От теории к практике - страница 531

Georgiy Merts
8694
Georgiy Merts  
Yuriy Asaulenko:

Писатели.)) Проще через ДЛЛ стороннюю библиотек вызвать и далее никогда с этим не заморачиваться.

Нет. Не проще.

Если ты захочешь впарить лоху Грааль - тебе надо будет делать его без сторонних ДЛЛ.

Да и все эти междллевые взаимодействия - лично мне не очень нравятся. Куда лучше иметь все "нативное", и встроенное. По идее, можно было бы использовать портированную ALGLIB, но, от добра добра не ищут - меня устраивает мой класс.

secret
844
secret  
Cat Libre Black:

Но тем не менее вопрос остается открытым.

Как определить "только флет".

Торгуйте спред коинтегрированных активов, например. Он почти всегда флетовый. 
Georgiy Merts
8694
Georgiy Merts  
RRR5:
это сложно, хотелось бы в ALGLIB.
И что там сложного ? Тебе в любом случае придется готовить данные - но в моем классе ты волен готовить их как тебе нравится, класс сам будет запрашивать значения Х и У через виртуальные функции, а в  ALGLIB - тебе надо все подготовить и передать туда.


Затраты приблизительно одинаковы. Скорость, думаю, тоже.

Yuriy Asaulenko
9266
Yuriy Asaulenko  
Georgiy Merts:

Нет. Не проще.

Если ты захочешь впарить лоху Грааль - тебе надо будет делать его без сторонних ДЛЛ.

Да и все эти междллевые взаимодействия - лично мне не очень нравятся. Куда лучше иметь все "нативное", и встроенное. По идее, можно было бы использовать портированную ALGLIB, но, от добра добра не ищут - меня устраивает мой класс.

Зачем впаривать лоху Грааль за 3 копейки? Самому пригодится.))

У меня Маркет даже бесплатный не взял.)) Не сошлись с модером по поводу ограничений.) Низя, понимаешь, ограничения.

Vladimir
1093
Vladimir  
Yuriy Asaulenko:

Но строит ее отвратительно.) Однако, для многих приложений и этого более чем достаточно.

Тем не менее, ЕМА остается лучшим среди прочих "стандартных" МАшек абсолютно по всем параметрам. Единственно, у нее с периодом сглаживанием нелады - он реально ничему не соответствует. Из за этого сравнивать ЕМА с другими МА при одинаковых Т абсолютно некорректно и бессмысленно.

Чему соответствует период EMA - в ветке с рисунком https://www.mql5.com/ru/forum/165546/page2#comment_3974141
О запаздывании скользящих средних
О запаздывании скользящих средних
  • 2017.01.05
  • www.mql5.com
Говорят, что значения EMA "ближе" к последним курсам, чем SMA. Задумался, стал считать...
Yuriy Asaulenko
9266
Yuriy Asaulenko  
Vladimir:
Чему соответствует период EMA - в ветке с рисунком https://www.mql5.com/ru/forum/165546/page2#comment_3974141

Я-ж говорил, что в ЕМА параметр Т ничего общего с действительностью не имеет, и сравнение некорректно. 

Unicornis
1005
Unicornis  
Yuriy Asaulenko:

Мне больше нравится Баттерворт, и на то есть объективные причины.

Но этот поезд, по ссылке, уже неактуален - давно пройденный этап.

В кодобазе всяких "улучшенных" МАшек оч. много, но ничего определенного о них не скажу - не знаю, не пробовал.

В варианте mql для расчета ema необходимо ее предыдущее значение, для других машек нужно больше значений или многократно больше значений. Из плюсов можно ловить дергатню ema там где не дергается Баттерворт, ну или чтобы красиво и умно выглядело. При всем многообразии машек, нет(может не заметил) ema с расчетом коэффициентов - какбы очевидная академическая адаптивность ema. Но для обычного триггера хватает стандартной ema. 

multiplicator
1884
multiplicator  
"Нелинейный МНК
Пакет ALGLIB поддерживает нелинейную аппроксимацию с использованием определенной пользователем функции."
http://alglib.sources.ru/interpolation/leastsquares.php
Nikolay Demko
13744
Nikolay Demko  
Novaja:

что-то мне подсказывает, что Смокчи хочет получить такой эффект без перерисовки, ведь если мы берем каждый раз только последнюю точку, и отбрасываем "перерисовку", то наш канал будет петлять как умалишенный и такой красивой картинки не будет. Это как например, э..., нет под рукой картинки на графике, было бы сразу понятно, берем ЛР на машках( у Винина  в кодобазе была формула 3*LWMA-2*SMA) Нарисовала)). Зеленые точки-тики. МА, если ее делать как ЛР, имеет прямоугольное окно, тогда оно тоже будет перерисовываться(так что и машка может рисовать при желании)), сама SMA-не перерисовывает и LRMA тоже не перерисовывает, но уже нет красивой картинки. Кстати, очень легко отсюда рассчитать угол LR, через tg.

P.S. На форуме даже через машки считали полин 2 степени, квадратичная LR и кто-то еще пытался руку поднять на полином 3 степени.

Через Тангенс считать ничего не надо.

3*LW-2*SM правая точка регрессии

4*SM-3*LW левая точка регресии

отнимаешь от правой точки левую и делишь на количество промежутков (степов).

3*LW-2*SM - (4*SM-3*LW) = 3*LW+3*LW  -2*SM -4*SM = 6*LW-6*SM 

(6*LW-6*SM)/(PERIOD-1) = (6/(PERIOD-1))*(LW-SM)

получаем 6/(PERIOD-1) считаем в OnInit один раз, потом умножаем на разность LW-SM, это и есть угол наклона, ну или шаг регрессии кому как удобно.

Igor Makanu
7969
Igor Makanu  
RRR5:

имелось ввиду , как сделать в mql, средствами библиотеки ALGLIB.

разбираться долго, ALGLIB написан так, чтобы можно было из него .dll сделать, а пользоваться ALGLIB очень сложно, приходится каждую функцию "выгугливать", времени очень много занимает, в интернете нет информации, только вопросы ))

МНК проще с нуля самому написать, я ALGLIB только с линейной алгеброй пока сумел подружить - но чтобы пользоваться времени почти неделю убил - много тестов приходится проводить, чтобы найти аналогии ф-ций с Матлабом

т.е. идеи проще в Матлабе проверить (или  с нуля на MQL сделать), а если идею нужно портировать в MQL - тогда уже придется ALGLIB изучать