От теории к практике - страница 783

Maxim Kuznetsov
12741
Maxim Kuznetsov  
Alexander_K2:

М-да... А ведь если уметь учитывать сокрушительные тренды, то имели бы такую картину, как у меня щас:


Плохо ль? Хорошо! Но, недолго...

а чего там хорошего ? у тебя комиссия получилась 80% от прибыли..это не уже не прибыль, это ты торгуешь для дилера
Uladzimir Izerski
8278
Uladzimir Izerski  

))

Физика в трейдинге это оглобля в колесе).

Alexander_K2
2364
Alexander_K2  
Unicornis:

По большому секрету, в этой ветке у Evgeniy Chumakov уже получилось и он выкладывал эти сделки. По последней на фунте забрал ~95% дневного движения 13 ноября, 12:15-18:45 по терминалу (основа RSI/ema и пр. лабуда М5, ~сутки. Какой математикой он это получил хз. ). Допустим, он увлекся Вашими идеями и получил результат - тогда  почему у Вас до сих пор нет аналогичного результата? Например, Вы никогда не выпиливали табуреток, первая конечно выйдет вообще никакой - проще забыть и сжечь ее, 10-ю не стыдно людям показать, на 20-й уже отработана технология и можно ими завалить рынок. Если на 10-й табуретке до сих пор ничего не получается, то вопрос скорее во врожденных ограниченных умственных/физических возможностях или преднамеренном вредительстве. Интересно, какой вариант мы тут наблюдаем?)))

Я Евгения уже миллиард раз просил показать стэйт с демо. Не знаю причин, по которым он это не делает.

Что касается меня лично - не могу сказать, почему не получается. Скорее всего - отсутствие SL, раз уж полностью эту задачу решить не могу.

Renat Akhtyamov
15509
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

Я Евгения уже миллиард раз просил показать стэйт с демо. Не знаю причин, по которым он это не делает.

Что касается меня лично - не могу сказать, почему не получается. Скорее всего - отсутствие SL, раз уж полностью эту задачу решить не могу.

хошь сыграть  в поддавки?

на демке тока стопы спасают...

Алексей Тарабанов
9599
Алексей Тарабанов  
Martin Cheguevara:

Ты торгуешь по выбросам? или пытаешься на отскок ии тренд?

По эксцессу и маненько - по асимметрии. 

Unicornis
997
Unicornis  
Alexander_K2:

Я Евгения уже миллиард раз просил показать стэйт с демо. Не знаю причин, по которым он это не делает.

Что касается меня лично - не могу сказать, почему не получается. Скорее всего - отсутствие SL, раз уж полностью эту задачу решить не могу.

Так он показывал в этой ветке, потер и правильно сделал. Что мешает для используемого тф(окна) на Ваших расчетных точках входах сделать выходы, а на кратно меньшем тф(окне) на тех же расчетах сделать входы? Это отбой от границы канала на меньшем тф(окне) с ожиданием перспективы дальнейшего продолжения движения на старшем тф(окне), или упрощенно на том же тф(окне) это отбой от средней.

Алексей Тарабанов
9599
Алексей Тарабанов  
Renat Akhtyamov:

хошь сыграть  в поддавки?

на демке тока стопы спасают...

На реале тоже спасают. Но, не тупые стопы в х пунктов, а стопы в момент разрушения сигнала, если уже не хочется, хотя раньше хотелось. 

CHINGIZ MUSTAFAEV
2452
CHINGIZ MUSTAFAEV  
Alexander_K2:

Хорошо.

Я проще спрошу. Вот у тебя я видел коэффициент Херста, про энтропию ты что-то говорил...

Эти параметры у тебя участвуют в алгоритме? Я же не спрашиваю - как конкретно, мне этого не надо. Но вот просто - эти параметры у тебя участвуют в блоке принятия решений на вход в сделку?

нет конечно. а какой смыл их применять? чтобы узнать что цена случайна не нужно никаких показателей. а чтобы бороться с этой случайностью я использую только ордерные системы. 

Алексей Тарабанов
9599
Алексей Тарабанов  
О! Цена опять случайна, но с ее случайностью теперь нужно бороться. 
Alexander_K2
2364
Alexander_K2  
Martin Cheguevara:

нет конечно. а какой смыл их применять? чтобы узнать что цена случайна не нужно никаких показателей. а чтобы бороться с этой случайностью я использую только ордерные системы. 

Гхм... Т.е. те показатели, которые я видел у тебя в левой части графиков, это только доказательства того, что рынок случаен и все?

А что же ты делаешь, когда появляются сильнейшие выбросы в хвосты? Ведь это как раз неслучайные движения. Вот это как раз - участки "с памятью". В данный момент времени и коэффициент корреляции и эксцесс - просто громадные.

Беда только в том, что при работе на больших выборках эти экстремальные значения практически не видны, статистически "затираются". Их можно увидеть только на малых ТФ, причем мне не удалось вычислить - на каком именно. Каждый раз - по-разному.