От теории к практике - страница 230
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемый Александр! Зашел на Вашу огромную ветку, где Вы сначала выдвинули эти гипотезы. Читать такую огромную ветку мне, честно говоря, некогда. Скажите, пожалуйста, к какому конкретному выводу Вы, все-таки, пришли, обсуждая это со всеми остальными уважаемыми участниками форума?
Вот, Вы выдвинули гипотезы - они статистически Вами проверены? Если да, то какие оптимальные алгоритмы торговли из них Вами установлены?
Приветствую, Алексей!
Прочитайте ветку хотя бы по диагонали - не пожалеете.
Вкратце:
1. t2-распределение приращений НЕ подтвердилось. Реальное распределение - это произведение двух функций и оно является устойчивым. Из него находим объем выборки и используем веса приращений для расчета WMA.
2. Рассчитывается коэффициент диффузии с обязательным учетом интенсивности торгов.
3. Ведется контртрендовая торговля к WMA.
Достаточно интересно получилось и книги хорошие здесь найти можно.
И да - здесь интересные люди встретились, незабываемое общение. Аж на слезу пробило...
Приветствую, Алексей!
Прочитайте ветку хотя бы по диагонали - не пожалеете.
Вкратце:
1. t2-распределение НЕ подтвердилось. Реальное распределение - это произведение двух функций и оно является устойчивым. Из него находим объем выборки и используем веса приращений для расчета WMA.
2. Рассчитывается коэффициент диффузии с обязательным учетом интенсивности торгов.
3. Ведется контртрендовая торговля к WMA.
Достаточно интересно получилось и книги хорошие здесь найти можно.
И да - здесь интересные люди встретились, незабываемое общение. Аж на слезу пробило...
А у меня счас внезапно вздрогнуло веко.
И все-таки стейт?
А у меня счас внезапно вздрогнуло веко.
И все-таки стейт?
Уже рыдая в голос, выполняю обещанное:
Уже рыдая в голос, выполняю обещанное:
зер гуд, вопрос снят
Thanks.
1. t2-распределение приращений НЕ подтвердилось. Реальное распределение - это произведение двух функций и оно является устойчивым. Из него находим объем выборки и используем веса приращений для расчета WMA.
2. Рассчитывается коэффициент диффузии с обязательным учетом интенсивности торгов.
3. Ведется контртрендовая торговля к WMA.
1. Если Вас не затруднит, то напишите мне, пожалуйста, вид этих функций.
1. Если Вас не затруднит, то напишите мне, пожалуйста, вид этих функций.
Почитайте нашего коллегу Шелепина Л.А., особенно стр.9-10, там все есть.
Почитайте нашего коллегу Шелепина Л.А., особенно стр.9-10, там все есть.
Какой красивый стейт,- наверное, учитывается коэффициент диффузии с обязательным учетом интенсивности торгов.
т.е. в этой книге есть конкретные соотношения для плотности вероятности цены, что Вы статистически подтвердили на массиве ее историй, или что?
Формула (14) и есть функция плотности вероятности ценовых приращений. Подтверждено экспериментально.