От теории к практике - страница 1272
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
в мае особо значимых экономических новостей не было, но начинается лето, июнь.
а вот тут уже будут шпильки
посмотрим, что скажет после этого Волчанский
Так он во время новостей наверняка не торгует.
тут такое дело...
решил посмотреть оптимальные периоды индикатора по разным месяцам.
результат получился таким, за 12 последних месяцев:
710
150
400
60
830
320
70
330
80
140
560
300
есть какая-то зависимость между этими числами? автокорреляция? автокорреляция тут отрицательная, -0,38. короче, этот параметр изменяется очень резко, никакого плавного изменения параметра нету.
"для любого случайного графика можно подобрать период индикатора, на котором он покажет хорошую прибыль".
Это данные на минутках? У тебя, в среднем, получается период = 1 час. Попробуй работать с тиками, с объемом выборки, в среднем, соответствующим 1 часу.
Давно хотел спросить, какое отношение имеет Херст к форексу?
Никакого, кто бы что ни говорил. Основная проблема - это стационарное гауссовское распределение этого параметра. Он показывает тренд/флет с запаздыванием, когда основные события уже прошли.
Однако, я бы хотел, чтобы какой-нить Человек провел сравнительный анализ работы 3-х индикаторов разладки: Херст, автокорреляция, какой-нить еще на выбор.
Причем, с объемами выборки с шагом 60 минут: 60, 120, 180,....
Это - задание.
Не надо надеяться, что я его буду лично делать. Мне это уже не надо.
Он показывает тренд/флет с запаздыванием, когда основные события уже прошли.
ну я же об этом писал. что мы анализируем последний период в n баров. поэтому анализ всегда будет с запаздыванием, так как мы анализируем ту историю, которая уже прошла.
нету ничего такого, что нам позволит смотреть прям в данный момент, тренд сейчас или флет.
разве что, смотреть что происходит на меньших таймфремах, подразумевая, что рынок самоподобен и на всех таймфреймах происходят одинаковые процессы.
ну я же об этом писал. что мы анализируем последний период в n баров. поэтому анализ всегда будет с запаздыванием, так как мы анализируем ту историю, которая уже прошла.
нету ничего такого, что нам позволит смотреть прям в данный момент, тренд сейчас или флет.
разве что, смотреть что происходит на меньших таймфремах, подразумевая, что рынок самоподобен и на всех таймфреймах происходят одинаковые процессы.
Правильно, но не совсем.
Мера центральной тенденции (средняя) - может и должна быть запаздывающей, т.к. нам важен сам факт, насколько далеко ушла цена за определенный период времени.
Индикатор разладки - нет, он должен работать здесь и сейчас. Мгновенная скорость как пример.
Однако, большинство индикаторов построено на усреднении по объему выборки. Что же делать? Ответ: искать периоды в рыночной структуре, некие несущие. Они есть и некоторые я использую в своей ТС. И на этих периодах все работает как надо.
Поэтому, мне было бы интересно посмотреть на сводную таблицу значений Херста, автокорреляции и т.п. на разных периодах - убедится, что независимые исследования привели к той же периодической структуре рынка, что и у меня, на которой индикаторы разладки показывают верные значения с вероятностью не менее 80%.
Давно хотел спросить, какое отношение имеет Херст к форексу?
точно такое же, как и "эконофизика" т.е. никакого
тут такое дело...
решил посмотреть оптимальные периоды индикатора по разным месяцам.
результат получился таким, за 12 последних месяцев:
710
150
400
60
830
320
70
330
80
140
560
300
есть какая-то зависимость между этими числами? автокорреляция? автокорреляция тут отрицательная, -0,38. короче, этот параметр изменяется очень резко, никакого плавного изменения параметра нету.
"для любого случайного графика можно подобрать период индикатора, на котором он покажет хорошую прибыль".
Эти цифры всего лишь результат самонастраивающегося процесса на рынке. Хорошо видно на истории. Резкие изменения Это результат новостных порций.
Любые значительные изменения цены в одном инструменте потянут изменение в других, чтобы сгладить разбалансировку.
Это данные на минутках? У тебя, в среднем, получается период = 1 час. Попробуй работать с тиками, с объемом выборки, в среднем, соответствующим 1 часу.