От теории к практике - страница 255

Violetta Novak
1597
Violetta Novak  
Alexander_K2:

Пока я занят разборками с WebMoney и открытием безудержного сигнала и ПАММ-счета, хотелось бы еще и еще раз остановиться на ключевом моменте - интервалах времени между тиковыми котировками.

Проверил еще раз. Вот что получил для пары AUDCAD:

Это - распределение интервалов времени между реальными тиками

Вот не устаю повторять, что это - ДИСКРЕТНОЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Столбец С - реальные значения функции плотности вероятности

Столбец D - вычисленные по формуле из https://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическое_распределение с р=0.7.

Господа!!!!!!!!!

Ну, покажите мне хоть одну теорию, которая бы работала при таких интервалах времени между событиями.

Нетути такой и не предвидится.

Именно поэтому я разбиваю этот временной ряд экспонентой, внося в него псевдосостояния и работаю с уравнениями диффузии.

Нет, не логнормальное распределение, график похож на экспоненту.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

а вот экпонента:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Здесь логнормальное, распределение количества тиков в баре.

https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi?p=594214&viewfull=1#post594214

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Novaja:

Нет, не логнормальное распределение, график похож на экспоненту.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

а вот экпонента:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Нет. Интервалы времени между реальными тиками - логарифмические и точка.

https://en.wikipedia.org/wiki/Logarithmic_distribution

Если это свойство немарковского процесса, то я даже рад. Пусть будет логарифм. Сразу как-то "спираль времени" вспоминается... Красота, одним словом.

Но, нам красоты мало, не так ли?

СанСаныч Фоменко
6999
СанСаныч Фоменко  
Alexander_K2:

И да! Господа физики-математики!

Склонивши голову и сняв картуз, униженно прошу выложить на этой ветке РЕАЛЬНО ПРОВЕРЕННУЮ в работе формулу расчета коэффициента Херста.

Формулы давно забыли, так как полно готовых пакетов, которые, в частности, вычисляют коэффициент Херста.

Это так называемая идея дробного дифференцирования. Необходимые значения ищутся автоматически, например, auto.arima {forecast} . Результатом функции будет два вектора, содержащих три значения:

  • первый это порядок arima, состоящий из трех цифр, средняя цифра - это и есть значение дифференцирования исходного ряда. Если эта величина дробная - значит присутствует Херст со своей памятью. 
  • второй вектор, та же песня, но про сезонность, то бишь цикличность.

Можно назвать и другие пакеты.


ПС.

В указанном пакете forecast этот ваш Херст - мелкая деталь, причем крайне редкая. Но это по мелочам, так как этот пакет - туфта, так как рынки не просто НЕ стационарны, на них еще присутствует  arch-эффекты, для которых придумано более сотни моделей.

Vladimir
1104
Vladimir  
Alexander_K2:

Пока я занят разборками с WebMoney и открытием безудержного сигнала и ПАММ-счета, хотелось бы еще и еще раз остановиться на ключевом моменте - интервалах времени между тиковыми котировками.

Проверил еще раз. Вот что получил для пары AUDCAD:

Это - распределение интервалов времени между реальными тиками

Вот не устаю повторять, что это - ДИСКРЕТНОЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Столбец С - реальные значения функции плотности вероятности

Столбец D - вычисленные по формуле из https://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическое_распределение с р=0.7.

Господа!!!!!!!!!

Ну, покажите мне хоть одну теорию, которая бы работала при таких интервалах времени между событиями.

Нетути такой и не предвидится.

Именно поэтому я разбиваю этот временной ряд экспонентой, внося в него псевдосостояния и работаю с уравнениями диффузии.

Скажите, Александр, какие у Вас есть причины, чтобы повторять без устали, что это "ДИСКРЕТНОЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ"? К этому Вашему сообщению приложена электронная таблица, из данных которой, как я догадываюсь, средствами Vissim построена гистограмма выборочных частот, затем в столбце D добавлены для сравнения расчетные вероятности этого распределения при p=0.7. Почему Вы не логарифмируете ось ординат графиков? Смотрите, я всего лишь в той же таблице прологарифмировал ее, поставив галочку, и добавил сравнение двух рядов частот (столбцы C, D). После строчки, выделенной цветом слева, расхождение становится заметным, а в конце выбранного Вами для анализа интервала значений (30) расчетная вероятность отличается от измеренной частоты в 10 раз. А ведь Вы ловите поведение тиков на хвостах их распределений. Не понимаю.


Serge
16861
Serge  
bas:

Дык я ж вам именно это и ответил) на выходе из Vissim команды покупать/продавать. По этим командам робот посылает OrderSend по текущей цене. SL/TP у него нет, закрытие тоже по команде.

Вы чрезмерно усложнили всё)

То есть грубо говоря алгоритм такой:

1 Взяли n последних тиков

2 перестроили им время (только время)

3 поверили в то что теперь можно применять уравнение диффузии, и применили

4 определили далеко ли текущий момент рынка сейчас от мат.ожидания (мы ведь брали n до последнего тика)

5 если рынок достаточно далеко (определение крайне туманно, но другое вы умалчиваете), бросаем OrderSend(по рынку!). В покупку или продажу определяется тем в какую сторону отклонение нашли.

6 пока сделка открыта вторую в эту же сторону(!) по этому же активу не открываем

7 тики продолжаем читать и делать все тоже самое с пункта 1

примечание: сделка закроется тогда когда в пункте 5 наш уважаемый VisSim посчитает что мы пришли к мат.ожиданию. Других условий выхода из сделки нет? Доп.фильтров сигналов нет?

Так???

Или поправьте меня.


По поводу:

На сколько мат.ожидание, которое он вычислил там, отличается от того которое можно посчитать прямо по рыночным данным? Их значения стоит сбрасывать в лог для каждой сделки. СКО сильно отличаются? Уровни, за которыми он заходит на возврат к среднему не вычислимы без преобразования в его пространство? Как меняется количество сделок и процент прибыльных, если эти уровни располагать дальше/ближе к M?

То ответов на это у вас и автора просто нет.

Времени нет, "готовите карманы". Так?

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Vladimir:


На этот раз ошибка непринципиальна. Важно только лишь то, что изначально эти интервалы не равномерные и не экспоненциальные.

Поток событий явно не случаен! Это еще раз говорит о немарковости процессов на рынке.

Повторяю - у нас нет разработанного мат.аппарата для описания немарковских процессов, именно поэтому большинство трейдеров путается, изобретаются все новые и новые способы борьбы с рынком и т.д.

Я же поступаю просто - принудительно считываю котировки через экспоненту.

Это дает мне полное право пользоваться уравнениями диффузии, где, кстати, всплывает любимый Вами корень из времени, вот о чем речь.

С уважением,

Alexander_K2 

Serge
16861
Serge  
Alexander_K2:

Проверил еще раз. Вот что получил для пары AUDCAD:

Это - распределение интервалов времени между реальными тиками

Ну, покажите мне хоть одну теорию, которая бы работала при таких интервалах времени между событиями.

Наверное сейчас тупану не по детски, но все же.

Чем смущают такие интервалы времени? Тем что будет повышаться вес тех участков где были мощные проторговки? А если просто свечки строить по этим тикам, хоть десяти секундные, хоть секундные, если тики позволяют? Потом брать например медиану от свечки? И получаем равномерный по времени ряд псевдотиков. Почему нет?

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Serge:


Не, ну, Вы все правильно пишете, только зачем-то СКО тянете в постах.

Я СКО не считаю. Нет его там. Есть дисперсия, вычисляемая по формуле через коэффициент диффузии и время.

А доп.параметр для входа у меня есть - это коэффициент асимметрии nonparametric skew https://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric_skew, но он плохо работает. Ищу ему замену. Это или Херст или негэнтропия.

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Serge:

Наверное сейчас тупану не по детски, но все же.

Чем смущают такие интервалы времени? Тем что будет повышаться вес тех участков где были мощные проторговки? А если просто свечки строить по этим тикам, хоть десяти секундные, хоть секундные, если тики позволяют? Потом брать например медиану от свечки? И получаем равномерный по времени ряд псевдотиков. Почему нет?

Посмотрите в Интернете - есть ли мат.аппарат для описания процессов с потоком событий через логарифмические промежутки времени? А через экспоненциальные - есть! Через равномерные моя стратегия так же работает, но, чуть хуже.

Violetta Novak
1597
Violetta Novak  
Alexander_K2:

На этот раз ошибка непринципиальна. Важно только лишь то, что изначально эти интервалы не равномерные и не экспоненциальные.

Поток событий явно не случаен! Это еще раз говорит о немарковости процессов на рынке.

Повторяю - у нас нет разработанного мат.аппарата для описания немарковских процессов, именно поэтому большинство трейдеров путается, изобретаются все новые и новые способы борьбы с рынком и т.д.

Я же поступаю просто - принудительно считываю котировки через экспоненту.

Это дает мне полное право пользоваться уравнениями диффузии, где, кстати, всплывает любимый Вами корень из времени, вот о чем речь.

С уважением,

Alexander_K2 

Александр, сколько Вы значений брали для выборки, чтобы понять, что распределение логарифмическое?