От теории к практике - страница 230

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Aleksey Ivanov:

Уважаемый Александр! Зашел на Вашу огромную ветку, где Вы сначала выдвинули эти гипотезы. Читать такую огромную ветку мне, честно говоря, некогда. Скажите, пожалуйста, к какому конкретному выводу Вы, все-таки, пришли, обсуждая это со всеми остальными уважаемыми участниками форума?

Вот, Вы выдвинули гипотезы - они статистически Вами проверены? Если да, то какие оптимальные алгоритмы торговли из них Вами установлены?

Приветствую, Алексей!

Прочитайте ветку хотя бы по диагонали - не пожалеете.

Вкратце:

1. t2-распределение приращений НЕ подтвердилось. Реальное распределение - это произведение двух функций и оно является устойчивым. Из него находим объем выборки и используем веса приращений для расчета WMA.

2. Рассчитывается коэффициент диффузии с обязательным учетом интенсивности торгов.

3. Ведется контртрендовая торговля к WMA.

Достаточно интересно получилось и книги хорошие здесь найти можно.

И да - здесь интересные люди встретились, незабываемое общение. Аж на слезу пробило...

Renat Akhtyamov
14422
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Приветствую, Алексей!

Прочитайте ветку хотя бы по диагонали - не пожалеете.

Вкратце:

1. t2-распределение НЕ подтвердилось. Реальное распределение - это произведение двух функций и оно является устойчивым. Из него находим объем выборки и используем веса приращений для расчета WMA.

2. Рассчитывается коэффициент диффузии с обязательным учетом интенсивности торгов.

3. Ведется контртрендовая торговля к WMA.

Достаточно интересно получилось и книги хорошие здесь найти можно.

И да - здесь интересные люди встретились, незабываемое общение. Аж на слезу пробило...

А у меня счас внезапно вздрогнуло веко.

И все-таки стейт?

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Renat Akhtyamov:

А у меня счас внезапно вздрогнуло веко.

И все-таки стейт?

Уже рыдая в голос, выполняю обещанное:


Renat Akhtyamov
14422
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Уже рыдая в голос, выполняю обещанное:

зер гуд, вопрос снят
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Renat Akhtyamov:
зер гуд, вопрос снят

Thanks.

Aleksey Ivanov
38141
Aleksey Ivanov  
Alexander_K2:
 


1. t2-распределение приращений НЕ подтвердилось. Реальное распределение - это произведение двух функций и оно является устойчивым. Из него находим объем выборки и используем веса приращений для расчета WMA.

2. Рассчитывается коэффициент диффузии с обязательным учетом интенсивности торгов.

3. Ведется контртрендовая торговля к WMA.


1. Если Вас не затруднит, то напишите мне, пожалуйста, вид этих функций.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Aleksey Ivanov:

1. Если Вас не затруднит, то напишите мне, пожалуйста, вид этих функций.

Почитайте нашего коллегу Шелепина Л.А., особенно стр.9-10, там все есть.

Файлы:
PF-05-3-5.zip 1039 kb
Aleksey Ivanov
38141
Aleksey Ivanov  
Alexander_K2:

Почитайте нашего коллегу Шелепина Л.А., особенно стр.9-10, там все есть.

т.е. в этой книге есть конкретные соотношения для плотности вероятности цены, что Вы статистически подтвердили на массиве ее историй, или что?
Алексей Тарабанов
9252
Алексей Тарабанов  

Какой красивый стейт,- наверное, учитывается коэффициент диффузии с обязательным учетом интенсивности торгов. 

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Aleksey Ivanov:
т.е. в этой книге есть конкретные соотношения для плотности вероятности цены, что Вы статистически подтвердили на массиве ее историй, или что?

Формула (14) и есть функция плотности вероятности ценовых приращений. Подтверждено экспериментально.