От теории к практике - страница 217

Andrei
3063
Andrei  
Alexander_K:

Выдвинуты гипотезы, а именно:

1. Распределение ценовых приращений является t2-распределением Стьюдента.

2. Процесс ценообразования является немарковским и НИКАКИЕ ухищрения не могут эту немарковость разрушить

3. В первом приближении моделью ценообразования является винеровский процесс со сносом, описываемого в терминах уравнения Фоккера-Планка.

Самое важное - понять, что это уравнение описывает функцию плотности вероятности процесса ценообразования, а не саму цену!!!!

У нас задача посложнее - к этому уравнению добавляется интегральная составляющая.

Т.о. мы будем численно решать это уравнение, учитывая следующие термины для нашего случая: снос - скользящее взвешенное среднее WMA

диффузия - взвешенная дисперсия

интегральная составляющая - усредненная дисперсия архивных данных при определенном объеме выборки.

Ну да как обычно все сводится к машке, как усредненной меры движения центра масс, которая и делает прогноз на будущее...

Все остальное - мышиная возня для отвода глаз ))

Violetta Novak
1603
Violetta Novak  
Andrei:
Ну да как обычно все сводится к машке, как усредненной меры движения центра масс, которая и делает прогноз на будущее...

Все остальное - мышиная возня для отвода глаз ))

Дочитайте до конца ветку))

Вот здесь и был уход от машки:

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page135#comment_6366221

От теории к практике
От теории к практике
  • 2018.01.18
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Novaja:

Дочитайте до конца ветку))

Вот здесь и был уход от машки:

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page135#comment_6366221

Ага. Только дисперсию из того поста надо еще на корень из интенсивности торгов умножать. Надо бы исправить текст, да лень :)))) Кому надо и так это знают.

Andrei
3063
Andrei  
Novaja:

Дочитайте до конца ветку))

Вот здесь и был уход от машки:

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page135#comment_6366221

Сколько ни читаю везде речь про машку и работу в канале по машке ("собственно видим движение частицы между стенками (в динамическом канале)") и не более того))

У вас сложилось другое впечатление?

Можно конечно обернуть это в формулы для красивости и наукоподобности, но зачем, если суть от этого не меняется?))

Violetta Novak
1603
Violetta Novak  
Alexander_K2:

Ага. Только дисперсию из того поста надо еще на корень из интенсивности торгов умножать. Надо бы исправить текст, да лень :)))) Кому надо и так это знают.

Это кажется здесь)):

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page123#comment_6305599

От теории к практике
От теории к практике
  • 2018.01.06
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
Andrei
3063
Andrei  
Alexander_K2:

Т.к. любимые дочь и тестюшка трясут меня за грудки и требуют немедленной доработки ТС с целью быстрейшего извлечения прибыли, буду писать кратко.

Тесть окончательно распоясался и в нецензурной форме заставляет меня наконец сесть и доработать ТС.

За сим раскланиваюсь, но не прощаюсь. Я всегда тут и как бы отсутствую - ну, Вы поняли. Кот Шредингера, одним словом. :))))))))))))))))

Кота этого как помнится умертвляли чтобы понять где именно он)) Поэтому эксперименты с данными вещами мистическим могут быть чреваты для психического здоровья.... Одно хорошо, прилив адреналина помогает для поддержания здорового тонуса организма)

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Andrei:

Сколько ни читаю везде речь про машку и работу в канале по машке ("собственно видим движение частицы между стенками (в динамическом канале)") и не более того))

У вас сложилось другое впечатление?

Можно конечно обернуть это в формулы для красивости и наукоподобности, но зачем, если суть от этого не меняется?))

Тут вот в чем дело.

Цена обладает свойствами как квантовомеханической частицы, так и волновыми свойствами. Нет большой разницы между каналом самой цены, образованным относительно вектора сноса ("машки", так называемой) и каналом ценовых приращений относительно 0.

Самое главное - правильно вычислять коэффициент диффузии (дисперсии) процесса в определенном временном окне наблюдения и сравнить профиты для этих двух моделей. Где больше - там и хорошо. А безудержный профит и там и там есть :)))))

Violetta Novak
1603
Violetta Novak  
Andrei:

Сколько ни читаю везде речь про машку и работу в канале по машке ("собственно видим движение частицы между стенками (в динамическом канале)") и не более того))

У вас сложилось другое впечатление?

Можно конечно обернуть это в формулы для красивости и наукоподобности, но зачем, если суть от этого не меняется?))

Соглашусь, что первично понимание процесса.

Andrei
3063
Andrei  
Alexander_K2:

Тут вот в чем дело.

Самое главное - правильно вычислять коэффициент диффузии (дисперсии) процесса в определенном временном окне наблюдения и сравнить профиты для этих двух моделей. Где больше - там и хорошо. А безудержный профит и там и там есть :)))))


Вот Вы взяли флетовый участок и поэтому, зная это, профит "безудержный", а что будет если взять трендовый кусок данных?

Andrei
3063
Andrei  
Novaja:

Соглашусь, что первично понимание процесса.

Отличие женского от мужского мышления в том, что женщина может погрузится в сложную ситуацию, не имея даже малейшего понимания о происходящих процессах и это ей никак не испортит приятных впечатлений.))

С позиции мужской логики все таки желательно понимать суть явлений хотя бы примерно для получения того же удовольствия.))