От теории к практике - страница 1492

Aлександр Антошкин
192
Aлександр Антошкин  
Alexander_K:

Что же тут смешного? 

Считаешь, что это не рабочие вещи? Пруфы предъяви, плиз.

Я тебе атвичаю я так в мемуарах читал, там ещё был эпизод
Alexander_K
2371
Alexander_K  
Aлександр Антошкин:
Я тебе атвичаю я так в мемуарах читал, там ещё был эпизод

собственного сочинения? Это - великие мемуары, не сомневаюсь ни секунды.

Alexander_K
2371
Alexander_K  

Чё-то взял и еще раз посмотрел на Laplace motion:

Вверху - случайный процесс

Внизу - асимметрия распределения приращений в динамике. Можно мысленно представить как искажается плотность вероятности с течением времени.

Но, это - теоретический график, а реальный ВР потом, как-нибудь, посмотрим.

Martin Cheguevara
1823
Martin Cheguevara  
Alexander_K:

Чё-то взял и еще раз посмотрел на Laplace motion:

Вверху - случайный процесс

Внизу - асимметрия распределения приращений в динамике. Можно мысленно представить как искажается плотность вероятности с течением времени.

Но, это - теоретический график, а реальный ВР потом, как-нибудь, посмотрим.

Ты получил нижний график из настоящего рыночного графика ?

multiplicator
2018
multiplicator  
Alexander_K:

Чё-то взял и еще раз посмотрел на Laplace motion:

Вверху - случайный процесс

Внизу - асимметрия распределения приращений в динамике. Можно мысленно представить как искажается плотность вероятности с течением времени.

Но, это - теоретический график, а реальный ВР потом, как-нибудь, посмотрим.

ну да. машка идет под графиком - асимметрия положительная, потому что все отклонения положительные
машка идет над графиком - асимметрия отрицательная, потому что все отклонения отрицательные.
Alexander_K
2371
Alexander_K  
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

Ты получил нижний график из настоящего рыночного графика ?

Не, это искусственный случайный процесс - Laplace motion. Асимметрия считается по Пирсону для объема выборки = 10.000

Хочу сравнить с реальным ВР - должны быть визуальные отличия. Если их не будет, признАю, что ВР - это СБ, только какое-то странное...

Aлександр Антошкин
192
Aлександр Антошкин  
Alexander_K:

собственного сочинения? Это - великие мемуары, не сомневаюсь ни секунды.

Нужено фильтер на флет Балмера написать

 Brain training его использует  но тут реально без бутылки не разберёшься

secret
872
secret  
Alexander_K:

И вопрос - почему я должен тебе показывать свои стэйты? Даже если у меня вообще ничего нет - я что, не имею права теоретизировать?

Теоретизировать вы можете, вот верить вам мы не имеем права)
secret
872
secret  
Alexander_K:

Даже, если полностью не читать мои посты, то начинающие трейдеры хотя бы увидят мою фразу : "Никакие преобразования исходного ВР не позволяют свести его к чистому случайному процессу". Это проверено на десятках моих исследований и сразу дают новичкам возможность (только дают возможность, а не принуждают!) не идти по этому пути, не тратить время.

Приведи такие же обоснованные выводы и люди и без твоих стэйтов будут тебе благодарны.

Чистый случайный процесс (СБ) - это эталон, сферический конь в вакууме. Зарабатывать на нем невозможно, поэтому не имеет смысла сводить что-либо к нему.
Вы с какими-то ветряными мельницами сражаетесь, непонятно за что здесь надо быть благодарным.
Martin Cheguevara
1823
Martin Cheguevara  
secret:
Чистый случайный процесс (СБ) - это эталон, сферический конь в вакууме. Зарабатывать на нем невозможно, поэтому не имеет смысла сводить что-либо к нему.
Вы с какими-то ветряными мельницами сражаетесь, непонятно за что здесь надо быть благодарным.
Как раз таки на СБ и можно заработать))