От теории к практике - страница 1166

Renat Akhtyamov
15489
Renat Akhtyamov  
multiplicator:

у одного брокера 1 поставщик ликвидности, у другого 10 поставщиков. поэтому тиковые котировки разные.

подождииии с выводами....

ликвидность откуда берется?

Evgeniy Chumakov
2476
Evgeniy Chumakov  
Renat Akhtyamov:


ликвидность откуда берется?


От спроса и предложения?

Renat Akhtyamov
15489
Renat Akhtyamov  
Evgeniy Chumakov:


От спроса и предложения?

правильно

а спрос и предложение из чего формируется?

Evgeniy Chumakov
2476
Evgeniy Chumakov  
Renat Akhtyamov:
а спрос и предложение из чего формируется?


Если я хочу купить, то нужно что бы кто-то хотел продать по этой цене. И наоборот если я хочу продать, то нужно что-бы кто-то хотел купить.  
Renat Akhtyamov
15489
Renat Akhtyamov  
Evgeniy Chumakov:


Если я хочу купить, то нужно что бы кто-то хотел продать по этой цене. И наоборот если я хочу продать, то нужно что-бы кто-то хотел купить.  

правильно

из цен продавцов и покупателей, действия которых не синхронизированы ни по цене, ни по времени

поэтому, поток котировок одного ДЦ будет крайне отличаться от потока котировки другого ДЦ, как по цене (+/- 1 пункт), так и по времени.

Чо там пытается выудить А_К - не понятно.

multiplicator
2270
multiplicator  

вот минутные и тиковые котировки за день.





судите сами как они отличаются.


Файлы:
8o4bx1.zip 1132 kb
Renat Akhtyamov
15489
Renat Akhtyamov  
multiplicator:

вот минутные и тиковые котировки за день.
судите сами как они отличаются.

графики синхронизированы по времени?

отвечу - нет.

multiplicator
2270
multiplicator  
Renat Akhtyamov:

графики синхронизированы по времени?

отвечу - нет.

я же сказал, что это минутные котировки и тиковые. почему они должны быть синхронизированы по времени.
от начала дня 00:00, до окончания дня 24:00
Renat Akhtyamov
15489
Renat Akhtyamov  
multiplicator:
я же сказал, что это минутные котировки и тиковые. почему они должны быть синхронизированы по времени.
чтобы сравнить
Alexander_K
2576
Alexander_K  
Renat Akhtyamov:

из цен продавцов и покупателей, действия которых не синхронизированы ни по цене, ни по времени

поэтому, поток котировок одного ДЦ будет крайне отличаться от потока котировки другого ДЦ, как по цене (+/- 1 пункт), так и по времени.

Получается, что ТС успешно работающая у одного брокера, будет лить у другого и Грааль невозможен в принципе? Не, не верю.

Думается, что есть некий, истинный поток котировок и на него тупо накладываются фильтры/искажения от ДЦ, что подтверждается моими гистограммами приращений и интервалов времени.

Выудив истинный поток из барахла и учитывая нелинейность времени в расчетах дисперсии надо выйти на Грааль, приносящий наличные от любого брокера - вот как ставится задача.