От теории к практике - страница 577

Violetta Novak
1591
Violetta Novak  
Alexander_K:

1. Скорость = Сумма приращений (Абсолютных) / время

2. Лямбда = Сумма приращений (Абсолютных)/ количество реальных котировок

3. Время = окно наблюдения

4. Стандартное отклонение D = Sqrt(Скорость * Лямбда * Время)

5. У меня на графике матожидание +- ст.отклонение*квантиль.

Насчет кубического корня...

Попробовал считать ст.отклонение как СУММ(ABS(returns))/СТЕПЕНЬ(N,0.3333333) или даже СУММ(ABS(returns))/СТЕПЕНЬ(N,0.4) вместо СУММ(ABS(returns))/СТЕПЕНЬ(N,0.5).

Вроде лучше работает, но еще не уверен. Надо еще посмотреть-почитать...

Итого получается: Стандартное отклонение D =Sqrt(сумма приращений*сумма приращений*время

                                                                                ------------------------------------------------------------

                                                                                  время* количество реальных котировок         )                   

итого:  сумма приращений/Sqrt(количество реальных котировок), время тут вообще выпадает, так?

Alexander_K
2246
Alexander_K  
Novaja:

Итого получается: Стандартное отклонение D =Sqrt(сумма приращений*сумма приращений*время

                                                                                ------------------------------------------------------------

                                                                                  время* количество реальных котировок         )                   

итого:  сумма приращений/Sqrt(количество реальных котировок), время тут вообще выпадает, так?

Если считать среднюю скорость за время = окну наблюдения, то - да, если мгновенную, скажем за тик - нет...

Alexander_K
2246
Alexander_K  
Vizard_:

Попроси Женю или еще кого сделать -

1.Индюк+конверт
2.Эквити(спред в 2 раза больше)

Вставил формулу - посмотрел рез и т.д.
Потом можно и га прикрутить...


Ну, да - сумма приращений в скользящем окне, если я правильно понял. Классный индикатор, но с трендами неважно борется. Но - классный... Но - неважный... Чё-то я запутался...

Я щас книгу читаю. Лучшее, что нашел за последнее время. Там многое можно встретить из того, что мы в этой теме обговорили + нейросети.

Еще раз публикую.

Файлы:
Vladimir
1095
Vladimir  
Novaja:

Итого получается: Стандартное отклонение D =Sqrt(сумма приращений*сумма приращений*время

                                                                                ------------------------------------------------------------

                                                                                  время* количество реальных котировок         )                   

итого:  сумма приращений/Sqrt(количество реальных котировок), время тут вообще выпадает, так?

Забавно. Если еще взять ДЦ с 4-разрядным котированием, то "сумма приращений (Абсолютных)" равна произведению  0.0001 * N, где N - "количество реальных котировок", и

Стандартное отклонение D = 0.0001 * N / N^0.5 = 0.0001 * N^0.5 = Sqrt (N/100). То есть весь фокус в том, что берется вместо реальных котировок. Как они прореживаются.

Vitaly Muzichenko
12315
Vitaly Muzichenko  
Vladimir:

Забавно. Если еще взять ДЦ с 4-разрядным котированием, то "сумма приращений (Абсолютных)" равна произведению  0.0001 * N, где N - "количество реальных котировок", и

Стандартное отклонение D = 0.0001 * N / N^0.5 = 0.0001 * N^0.5 = Sqrt (N/100). То есть весь фокус в том, что берется вместо реальных котировок. Как они прореживаются.

Тема интересная, но никак не связана с рынком.

Какие-то странные картинки, фамилии и термины, ну никак не связано в рынком.

Нет никаких приращений, это не та область, в которой их нужно искать.

Vladimir
1095
Vladimir  
Alexander_K:

...

Попробовал считать ст.отклонение как СУММ(ABS(returns))/СТЕПЕНЬ(N,0.3333333) или даже СУММ(ABS(returns))/СТЕПЕНЬ(N,0.4) вместо СУММ(ABS(returns))/СТЕПЕНЬ(N,0.5).

Вроде лучше работает, но еще не уверен. Надо еще посмотреть-почитать...

Мне кажется, если вместо ABS(returns) брать ABS(returns)^4, будет острее реакция на отклонения от среднего, а Вы, вроде бы, их и ловите.

Alexander_K
2246
Alexander_K  
Vitaly Muzichenko:

Тема интересная, но никак не связана с рынком.

Какие-то странные картинки, фамилии и термины, ну никак не связано в рынком. Нет никаких приращений, это не та область, в которой их нужно искать.

Там, начиная с Главы 2 читать надо. И формы распределений - такие же как на Форексе. И нейросетью параметры этих распределений определяют. В общем, годная книга.

Alexander_K
2246
Alexander_K  
Vizard_:

Инструмент нормальный сделай. На лету - вставил формулу посмотрел рез.
Чтоб хавал несколько миллионов наблюдей и график был масштабированный.
Вот я о чем...

Понял. Принято.

Алексей Тарабанов
8946
Алексей Тарабанов  
Vladimir:

Мне кажется, если вместо ABS(returns) брать ABS(returns)^4, будет острее реакция на отклонения от среднего, а Вы, вроде бы, их и ловите.

:)

Alexander_K
2246
Alexander_K  
Maxim Dmitrievsky:
бл что же это так интересно все, сутками можно сидеть.. только денег нифига не приносит )

:))) Сам в шоке... Чего-то не хватает...

Но, Колдун упрямо советует довести до ума одну тему. Ну, чё, надо довести - доведем. Боюсь, только без нейросети все равно не обойтись. Вон в книге (см.выше), ребята нейросетью умело определяют параметры текущего распределения "на лету". Возможно, этого и не хватает....

Ведь квантиль у меня всегда константа, получаемый из квантильной функции распределения Гаусса, а это очень грубое приближение. Квантиль также должен вычисляться динамически. Вот тут-то нейросеть может пригодиться очень сильно.