметр c - от 0 до 1
Так вот этого Коши от гамма-распределения надо туповато "отсеивать".
В итоге - идеальный разреженный тиковый поток.
И с этим не согласен.
Было наифундаментальнейшее исследования интервалов времени между тиками от Дока (где он щас?? очевидно, начитавшись этой ветки, сейчас работает просто дворником...) и Новой:
Так вот этого Коши от гамма-распределения надо туповато "отсеивать".
В итоге - идеальный разреженный тиковый поток.
Попробуйте подумать над тем, что события движения цены - тики в большинстве своём не имеют синхронизации по времени.
Решения о заключении сделок принимаются несинхронизировано.
А у Вас и указанных исследователей по горизонтальной оси всегда время.
А время, если понимать его как размеренный прорядок событий, на интервалах порядка тиковых практически всегда нелинейно.
Поэтому вся ваша статистика привязанная к линейной временной шкале хромает на обе ноги.
Вот на интервалах порядка суток статистика наверное будет давать результат, поскольку там есть ритмичность: смена суток, время открытия рынков, типичное время выхода новостей.
Придумайте чем измерять горизонтальную размерность и будет Вам счастье.
:-)
в том что у меня решение по теме ветки все равно лучшее
однако это все равно счастья не принесет
Запаздывает.
Запаздывает.
нет
анализируется только последний тик, даже индикатор не нужен
и все равно шихтаВот на интервалах порядка суток статистика наверное будет давать результат, поскольку там есть ритмичность: смена суток, время открытия рынков, типичное время выхода новостей.
Придумайте чем измерять горизонтальную размерность и будет Вам счастье.
:-)
Т.е. мы говорим о размерности скользящего временного окна?
Bas уверен, что это - сутки. Скорее всего это так, ибо поток тиковых котировок в этом случае - практически пуассоновский.
Или вы говорите о том, чтобы вообще выкинуть время и по горизонтали будет что-то другое?
Может и так...
Честно говоря, меня вообще смущает понятие скользящего временного окна на рынке.
Вон Колдун, к примеру, берет котировки, время и неким образом получает практически стационарный ряд чего-то. Ему вообще не нужно какое-то окно. Он тупо сует этот искусственный ряд в нейросеть и пополняет свои карманы.
А время, если понимать его как размеренный прорядок событий, на интервалах порядка тиковых практически всегда нелинейно.
Поэтому вся ваша статистика привязанная к линейной временной шкале хромает на обе ноги.
Придумайте чем измерять горизонтальную размерность и будет Вам счастье.
Уже предлагали Александру и 100 страниц назад, и 200 страниц назад, и равнотиковые бары, и адаптивно-тиковые, и равновысотные, и даже равного "пути" цены, он ничего этого не слышит в упор)
не услышит и сейчас)
а еще физик путает "размер" и "размерность" )зачем Вы так? была хоть какая интрига в топике ))))
если гсб - то машка ходит вокруг цены.
ок
подробнее
входим в бай, реакция цены - вниз
или наоборот
входим в селл, реакция цены - вверх
ох уж эта неистребимая вера в теории заговоров.
Принципиально не согласен с этим пунктом.
На рынке нет модели броуновского движения, когда столкновения частиц бесконечно частые и интервалы времени распределены по показательному закону. В этом случае правомерно использовать равномерную шкалу времени.
На рынке нетути равномерной шкалы времени - а есть потоки Эрланга разных порядков. Но, до многих это не доходит и не дойдет никогда. Итог - рваные, пустые карманы.
а до вас дошло что на рынке потоки эрланга. итог - рваные карманы.