Скачать MetaTrader 5

От теории к практике - страница 50

Alexander_K2
787
Alexander_K2  
bas:

Ну так посчитайте автокорреляцию приращений. Только это вряд ли поможет делу, потому что зависимости такого рода слабые и непостоянные.

Искать закономерности в ценах намного продуктивнее.

Допустим если я скажу вам, что средний размах (волатильность) в данном часу дня слабо меняется ото дня ко дню. Годится в качестве "памяти рынка"?  А ведь это всего две точки в ценах, high и low, взятые один раз в сутки. Тики и близко не стояли, с их приращениями)

Минуточку. Где это было доказано? ))) Чтобы доказать отсутствие памяти, надо исключить наличие ВСЕХ возможных (т.е. любых) закономерностей. Что-то я не припомню, где это было сделано)

И еще раз - распределение любого вида не содержит никакой информации о памяти. Почему вы вдруг решили наоборот?

И да, я легко построю вам зарабатывающую систему на тиках с любым методом считывания, хоть экспоненциальным, хоть полностью случайным.

При считывании данных в той последовательности, которую я применил, я получил геометрическое распределение вероятности приращений, собственно, на что мне и указал уважаемый Владимир. Это и есть доказательство отсутствия памяти у процесса при данных условиях.
Dmitriy Skub
12515
Dmitriy Skub  
Alexander_K2:

Да, да, конечно...

Только вечером - надо отойти от такого нокаута... Ведь я запустил сегодня уже программу на демо-счете, а там, получается все неправильно!

Причина - так и не могу понять - как именно надо принимать тиковые данные, чтобы не разрушить немарковость, чтобы можно было пользоваться историческими архивами...

Молодца, Александр! Мы в восхищении!)) Наконец-то дошли до понимания, что анализ и моделирование нужно начинать с подготовки данных. Чтобы с водой ребенка не того...)

А память есть у процесса - за все инструменты, конечно, не поручусь - может и есть такие, которые в СБ бродят постоянно)

Alexander_K2
787
Alexander_K2  
Dmitriy Skub:

Молодца, Александр! Мы в восхищении!)) Наконец-то дошли до понимания, что анализ и моделирование нужно начинать с подготовки данных. Чтобы с водой ребенка не того...)

А память есть у процесса - за все инструменты, конечно, не поручусь - может и есть такие, которые в СБ бродят постоянно)


Именно, Дмитрий! Я понимаю, что надо не абы как принимать данные, а ПРАВИЛЬНО. Но вот как? Пока не догоняю, ну вот хоть что со мной делайте.

Считывать каждый тик - у каждого ДЦ свой поток данных, получается торговый робот будет по разному работать у разных ДЦ. Нужен универсальный механизм считывания. Какой??? Не понимаю...

bas
214
bas  
Alexander_K2:
При считывании данных в той последовательности, которую я применил, я получил геометрическое распределение вероятности приращений, собственно, на что мне и указал уважаемый Владимир. Это и есть доказательство отсутствия памяти у процесса при данных условиях.

Я дико извиняюсь, но это рассуждения первоклассника. Вы как будто матчасть не изучали. Память - это зависимость чего-то в будущем от чего-то в прошлом. Распределение (любое) не содержит никаких зависимостей, и ничего не доказывает и не опровергает. Примерно как "мухоморы красные, поэтому красную клубнику есть нельзя."

Базовое, элементарное выявление памяти - автокорреляция соседних приращений. Изучите матчасть уже, прежде чем баламутить форум)

Я легко сгенерирую вам ряд с любым распределением (хоть экспоненциальным, хоть геометрическим, хоть равномерным) который будет полон временнЫх зависимостей, и на котором можно будет заработать, зная их (в пределах выборки, разумеется).

Alexander_K2
787
Alexander_K2  
bas:

Я дико извиняюсь, но это рассуждения первоклассника. Вы как будто матчасть не изучали. Память - это зависимость чего-то в будущем от чего-то в прошлом. Распределение (любое) не содержит никаких зависимостей, и ничего не доказывает и не опровергает. Примерно как "мухоморы красные, поэтому красную клубнику есть нельзя."

Базовое, элементарное выявление памяти - автокорреляция соседних приращений. Изучите матчасть уже, прежде чем баламутить форум)

Я легко сгенерирую вам ряд с любым распределением (хоть экспоненциальным, хоть равномерным) который будет полон временнЫх зависимостей, и на котором можно будет заработать, зная их (в пределах выборки, разумеется).

Вы не правы и сами это понимаете. Где геометрическое распределение там памяти нет и быть не может. И никакая автокорреляция Вам не поможет.
Максим Дмитриев
757
Максим Дмитриев  

да вы тут уже чего-то добились? хоть одного советника написали? ))

bas
214
bas  
Alexander_K2:
Вы не правы и сами это понимаете. Где геометрическое распределение там памяти нет и быть не может. И никакая автокорреляция Вам не поможет. Изучите матчасть прежде чем спорить со мной. Так-то!

Дайте пожалуйста ссылку на любой учебник с такой фразой)

И я с вами не спорю, я вам подсказываю как сократить ваши мытарства)

Олег avtomat
6417
Олег avtomat  
Alexander_K2:

Под степенями свободы я имею в виду классическое определение:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Степени_свободы_(физика)

Получалась очень красивая взаимосвязанная картина - если текущая цена связана с предыдущей неким вектором, и следующая цена связана с текущей таким же вектором, то в итоге и имеем эти пресловутые 2 степени свободы, которые полностью описывают систему. А что такое 2 степени свободы в статистике - примерно, то же самое и на рынке просто ОБЯЗАНО быть t2-распределение. А я его найти не могу... Как так? Не понимаю...


НЕ  ОБЯЗАНО 


зы

прям какая-то навязчивая идея с этим t2-распределением... 

Alexander_K2
787
Alexander_K2  
Олег avtomat:

НЕ  ОБЯЗАНО 


зы

прям какая-то навязчивая идея с этим t2-распределением... 

Да, ее уже нет, Олег... Испарилась вчера вечером...
bas
214
bas  
Alexander_K2:
Вы не правы и сами это понимаете. Где геометрическое распределение там памяти нет и быть не может. И никакая автокорреляция Вам не поможет. Изучите матчасть прежде чем спорить со мной.
Предлагаю эксперимент. Вы выкладываете ряд с геометрическим распределением (хоть реальный, хоть сгенерированный), а я покажу вам, как не нарушая распределения, добавить в него абсолютно любые закономерности, т.е. "память".