От теории к практике - страница 1575

sibirqk
451
sibirqk  
Vladimir:

О смещении котировок я уже говорил - ДЦ стараются экстремумы сглаживать. Предвидения не замечал никакого. Расширений спреда тоже не видел. Вообще, думаю, смещение котировок связано не с предвидением смены тренда, а с неизвестной клиенту совокупной позицией всех открытых сделок всех клиентов этого ДЦ, учитываемой для валюты или для пары. Именно там скрывается прибыль ДЦ, ему надо смещать курсы против совокупной позиции своих клиентов. Глубже этот вопрос не изучал, однако в своей модели событий рассматриваю колебания курсов как состоящие из трех аддитивных частей: "истинная" котировка форекс + стабильное смещение этого ДЦ + быстроменяющееся отклонение. Без стабильного смещения, вычисляемого по экспоненциальной средней за 32-65536 тиков, выходит хуже, что является аргументом в пользу того, что ДЦ не реагирует на развороты, а держит это смещение несколько часов или суток. Поэтому я и назвал его стабильным и связал с совокупной позицией клиентов.

Специально не исследовал, но по отрывочным сведениям из инета и из здравого смысла, мне представляется, что если гипотетически вывести на один монитор тиковые котировки от скажем сотни поставщиков, то они будут образовывать что-то вроде ленты шириной в несколько спрэдов. Видимо каждый конкретный ДЦ берет котировки из разных источников затем их как-то фильтрует, в зависимости от собственных приоритетов и выдает трейдерам. Но при этом на уровне минуток - opn, cls, hg, lw - различий уже почти нет. В этом смысле на мой взгляд исследование тикового потока от конкретного ДЦ - занятие неблагодарное - по сути это изучение особенностей его котировочного фильтра. 

BlackTomcat
322
BlackTomcat  
sibirqk:

Но при этом на уровне минуток - opn, cls, hg, lw - различий уже почти нет. В этом смысле на мой взгляд исследование тикового потока от конкретного ДЦ - занятие неблагодарное - по сути это изучение особенностей его котировочного фильтра. 

Таки различия будут, особенно по части high & low свечек. И разная длина этих "хвостов" будет отражаться на вероятности срабатывании  TP & SL. Да и общая техническая картина может искажаться, поэтому в работе лично я стараюсь опираться только на цены закрытия. Но и тут ДЦ могут "намудрить", например, как-то мне попался один совершенно похабный, у которого серверное время было смещено примерно на 20 секунд относительного истинного. В итоге даже тело свечей принимало искажённый вид. Так-что подстраиваться под котировки конкретного ДЦ - это необходимость. Плохо только то, что ДЦ может в любой момент изменить алгоритм сглаживания.

Олег avtomat
8661
Олег avtomat  

 

точно так же устроены и рыночные движения

Vladimir
1106
Vladimir  
sibirqk:

Специально не исследовал, но по отрывочным сведениям из инета и из здравого смысла, мне представляется, что если гипотетически вывести на один монитор тиковые котировки от скажем сотни поставщиков, то они будут образовывать что-то вроде ленты шириной в несколько спрэдов. Видимо каждый конкретный ДЦ берет котировки из разных источников затем их как-то фильтрует, в зависимости от собственных приоритетов и выдает трейдерам. Но при этом на уровне минуток - opn, cls, hg, lw - различий уже почти нет. В этом смысле на мой взгляд исследование тикового потока от конкретного ДЦ - занятие неблагодарное - по сути это изучение особенностей его котировочного фильтра. 

Интересные практические сведения по этому вопросу прочел сегодня у форекс-магнатов https://ru.forexmagnates.com/reguliruemyiy-foreks-v-rossii-net-preimushhestv-nedostatkov-massa/. В частности, о временнОй задержке в 5 секунд:

"Между тем при высокой волатильности пять секунд это почти вечность, за которую может случиться все что угодно. Например, после объявления результатов референдума в ЕС котировки GBP/USD подскочили на 300 пунктов, а затем опустились на 2,000 пунктов. На это ушли секунды — не минуты — цены резко изменились в течение пяти секунд, но Банк России считает, что брокер не должен менять котировку в таких ситуациях.

В результате брокеры вынуждены специально тормозить поток котировок и искажать цены. Поскольку брокер не может предоставить клиенту лучшую цену в течение этих 5 секунд, получается, что трейдер де-факто получает ложную информацию.

Рынок моментально реагирует на ключевые макроэкономические публикации, и 5-секундная задержка недопустима. Обратите внимание, что макроэкономическая статистика публикуется с точностью до миллисекунд."

Регулируемый Форекс в России: Нет преимуществ, недостатков масса | Forex Magnates
Регулируемый Форекс в России: Нет преимуществ, недостатков масса | Forex Magnates
  • Таня Чепкова
  • ru.forexmagnates.com
За последний год Центробанк Российской Федерации, финансовый мегарегулятор, подал в прокуратуру более 200 исков против так называемых «форексеров». «Конечно, мы приветствуем эту инициативу: необходимо отделить зерна от плевел, так как мошенники, прячущиеся за маской форекс-брокеров, наносят ущерб репутации рынка Форекс. Но проблема глубже: с...
Алексей Тарабанов
9150
Алексей Тарабанов  
Vladimir:
Так я же написал, какое: "в сторону избегания экстремумов". А слова "плохо" или "хорошо" к этому вопросу я не отношу. Хорошо ли, что любой ДЦ всеми средствами борется с пространственным арбитражем клиентов, сделав его лишь своим собственным инструментом, плохо ли - не могу сказать.

В сторону максимальной свободы выбора направления следующего шага. Здравствуйте ) 

Renat Akhtyamov
14113
Renat Akhtyamov  
Vladimir:

Интересные практические сведения по этому вопросу прочел сегодня у форекс-магнатов https://ru.forexmagnates.com/reguliruemyiy-foreks-v-rossii-net-preimushhestv-nedostatkov-massa/. В частности, о временнОй задержке в 5 секунд:

"Между тем при высокой волатильности пять секунд это почти вечность, за которую может случиться все что угодно. Например, после объявления результатов референдума в ЕС котировки GBP/USD подскочили на 300 пунктов, а затем опустились на 2,000 пунктов. На это ушли секунды — не минуты — цены резко изменились в течение пяти секунд, но Банк России считает, что брокер не должен менять котировку в таких ситуациях.

В результате брокеры вынуждены специально тормозить поток котировок и искажать цены. Поскольку брокер не может предоставить клиенту лучшую цену в течение этих 5 секунд, получается, что трейдер де-факто получает ложную информацию.

Рынок моментально реагирует на ключевые макроэкономические публикации, и 5-секундная задержка недопустима. Обратите внимание, что макроэкономическая статистика публикуется с точностью до миллисекунд."

все это с точки зрения пипсовки, самой нелепой стратегии для обоих сторон

однако, если исключить Ваш арбитраж, то как бы норм

---

касаемо статьи - видимо ДЦ тоже не в курсе где будет цена

весьма печально, т.к. это не совсем надежный для них бизнес...

да и откуда им знать, ведь у них инсайд только по их клиентам, а остальное - хз
Vladimir
1106
Vladimir  
Alexander_K:

Приветствую, Владимир! Результаты невероятные, конечно, но вам - полное доверие. Значит, так, действительно может быть.

Я же, в свою очередь, ухожу все дальше и дальше по ТФ и величинам скользящих окон в надежде доказать, что "закон корня из времени" таки работает на рынке. Проблему я обозначил в одной из веток:

Т.е., в принципе,  закон ~sqrt(T) работает на рынке, но в каждом случае - со своими поправочными коэффициентами, а их тяжело вычислить даже экспериментально. Мне же нужно выйти на образ процесса, в котором этот закон выполняется полностью.

За сим - не прощаюсь.

Не хотелось бы полагаться чисто на доверие. Истроию счета из https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1570#comment_13222691 можно посмотреть, она продолжается и сейчас. Инвест-пароль к счету 437427 "kuz2slz".

От теории к практике
От теории к практике
  • 2019.09.13
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
sibirqk
451
sibirqk  
Vladimir:


По моим представлениям прибыль любого ДЦ как бизнес-предприятия в основном складывается из торговли, скажем так наивных трейдеров. Их подавляющее большинство, я думаю больше 90%. Направление открываемых ими позиций можно моделировать монеткой, т.е. примерно половина из них открывается вверх, другая половина вниз. Их совокупный спрэд, плюс проскальзывания это чистая прибыль ДЦ. Несбалансированный остаток ДЦ для хеджирования  рисков выводит куда-нибудь вовне, например в другое ДЦ.

Так же есть небольшая группа трейдеров которые эксплуатируют какие-то найденные ими неэффективности рынков. Торгуют они не слишком быстро - интрадей и выше, особой прибыли от них ДЦ нет, разве что на проскальзывании, но если бы не было их то не было бы и группы наивных трейдеров. Их позиции вместе с несбалансированным остатком от первой группы ДЦ выводит вовне.

Третья группа скальперы-высокочастотники, они заставляют ДЦ часто и быстро перегруппировывать свою несбалансированную позицию, в общем-то они досаждают как мошкара, но с ними более менее легко бороться, при необходимости  усилил проскальзывание они и улетели.      

Ну и наконец еще одна совсем маленькая группа трейдеров - эксплуатирующая неэффективности софта и работы самого ДЦ, например в подаче потока котировок, как показал Vladimir.

Полученная этой группой прибыль - это чистый убыток ДЦ и на мой взгляд наивно рассчитывать что он согласится выплачивать ее трейдеру. Именно поэтому ДЦ и тратят приличные деньги на плагины купирующие  такие неэффективности своего софта.

EgorKim
318
EgorKim  
Vladimir:

Не хотелось бы полагаться чисто на доверие. Истроию счета из https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1570#comment_13222691 можно посмотреть, она продолжается и сейчас. Инвест-пароль к счету 437427 "kuz2slz".

Почему за 3 года торгов на демо вы не продолжили торговать на реальном счете?

Evgeniy Chumakov
2222
Evgeniy Chumakov  
Что-то афтар ветки давно ничего не писал.  Скучно без теории.