От теории к практике - страница 607

Yuriy Asaulenko
9257
Yuriy Asaulenko  
Renat Akhtyamov:

в том что у меня решение задачки по теме ветки все равно лучшее

но рыбы там нет и никогда не будет

Рыба есть, но не здесь. И я вначале даже опасался, что А_К найдет и загадит рыбные места. Первые 10 страниц.)) Выяснилось, что не найдет.)

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Natalja Romancheva:

Несомненно, лучший вариант использовать тиковое квантование, так как оно первично. 

И с этим не согласен.

Было наифундаментальнейшее исследования интервалов времени между тиками от Дока (где он щас?? очевидно, начитавшись этой ветки, сейчас работает просто дворником...) и Новой:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Dr. Trader, 2018.03.27 23:15

Я и Novaja сделали небольшое исследование.

Тики приходят в терминал через какие-то случайные промежутки времени. Александр писал что важно узнать что это за распределение. Историю тиков я взял из мт5, поэтому могу работать с точностью до милисекунды.


Само распределение пауз между тиками выглядит примерно так - 

"Примерно" - это потому что график усреднён. Дилинги искажают настоящее время тиков. Либо округляют их к ~10 милисекундам, либо циклично изменяют скорость их генерации. До усреднения этот график (окно в 0-100 мс) выглядит так - 

Этиже пики я видел и у Александра на графиках, теперь стало более понятно откда они берутся.


В итоге получилось что усредённый график частот можно описать с помощью суммы распределений Гамма и Коши. Первый парметр гамма распределения для некоторых дилингов можно подобрать как целое число, и тогда Гамма распределение становится его частным случаем - распределением Эрланга.


Это график с другого дилинга:

чёрная линия - распределение как оно получено из истории тиков
красная - усреднённое
фиолетовая то что получено по формуле из гамма+коши.

Выглядит не идеально, но зато неплохо выглядит и на логарифмической шкале, и вершина и хвост в целом совпадают.


Хвост распределения хорошо совпадает и на десятках секунд



Формула:

gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01

Это формула для конкретного дилинга, у всех параметры и коэффициенты немного отличаются.

В общем виде функция выглядит как-то так:
function(k, Θ, γ, c){
   gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}

параметр c - от 0 до 1

Так вот этого Коши от гамма-распределения надо туповато "отсеивать".

В итоге - идеальный разреженный тиковый поток.

Natalja Romancheva
1307
Natalja Romancheva  
Alexander_K2:

И с этим не согласен.

Было наифундаментальнейшее исследования интервалов времени между тиками от Дока (где он щас?? очевидно, начитавшись этой ветки, сейчас работает просто дворником...) и Новой:

Так вот этого Коши от гамма-распределения надо туповато "отсеивать".

В итоге - идеальный разреженный тиковый поток.

Попробуйте подумать над тем, что события движения цены - тики в большинстве своём не имеют синхронизации по времени.

Решения о заключении сделок принимаются несинхронизировано.

А у Вас и указанных исследователей по горизонтальной оси всегда время.

А время, если понимать его как размеренный прорядок событий, на интервалах порядка тиковых практически всегда нелинейно.

Поэтому вся ваша статистика привязанная к линейной временной шкале хромает на обе ноги.

Вот на интервалах порядка суток статистика наверное будет давать результат, поскольку там есть ритмичность: смена суток, время открытия рынков, типичное время выхода новостей.

Придумайте чем измерять горизонтальную размерность и будет Вам счастье.

:-)

Violetta Novak
1596
Violetta Novak  
Renat Akhtyamov:

в том что у меня решение по теме ветки все равно лучшее

однако это все равно счастья не принесет


Запаздывает.

Renat Akhtyamov
13744
Renat Akhtyamov  
Novaja:

Запаздывает.

нет

анализируется только последний тик, даже индикатор не нужен

и все равно шихта
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Natalja Romancheva:

Вот на интервалах порядка суток статистика наверное будет давать результат, поскольку там есть ритмичность: смена суток, время открытия рынков, типичное время выхода новостей.

Придумайте чем измерять горизонтальную размерность и будет Вам счастье.

:-)

Т.е. мы говорим о размерности скользящего временного окна?

Bas уверен, что это - сутки. Скорее всего это так, ибо поток тиковых котировок в этом случае - практически пуассоновский.

Или вы говорите о том, чтобы вообще выкинуть время и по горизонтали будет что-то другое?

Может и так...

Честно говоря, меня вообще смущает понятие скользящего временного окна на рынке.

Вон Колдун, к примеру, берет котировки, время и неким образом получает практически стационарный ряд чего-то. Ему вообще не нужно какое-то окно. Он тупо сует этот искусственный ряд в нейросеть и пополняет свои карманы.

secret
871
secret  
Natalja Romancheva:

А время, если понимать его как размеренный прорядок событий, на интервалах порядка тиковых практически всегда нелинейно.

Поэтому вся ваша статистика привязанная к линейной временной шкале хромает на обе ноги.

Придумайте чем измерять горизонтальную размерность и будет Вам счастье.

Уже предлагали Александру и 100 страниц назад, и 200 страниц назад, и равнотиковые бары, и адаптивно-тиковые, и равновысотные, и даже равного "пути" цены, он ничего этого не слышит в упор)

не услышит и сейчас)

а еще физик путает "размер" и "размерность" )
danminin
1265
danminin  
Igor Makanu:

зачем Вы так? была хоть какая интрига в топике ))))

если гсб - то машка ходит вокруг цены.

danminin
1265
danminin  
Renat Akhtyamov:

ок

подробнее

входим в бай, реакция цены - вниз

или наоборот

входим в селл, реакция цены - вверх

ох уж эта неистребимая вера в теории заговоров.

danminin
1265
danminin  
Alexander_K2:

Принципиально не согласен с этим пунктом.

На рынке нет модели броуновского движения, когда столкновения частиц бесконечно частые и интервалы времени распределены по показательному закону. В этом случае правомерно использовать равномерную шкалу времени.

На рынке нетути равномерной шкалы времени - а есть потоки Эрланга разных порядков. Но, до многих это не доходит и не дойдет никогда. Итог - рваные, пустые карманы.

а до вас дошло что на рынке потоки эрланга. итог - рваные карманы.