От теории к практике - страница 724
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Извините, вернулся)) Заключительная мысль пришла:
Если цена может пройти больше при меньшем количестве тиков, а такое на графиках постоянно в любом таймфрейме, то отсюда следует вывод что тики просто технический нюанс и их количество не обещает значимого движения цены. По сути это попытка переноса определения тренда с цен открытия / закрытия бара на тиковый уровень - чем больше тиков на продажу, значит скальпер делает продажу ил покупку внутри бара (свечи) с предполагаемым движением цены по образовавшемуся внутри бара тиковому тренду. То есть из таймфрейма советника переносят внутрь бара искать тренд))) Мусором наверное тики некорректно будет назвать, но с учётом вывода о слабой зависимости количества тиков с реальным движением цены между открытием и закрытием, тики - это мягко скажем второстепенный показатель.
Доклад окончен.
Кто готов доказать обратное - милости просим. С удовольствием ознакомлюсь с передовой тиковой теорией.
Вы путаете понятия. Тики на форекс это приходящие в терминал пары курсов Bid, Ask. Они вообще первичны, из них строятся все таймфреймы OHLC, свечи и что угодно. А Вы говорите не о тиках, а о тиковых объемах. Встречал несколько попыток выяснить, что это такое, вроде бы остановились на том, что это очень неточное отображение числа тиков, пришедших в этот терминал за период таймфрейма. Это действительно второстепенный показатель, лично я ему совсем не доверяю и не пользуюсь.
По ставшей уже избитой фразе "Вообще, оценивать что-либо по тикам, это все равно, что оценивать скорость и курс самолета по вибрациям фюзеляжа, имхо.". Возможно, кто-нибудь слышал, что такое комбинированный вертолетный датчик скорости КВИС. Если на самолете в невозмущенном потоке можно поставить приемник воздушного давления (ПВД) и сравнивать это давление со статическим, очень надежно определяется скорость. А на вертолете, где сверху крутится страшный возмутитель атмосферы, невозмущенный поток недоступен. Особенно в горах, где меньше места для измельчения вихрей. А вертолетам приходится летать ночью в ущельях, где и скорость, и курс очень важны. Бывает, и освещение нельзя включать. Нет другого выхода, кроме как снимать с помощью ПВД давления (скоростные напоры) на концах лопастей несущего винта и по колебаниям (вибрации, если хотите) скоростного напора в ходе одного оборота определять сразу и скорость, и курс. Давления с концов лопастей шли к оси по трубкам, через автомат перекоса и вниз, где сравнивались. Естественно, с запаздыванием, меняющимся вместе с оборотами винта и не только.
Переходя к форекс, напомню впечатляющий пример Брусянского - на форуме есть о нем упоминания, есть ссылка на видео, где он учитывает и анализирует время в мс между поступлением последовательных тиков - говорит о том, что на этих вибрациях можно постоянно уверенно выигрывать, в том числе на любых конкурсах, где допускаются советники. После 2013 он с форумов исчез, как обычно бывает в таких случаях.
Я вам наврал - всё-таки на реальном графике есть зависимость между прохождением цены большего количества пунктов при большем тиковом объёме. То есть я не смог найти ситуацию о которой говорил, когда меньший тиковый объём дал бы больший шаг цене между открытием и закрытием.
Взял вот один бар повыше другой чуть ниже и правило подтверждается:
Рентабельность тика 591/1 740 = 0,34 пункта/тик
Рентабельность тика 130/613 = 0,21 пункта/тик
Чем выше тиковый объём, тем с большей вероятностью можно предполагать, что цена пройдёт больше пунктов.
Уф. исправился. Доклад окончен.
пункт/тик - это получается скорость. Толку только от этого?
А если по простому 6/2 = 3 или 9/3 = 3 скорость одинакова, но размах пунктов разный.
И то не правильно если как у вас брать high - low / количество тиков. Так как в этих пределах цена может пройти туда-сюда намного больше пунктов.
Те кто опираются на тики, как я ранее сообщал переносят поиск тренда с уровня цена открытия / закрытия на тиковый уровень. Вот в чём фич. Есть тики на продажу / покупку и внутри бара таким образом стратегия торговли (пипсовая конечно) перемещается с барной истории на тиковую историю - определяются тренды на тиковом уровне и открываются закрываются сделки.
Это TickTrading ))
Надо поискать и потестить открытые советники, работающие по тиковой истории.
пункт/тик - это получается скорость. Толку только от этого?
А если по простому 6/2 = 3 или 9/3 = 3 скорость одинакова, но размах пунктов разный.
И то не правильно если как у вас брать high - low / количество тиков. Так как в этих пределах цена может пройти туда-сюда намного больше пунктов.
ну не скажи..если в конкретной чёрной свече M1 получается многовато тиков для её размера, значит цена там носилась как угорелая - прошла не просто open-low-high-close а чуть не пару раз и не в том порядке.
Можно сделать вывод что там продовцы-покупатели почти сошлись в цене.
Одной свечи мало, поэтому получается редкое торговое правило - если встретил две подряд небольшие свечи со значительным объёмом (и желательно вторая меньше первой), то из текущей сделки стоит выйти или можно ставить stop выше/ниже.
Остаётся только грамотно собрать статистику объём/размер с учётом темпа тиков и времени суток
Гистограмма (синим) - это размах High - Low / Volume (количество тиков)
Красная линия это тоже самое, только среднее за 5 дней этой же свечи , т.е. если сейчас 12 часов, то это среднее пяти предыдущих 12 часовых свечей.
Что тут полезного, я пока ничего не вижу. Может что по другому посчитать?А я чё-то подумал-подумал: вот чё страждущие в этой ветке ищут? Мелочь на сигареты или чистый, изумрудный Грааль? Ответ - конечно, Грааль. И от в поисках оного, я взглянул на GBPJPY за 2018 г. в скользящем окне = неделя (!!!).
7 положительных сделок против 1 отрицательной.
Проблема лишь в том, что скользящее окно - неделя. Это без хитрых манипуляций по считыванию архивных данных прям из терминала в свою ТС теперь не обойтись... Ибо ждать неделю для набора необходимого массива данных - это, конечно...
Ладно, неделя так неделя - лишь бы к Тихому Дому (см. изречения великого Дримера) выйти.
Те кто опираются на тики, как я ранее сообщал переносят поиск тренда с уровня цена открытия / закрытия на тиковый уровень. Вот в чём фич. Есть тики на продажу / покупку и внутри бара таким образом стратегия торговли (пипсовая конечно) перемещается с барной истории на тиковую историю - определяются тренды на тиковом уровне и открываются закрываются сделки.
Это TickTrading ))
Надо поискать и потестить открытые советники, работающие по тиковой истории.
Вы правы
тока для этого 64-х разрядную МТ5 лучше юзать, там и тики в комлекте...
А я чё-то подумал-подумал: вот чё страждущие в этой ветке ищут? Мелочь на сигареты или чистый, изумрудный Грааль? Ответ - конечно, Грааль. И от в поисках оного, я взглянул на GBPJPY за 2018 г. в скользящем окне = неделя (!!!).
7 положительных сделок против 1 отрицательной.
Проблема лишь в том, что скользящее окно - неделя. Это без хитрых манипуляций по считыванию архивных данных прям из терминала в свою ТС теперь не обойтись... Ибо ждать неделю для набора необходимого массива данных - это, конечно...
Ладно, неделя так неделя - лишь бы к Тихому Дому (см. изречения великого Дримера) выйти.
Вы ещё не определились с моментом закрытия сделок, а уже говорите о положительных сделках. Это не серьёзно профЭссор).
Вы ещё не определились с моментом закрытия сделок, а уже говорите о положительных сделках. Это не серьёзно профЭссор).
Момент выхода из сделки, как ни странно, гораздо тяжелее определить, чем момент входа...
Казалось бы - выход по пересечению скользящей средней от границ канала. Однако, иногда до этой средней цена не доходит буквально 1 pips - и, все, - катастрофа... Начинается поиск все "более точных", "не запаздывающих" средних - бег по кругу...
Вспоминаем, что у т.н. средней, т.е. матожидания выборки есть доверительный интервал и, вуаля!!!
Но, все равно тяжко, друзья мои. Грааль - как заколдованный, блин...
Гистограмма (синим) - это размах High - Low / Volume (количество тиков)
Красная линия это тоже самое, только среднее за 5 дней этой же свечи , т.е. если сейчас 12 часов, то это среднее пяти предыдущих 12 часовых свечей.
Что тут полезного, я пока ничего не вижу. Может что по другому посчитать?Обратите внимание на бары с длинным телом - набор из 3 баров где Open[i] > Close[i] и Volume каждого такого бара, например > 5 000 для Таймфрейма H1, можно назвать индикатором тренда с некоторой долей вероятности. Именно это я и применял. Получилось меньше сделок, меньшая доходность, но более ровный проход сложных участков.
В итоге решил так оставить: 100 - 200% годовых советник даёт и хватит с вас))).