От теории к практике - страница 425

Nikolay Demko
13746
Nikolay Demko  
Alexander_K2:

Кажись, Грааль найден.

Еще предстоит доказать это на практике - но, опережая события, я прилюдно снимаю шляпу перед Вами. Кое-какие подсказки реально помогли мне. Спасибо.

Проверь на истории в тестере. В МТ5 есть тиковая история реальных тиков.

Aleksey Nikolayev
2210
Aleksey Nikolayev  
Evgeniy Chumakov:


Всем любителям изучения приращений. Кто силён в этом деле,  есть ли зерно в этом графике или бессмысленно двигаться дальше?   

И ваще можно предсказать следующее приращение в данном случае? 

1) Стационарность приращений здесь вполне возможна

2) Приращения, скорее всего, зависимы (после выбросов идёт возврат обратно)

3) Использование линейной (да и нелинейной тоже) регрессии для прогнозирования проблематично, поскольку значения ряда выглядят дискретными

4) Можно попытаться использовать марковскую цепь вместо регрессии.

5) Но главное - убедиться, что последовательность допускает моделирование случайным процессом. Здесь математика не очень поможет. Например, вы могли пошутить и выложить какую-нибудь детерминированную последовательность.

Andrei
3053
Andrei  
Alexander_K2:

Нет, прощаться еще рано.

Приведу графики для EURUSD на этой неделе, с расчетом дисперсии по формуле D=(c*t*lambda)/4

А вот еще один с секретным параметром

И вот если посмотреть на графики 2 и 3, то это и есть искомый Грааль. А?

Так тут опять вход против тренда с минимальной амплитудой обратного хода... Хотя логичней было войти наоборот... То есть всю теорию переставить с левого бока на правый, свято надеясь на авось...

Renat Akhtyamov
13422
Renat Akhtyamov  
Aleksey Nikolayev:

1) Стационарность приращений здесь вполне возможна

2) Приращения, скорее всего, зависимы (после выбросов идёт возврат обратно)

3) Использование линейной (да и нелинейной тоже) регрессии для прогнозирования проблематично, поскольку значения ряда выглядят дискретными

4) Можно попытаться использовать марковскую цепь вместо регрессии.

5) Но главное - убедиться, что последовательность допускает моделирование случайным процессом. Здесь математика не очень поможет. Например, вы могли пошутить и выложить какую-нибудь детерминированную последовательность.

нет

Aleksey Nikolayev
2210
Aleksey Nikolayev  
Renat Akhtyamov:

нет

Да. Это видно на графике куммулятивной суммы приращений из файла return.csv из приложенного архива:

plot(cumsum(r$r),type = "l")

Evgeniy Chumakov
2065
Evgeniy Chumakov  

Александр вы пост удалили что ли где просили график


Если не так, то  прилогаю архив с кодом Mql4 (возможно и в 5 пойдёт ) и файлом csv.


Скажите если нужно поменять формулу или может я не от того отнимал.

Файлы:
Downloads.zip 32 kb
Evgeniy Chumakov
2065
Evgeniy Chumakov  
Aleksey Nikolayev:

Да. Это видно на графике куммулятивной суммы приращений из файла return.csv из приложенного архива:



Так что, если приращения зависимы, то есть шанс?  На счёт шутил, то нет . Снял показания с графика в прямом эфире.
Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Evgeniy Chumakov:

Александр вы пост удалили что ли где просили график


Если не так, то  прилогаю архив с кодом Mql4 (возможно и в 5 пойдёт ) и файлом csv.


Скажите если нужно поменять формулу или может я не от того отнимал.

А никому неинтересно.

Нужны еще линии доверительного интервала.

Формула - в личке.

Renat Akhtyamov
13422
Renat Akhtyamov  
Alexander_K2:

А никому неинтересно.

Нужны еще линии доверительного интервала.

Формула - в личке.

формулу лучче сюда

читаем же

Alexander_K2
2223
Alexander_K2  
Renat Akhtyamov:

формулу лучче сюда

читаем же

От нуля плюс/минус 3*(СУММ(ABS(return))/sqrt(240))