От теории к практике - страница 1168

multiplicator
2153
multiplicator  
Alexander_K:

Вот эту вещь и надо учитывать в расчетах.

Если вы работаете с секундными данными, то у вас график будет похож на ту картинку, где у меня минутки.
потому что секундная дискретизация, это то же что минутная, только в 60 раз растянутая.

Alexander_K:

Только количество тиков должно быть одинаковым у разных ДЦ и синхронизированным по времени.

Вы когда нибудь видели биржевой стакан? если на акции работает много торговцев - у этой акции много тиков.
Если эту акцию торгую всего несколько трейдеров - она вяло будет двигаться и будет мало тиков.

Аналогично, Если у брокера много поставщиков ликвидности - у него много тиков.


Ищите брокера, у которого самый узкий спред, значит у него много ПЛ.

Зачем вам , чтобы у всех брокеров были одинаковые тики?  Выбирайте просто лучшего брокера.

Alexander_K:

Думается, что есть некий, истинный поток котировок

истинный поток котировок у того брокера, у которого самый узкий спред.

Alexander_K
2506
Alexander_K  
multiplicator:


Зачем вам , чтобы у всех брокеров были одинаковые тики?  Выбирайте просто лучшего брокера.

истинный поток котировок у того брокера, у которого самый узкий спред.

А как выставлять ТС на продажу, если у разных брокеров будут разные результаты?! Чтобы покупатель слил нажитое годами каторжного труда и на ножи меня поставил?! Вон Алёша уже убедился на собственном примере, что значит слить чужое баблецо.

Maxim Dmitrievsky
17586
Maxim Dmitrievsky  
Alexander_K:

Нет. События (синхронизированные между различными ДЦ потоки котировок) сами по себе образуют гамма-распределение по времени.

Я использую эту особенность при расчетах дисперсии процесса.

В формулах расчета диффузии (дисперсии) стохастических процессов всегда присутствует либо Т - время (через равномерную дискретизацию), либо N - количество шагов блуждающей частицы (время вообще отсутствует).

Я внес в эти расчеты функцию T(N) и щас просто смотрю на результаты на практике.

ага, понял

Renat Akhtyamov
14438
Renat Akhtyamov  
Alexander_K:

А как выставлять ТС на продажу, если у разных брокеров будут разные результаты?! Чтобы покупатель слил нажитое годами каторжного труда и на ножи меня поставил?! Вон Алёша уже убедился на собственном примере, что значит слить чужое баблецо.

настройся на конкретного и скажи - так мол и так, торгуем там то

на другого другие настройки забацай

Yousufkhodja Sultonov
6885
Yousufkhodja Sultonov  
multiplicator:

Если вы работаете с секундными данными, то у вас график будет похож на ту картинку, где у меня минутки.
потому что секундная дискретизация, это то же что минутная, только в 60 раз растянутая.

Вы когда нибудь видели биржевой стакан? если на акции работает много торговцев - у этой акции много тиков.
Если эту акцию торгую всего несколько трейдеров - она вяло будет двигаться и будет мало тиков.

Аналогично, Если у брокера много поставщиков ликвидности - у него много тиков.


Ищите брокера, у которого самый узкий спред, значит у него много ПЛ.

Зачем вам , чтобы у всех брокеров были одинаковые тики?  Выбирайте просто лучшего брокера.

истинный поток котировок у того брокера, у которого самый узкий спред.

Почему нельзя составить синтетический тиковый поток, на основе потока Дукаса, с какими угодно свойствами, удовлетворяющие Александра во всем? Зачем нужно создавать проблему из ничего? Мало сложностей на рынке, чтобы копаться еще в тиковой истории? Главное знать, с любой степенью точности, к началу открытия бара, цена такая-то и все, точка! Этого должно быть достаточно, чтобы описать процесс торговли. Иначе, запутаетесь в круговороте неопределенностей, налагая фантастические требования к качеству и количеству исходных данных. Очнитесь, господа. Уверен, Александру всегда не будет хватать "чего-то" для нахождения несуществующего Грааля.

multiplicator
2153
multiplicator  
Alexander_K:

А как выставлять ТС на продажу, если у разных брокеров будут разные результаты?! Чтобы покупатель слил нажитое годами каторжного труда и на ножи меня поставил?! Вон Алёша уже убедился на собственном примере, что значит слить чужое баблецо.

пишете в описании, чтобы использовал того же брокера, что и вы.
Yousufkhodja Sultonov
6885
Yousufkhodja Sultonov  
Alexander_K:

А как выставлять ТС на продажу, если у разных брокеров будут разные результаты?! Чтобы покупатель слил нажитое годами каторжного труда и на ножи меня поставил?! Вон Алёша уже убедился на собственном примере, что значит слить чужое баблецо.

В этом, в последнюю очередь, будет виновата именно тиковая история, наряду с множеством  других причин.

multiplicator
2153
multiplicator  
Yousufkhodja Sultonov:

Почему нельзя составить синтетический тиковый поток, на основе потока Дукаса, с какими угодно свойствами, удовлетворяющие Александра во всем? Зачем нужно создавать проблему из ничего? Мало сложностей на рынке, чтобы копаться еще в тиковой истории? Главное знать, с любой степенью точности, к началу открытия бара, цена такая-то и все, точка! Этого должно быть достаточно, чтобы описать процесс торговли. Иначе, запутаетесь в круговороте неопределенностей, налагая фантастические требования к качеству и количеству исходных данных. Очнитесь, господа. Уверен, Александру всегда не будет хватать "чего-то" для нахождения несуществующего Грааля.

ну, хотя бы, потому, что показатели индикаторов будут разные.
Renat Akhtyamov
14438
Renat Akhtyamov  
multiplicator:
ну, хотя бы, потому, что показатели индикаторов будут разные.
интересно, каких?
multiplicator
2153
multiplicator  
Renat Akhtyamov:
интересно, каких?
да, хотя бы, средней.