От теории к практике - страница 91
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Александр, а стопы в Вашей системе предусмотрены? И еще вопрос - фиксируетесь на середине канала (зеленая линия) или?
Приветствую, Дмитрий! Обязательно и именно при пересечении скользящей средней.
Если аккуратно в Excel построить гистограмму отклонений цены от скользящей средней при ОЧЕНЬ большом количестве измерений, то Вы увидите классную картинку - при разных объемах выборки эта гистограмма очень напоминает гистограмму приращений. Причем максимального подобия достигает при объеме выборки, рассчитанном по формуле, приведенной в данной ветке.
Поэтому, когда цена достигает средней линии - надо выходить из сделки, т.к. в дальнейшем мы не можем сказать в какую сторону пойдет цена - шансы 50/50.
А вот стоп-лоссы или тейк-профиты выставлять не буду из принципа - всецело доверяюсь теории вероятности. Верую в нее аки истовый прихожанин :))))))))
К примеру, для пары AUDCAD гистограмма отклонений от скользящей средней выглядит следующим образом:
Ссылка на расчеты: https://yadi.sk/d/_nJeyDnD3Qw3uS
Красота, не так ли?
Единственно - обращаю Ваше внимание, что эти данные получены при приеме тиковых данных через экспоненциальные промежутки времени!
Приветствую, Дмитрий! Обязательно и именно при пересечении скользящей средней.
Если аккуратно в Excel построить гистограмму отклонений цены от скользящей средней при ОЧЕНЬ большом количестве измерений, то Вы увидите классную картинку - при разных объемах выборки эта гистограмма очень напоминает гистограмму приращений. Причем максимального подобия достигает при объеме выборки, рассчитанном по формуле, приведенной в данной ветке.
Поэтому, когда цена достигает средней линии - надо выходить из сделки, т.к. в дальнейшем мы не можем сказать в какую сторону пойдет цена - шансы 50/50.
А вот стоп-лоссы или тейк-профиты выставлять не буду из принципа - всецело доверяюсь теории вероятности. Верую в нее аки истовый прихожанин :))))))))
В принципе, система, похоже, рабочая. Другое дело, какова производительность и риски (минус накладные расходы). По крайней мере, тс на Боллинджере одна из немногих "безумных" рабочих систем.
"Безумными" называю ТС, в которых предполагается, что цена стремится к средней, а не наоборот)
Насчет стопов - зря. "Черных лебедей" никто не отменял. Знаете байку: "какова вероятность повстречать подряд 50 человек мужчин"?)))
В принципе, система, похоже, рабочая. Другое дело, какова производительность и риски (минус накладные расходы). По крайней мере, тс на Боллинджере одна из немногих "безумных" рабочих систем.
"Безумными" называю ТС, в которых предполагается, что цена стремится к средней, а не наоборот)
Насчет стопов - зря. "Черных лебедей" никто не отменял. Знаете байку: "какова вероятность повстречать подряд 50 человек мужчин"?)))
Да, согласен - есть и будут отрицательные сделки. К примеру, по паре EURCHF где-то месяц-полтора назад в модели встретил просто невероятное падение - когда цена за все возможные пределы вышла - и через исторические пределы и через текущие и nonparametric skew в этот момент доходил до -0.75!!! (обычно по модулю - от 0 до 0.4) Просто фантастика! И ничего с этим, увы, не поделаешь... Это вылез тот самый 0.1% из 100%, который не учитывается в выборке.
Да, согласен - есть и будут отрицательные сделки. К примеру, по паре EURCHF где-то месяц-полтора назад в модели встретил просто невероятное падение - когда цена за все возможные пределы вышла - и через исторические пределы и через текущие и nonparametric skew в этот момент доходил до -0.75!!! (обычно по модулю - от 0 до 0.4) Просто фантастика! И ничего с этим, увы, не поделаешь... Это вылез тот самый 0.1% из 100%, который не учитывается в выборке.
Отсюда вытекает аналогичная задача - определить параметры стопа, чтобы при этом не загробить производительность. А это посложней будет. Об этом еще дружище Штирлиц говаривал)
Все ИМХО, конечно.
Отсюда вытекает аналогичная задача - определить параметры стопа, чтобы при этом не загробить производительность. А это посложней будет. Об этом еще дружище Штирлиц говаривал)
Все ИМХО, конечно.
Хм... А пресловутый moneymanagement? Если на депозите, к примеру, 100$, а выставлять ордер всего на 0.01 лот? Тогда, даже такие падения депозит не обнулят, однозначно. А встречаются такие "черные лебеди" все-таки крайне редко.
Если заработок не интересует, то да - это хороший способ (возможно единственный). Академический интерес тоже ведь есть.
Интересует, интересует :)))) Но, все-таки, думаю, что Форекс - изначально игрушка не для бедных людей. Деньги к деньгам, что называется. Чтобы исключить риски и иметь хороший доход надо на счету иметь не менее 1000$ ИМХО.
Но, бедным как церковные мыши, но умным людям, не стоит отчаиваться - надо создавать классную, зарабатывающую ТС и впаривать ее дуракам-иностранцам на англоязычных форумах. Опять-таки ИМХО.
Заче иностранцам? Тут и своих дураков хватает. Имхо, наши дураки - это единственный неисчерпаемый ресурс страны...
!!!!!!!!! Приветствую, Денис! Давно тебя не было видно!