От теории к практике - страница 1701

Alexander_K
2576
Alexander_K  
Дмитрий:

И что же мне делать, "физик", если я общаюсь с человеком, который только сегодня узнал, что понятие тренда входит в аппарат матстата и преподается на первом курсе универа? 

Вопрос был конкретный - как с помощью МО и дисперсии определить тренд? Ответ - никак. Поэтому мы и ищем т.н. индикатор разладки.

Владимир никогда не задает вопросы просто так. Это - единственный человек тут, который всегда старается помочь. Более того, я знаю уровень его подготовки и образования. Нефиг с ним так общаться. Со мной - можно :)

Дмитрий
4069
Дмитрий  
Alexander_K:

Вопрос был конкретный - как с помощью МО и дисперсии определить тренд? Ответ - никак. Поэтому мы и ищем т.н. индикатор разладки.

Владимир никогда не задает вопросы просто так. Это - единственный человек тут, который всегда старается помочь. Более того, я знаю уровень его подготовки и образования. Нефиг с ним так общаться. Со мной - можно :)

Ну что ты будешь с ним делать...

1. у тебя есть флет - участок с условно постоянным МО. Начался тренд - ряд растет или падает, выйдя за верхнюю или нижнюю границу горизонтального канала. МО меняется или по прежнему постоянное? Рассчитывай МО в скользящем окне, подбирай его оптимальные размеры для изменения чувствительности показателя. Сравнивай показатели МО в разные моменты времени для определения силы и направления тренда.

2. тебе, "физик", я два года назад написал - нет индикатора разладки. И быть не может. А если бы был - все твои исследования были бы не нужны, потому что можно было бы генерировать прибыль самыми простыми моделями ТА.

3. тебя я забыл спросить. 

Дмитрий
4069
Дмитрий  
Блин, "физик", ты на форуме уже два года, а узнал как использовать скользящую средняя для определения тренда только сегодня...
Alexander_K
2576
Alexander_K  
Дмитрий:

Ну что ты будешь с ним делать...

1. у тебя есть флет - участок с условно постоянным МО. Начался тренд - ряд растет или падает, выйдя за верхнюю или нижнюю границу горизонтального канала. МО меняется или по прежнему постоянное? Рассчитывай МО в скользящем окне, подбирай его оптимальные размеры для изменения чувствительности показателя.

2. тебе, "физик", я два года назад написал - нет индикатора разладки. И быть не может. А если бы был - все твои исследования были бы не нужны, потому что можно было бы генерировать прибыль самыми простыми моделями ТА.

3. тебя я забыл спросить. 

1. Это все я и без тебя знаю.

2. Есть такой индикатор и я пользуюсь таким, но иногда и он "пропускает" тренды, которые не нужны моей ТС. Без него все было бы гораздо хуже, но всегда хочется достичь совершенства, поэтому и прошу страждущих поработать с Херстом и автокорреляцией.

3. Чтобы ущучить разницу между тобой и им, достаточно прочитать вот такой его пост:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Vladimir, 2018.03.03 15:40

Может быть, дело в том, что Вы ищете один "колокол"? Единый на любое время суток и день недели. Взгляните:

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 изменения активности в течение суток

https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page49#comment_5239746 для понедельников, вторников, ...пятниц

отчего бы не сделать этот "колокол" функцией еще двух переменных, номера дня недели и часа, раз уж Вы и так ищете не скаляр (число), а распределение? Или опараметризовать искомый колокол, так, чтобы параметры стали функциями (хотя бы таблично заданными) номера дня недели и часа. Ведь, как я понимаю, весь-то он Вам не нужен, хватит и описания поведения в районе "тяжелых хвостов"...


Эту задачу я только-только фактически решил и это дало качественное улучшение моей ТС.

Ты когда-нибудь хоть об этом задумывался, ставил себе или кому-либо такие задачи? Да, ты просто понять не можешь всей ее глубины, не то чтобы сформулировать ее.

Ладно, не о чем говорить. Твой лучший друг КвантумБоб щас отдохнет - вот с ним и беседуй.

Дмитрий
4069
Дмитрий  
Alexander_K:

1. Это все я и без тебя знаю.


"Вопрос был конкретный - как с помощью МО и дисперсии определить тренд? Ответ - никак." (с). Дал ему ответ. "Это все я и без тебя знаю." (с).

Занавес.

secret
969
secret  
Alexander_K:

Если бы ты знал, деревенщина, с кем ты общаешься в таком тоне, ты бы сам себя забанил навсегда (при наличии совести, естественно).

Из-за таких как ты, мне противно появляться на этом форуме.

Первый случай, когда я с вами полностью согласен)

Maxim Kuznetsov
12708
Maxim Kuznetsov  

смотрите, не подеритесь, горячие финские парни..

-----

тренды на рынке есть, и они детектируются и торгуются по стандартным отклонениям.

всех массово смущает одновременное присутствие на рынке нескольких трендов по разным горизонтам, и взаимоотношение циклы-тренды, когда хочется чего-то однообразного. Но чудес не бывает :-)

-----

ловля 3-х дневного банковского тренда/цикла на однодневный суточный (упуская массу деталей):

на H1 ( или M30 если хочется лучшей дискретизации) выделяем минимальное последнее колено зигзага большее чем доверительный интервал.(можно визуально или инструментально, пофик)

от дальней вершины до текущего момента, но не более 24 баров от ближней рисуем канал стандартного отклонения.

при пересечении ценой границы канала, открываем свой бложик с эконом/полит новостями за последние 48 часов и читаем фундамент. Есть 10 минут на принятие решения.

-----

без выделенного болдом ни одна стратегия не работает

Vladimir
1151
Vladimir  
Дмитрий:

Что продолжать же Вам, о Владимир?

Дать учебник за первый курс университета?

Или открыть сокровенную тайну информации под кодовым названием "Гугл - тренд в математической статистике"?

П.С. Апроксимируете временной ряд линейной функцией, берете угол наклона прямой, вводите критерии оценки тренд-флет и золотой ключик у Вас в кармане.

П.С.С. Натягивать математическую статистику на бред журналиста 19-го века без математического образования - тут я пас. 

В этом сообщении уже присутствует ответ. Аппроксимация - метод теории приближения (аппроксимации) функций, и в терминах МО и дисперсии угол наклона не выразишь. Об этом я и говорил. Приходится обращаться к исходным данным ("временной ряд") и работать не методами теории вероятности и матстатистики. Угол наклона также не оттуда, из геометрии или матанализа. Кстати, понятие, характеризующее скачки курса валют (модуль непрерывности), явилось ключевым для первой теоремы Джексона именно в теории приближения функций.

О Чарльзе Доу отдельно. Основатель « The Wall Street Journal», который стал одним из наиболее уважаемых финансовых изданий в мире. Изобретатель индекса Доу-Джонса.

Уолл-стрит и "бред" - да... широко, Дмитрий, замахнулись. Журнал продолжает издаваться уже полтора века.

Вообще-то здесь людей интересует как раз тот самый бред, которым именно уже в 19 веке занимался этот самый Уолл-стрит. А Вас? Неужели теорема Хинчина?

The Wall Street Journal — Википедия
The Wall Street Journal — Википедия
  • ru.wikipedia.org
«Уолл-стрит джорнэл» Оригинальное название Тип Формат Владелец Издатель Страна Редактор Основана Язык Главный офис Тираж ISSN Награды Веб-сайт «Уолл-стрит джорнэл» — одно из крупнейших и влиятельнейших американских изданий. В 2010 году ежедневный тираж газеты составлял 2,1 млн экземпляров и 400 тыс. платных подписок в...
Дмитрий
4069
Дмитрий  
Vladimir:

В этом сообщении уже присутствует ответ. Аппроксимация - метод теории приближения (аппроксимации) функций, и в терминах МО и дисперсии угол наклона не выразишь. Об этом я и говорил. Приходится обращаться к исходным данным ("временной ряд") и работать не методами теории вероятности и матстатистики. Угол наклона также не оттуда, из геометрии или матанализа. Кстати, понятие, характеризующее скачки курса валют (модуль непрерывности), явилось ключевым для первой теоремы Джексона именно в теории приближения функций.

Да я уже и сам понял, что слишком сложно написал - думать надо. Вверху на этой странице проще написано.

Maxim Dmitrievsky
18977
Maxim Dmitrievsky  
Vladimir:

Продолжайте же. Напомню, что вопрос в том, как определить понятие тренда в терминах свойств вероятностных распределений. Коль скоро эти термины Вы уже выбрали, то

- покажите, как в терминах МО и дисперсии, меняющихся с о временем, определить, что такое тренд. Покажите. Дайте это определение. Так, чтобы было ясно, что оно дает ту же классификацию, что и известные. Например, как у Чарльза Доу: при восходящем тренде последующий пик на графике должен быть выше предыдущих, при нисходящем тренде последующие спады на графике должны быть ниже предыдущих.

Выразите то же самое в терминах МО и дисперсии, меняющихся с о временем.

причем тут Доу вообще

вообще мысль не улавливаю

https://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_drift

Stochastic drift - Wikipedia
  • en.wikipedia.org
In probability theory, stochastic drift is the change of the average value of a stochastic (random) process. A related concept is the drift rate, which is the rate at which the average changes. For example, a process that counts the number of heads in a series of fair coin tosses has a drift rate of 1/2 per toss. This is in contrast to the...