От теории к практике - страница 381

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Сделка, прошедшая минувшей ночью:

Валютная пара AUDJPY. Прибыль +116 пунктов.

Однако, как видим, вход в сделку произошел раньше времени. Тот самый "тяжелый хвост" распределения, в котором и сидит Грааль, оказался вне внимания.

Причина - квантиль распределения был выбран из неравенства Чебышева и был =3.5355, что соответствует 93%-ому уровню доверительной вероятности для многомодальных распределений.

Мало...

Сейчас выставлен квантиль = 3.849, что соответствует 97%-ому уровню доверительной вероятности для одномодальных распределений из неравенства Петунина-Высоковского.

Рано или поздно доберемся до нужного квантиля. До Грааля, проще говоря.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Следующая сделка:

Квантиль = 3.849, что соответствует 97%-ому уровню доверительной вероятности для одномодальных распределений из неравенства Петунина-Высоковского.



Валютная пара EURJPY. Убыток -39 пунктов.

И опять вход в сделку был раньше, намного раньше времени... Это пипец, господа!!!!! Мы же увеличили значение квантиля с 3.5355 до 3.849! Чё не так-то???

Щас будем разбираться.
Yuriy Asaulenko
9247
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

 Это пипец, господа!!!!! Щас будем разбираться.

Че тут разбираться? Если рынок прогнозируем, то тут все ясно и комментариев не требует. Если рынок случаен, то он волен пойти когда угодно и куда угодно, и это надо помнить всегда, а не только при подсчете распределений.) Первая заповедь - никто никому ничего не обещал.)

Че тут думать, трясти надо!

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

Давайте посмотрим, чему соответствует квантиль = 3.849, (97%-й уровень доверительной вероятности для одномодальных распределений из неравенства Петунина-Высоковского).

Смотрим квантиль 99,99%-го уровня доверительной вероятности для распределения Стьюдента при 14400 измерениях (4 часа=14400 сек.).

Он равен = 3,89168

Как видим, работая в пределах распределения Стьюдента (читай - нормального распределения) добиться прибыли практически невозможно. Это и так всем известно, но я лишний раз убедился в этом на своем депозите.

Поэтому, переходим к распределениям с "памятью", описывающим немарковские процессы.

Конечно, в первую очередь, вот к таким:


secret
879
secret  
Alexander_K2:

Это пипец, господа!!!!! Мы же увеличили значение квантиля с 3.5355 до 3.849! Чё не так-то???

В тысячный раз повторюсь, хотя опять никто не услышит: квантили для входа это хорошо, но гораздо важнее, что будет после.
Если уж так хочется работать с распределениями, то "что будет после", описывается условным распределением.
А само по себе, отдельно взятое,  ни одно распределение не говорит о наличии/отсутствии памяти, читайте уже учебники наконец)
Andrei
3056
Andrei  
Alexander_K2:

Квантиль = 3.849, что соответствует 97%-ому уровню доверительной вероятности для одномодальных распределений из неравенства Петунина-Высоковского.

Чё не так-то???Щас будем разбираться.

Петунина-Высоковского не надо зря беспокоить не по теме. ))

Видно что сделки идут лишь на сильных трендах в святой и праведной надежде на обязательный откат обратно.

Даже Петунин согласится, что данная сумрачная надежда слишком зыбкая и даже антинаучная если не сказать малограмотная в своем корне...

Самое главное не нужно игнорировать русские пословицы, которые говорят, что если заставить дурака богу молиться, то и рак на горе свиснет. ))

Yuriy Asaulenko
9247
Yuriy Asaulenko  
bas:
В тысячный раз повторюсь, хотя опять никто не услышит: квантили для входа это хорошо, но гораздо важнее, что будет после.
Если уж так хочется работать с распределениями, то "что будет после", описывается условным распределением.
А само по себе, отдельно взятое,  ни одно распределение не говорит о наличии/отсутствии памяти, читайте уже учебники наконец)

Что будет до - описывается распределениями, а вот что будет после - описывается уже событиями.) В качестве примера А_К2 можно почитать про пресловутого кота Шредингера.)

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  

К такому классу распределений можно отнести Вейбулла, кси-квадрат, логнормальное и т.п.

Но, начнем с распределения Максвелла-Больцмана, описывающим распределение по скоростям молекул в газе.

Какая у него квантильная функция?

А я чё, знаю???!!

Знаю только, что у него коэффициент асимметрии Пирсона = 0.0854. Его и будем использовать в алгоритме.

А квантиль...

Ну, попробуем взять уровень доверительной вероятности = 94% по Чебышеву. Квантиль = 4.0825.

Подставляем. Ждем.

До встречи.

Yuriy Asaulenko
9247
Yuriy Asaulenko  
Alexander_K2:

Как видим, работая в пределах распределения Стьюдента (читай - нормального распределения) добиться прибыли практически невозможно....

Но, начнем с распределения Максвелла-Больцмана...

Ну, попробуем взять уровень доверительной вероятности = 94% по Чебышеву. Квантиль = 4.0825....

Подставляем. Ждем.

До встречи.

Очков с полдюжины себе она достала;

Вертит Очками так и сяк:

То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,

То их понюхает, то их полижет;

Очки не действуют никак.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Я, буквально вгрызаясь в землю зубами, ползу к вожделенному Граалю. Никто и ничто меня не остановит.