От теории к практике - страница 686

Renat Akhtyamov
13464
Renat Akhtyamov  
Vitaly Muzichenko:
Пока не будет найден надежный инсайд - все ерунда и флуд.

не будет инсайда на форе

иначе выяснится, что покупки не равны продажам и прочие приколы всплывут...

Vitaly Muzichenko
12315
Vitaly Muzichenko  
Renat Akhtyamov:

не будет инсайда на форе

иначе выяснится, что покупки не равны продажам и прочие приколы всплывут...

Ну тогда и грааля не будет на форе)

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1747
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Alexander_K:

В пятисотый раз публикую Грааль:

Вот с дисперсией процесса мне все понятно.

sigma^2 - обычная дисперсия распределения приращений в скользящем окне

theta^2 - необычная дисперсия, а именно = 2*(b^2), где


nu - порядок gamma-распределения, и если мы говорим о распределении Лапласа, то nu=1.

А вот матожидание, разрази меня гром, мне непонятно...

Перечитал переписку Автомата и Владимира - опционы, функции насыщения... Задубел и уснул...

Попробовал строить канал дисперсии относительно МА и медианы, результаты улучшились примерно на +10%, но ведь это не то... Неправильно, как бы...

Продолжаю дубеть...

Можешь по простому обьяснить что Ты там увидел?

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1747
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Alexander_K:

Пока не будет найден надежный параметр персистентности/антиперсистентности рынка - все ерунда и флуд.

Они всегда смешаны не существует да и не может существовать такого механизма на основе ТВ по крайней мере...

Я уже туда обратно вдоль и поперек излазил от суперсложных до самых простых принципиальных схем...не нужно искать то, чего нет. Не забывай об этом Я же писал, что нужно строить теорию на основе фактов, а не наоборот. Я верю, что Ты говоришь правду...и хочешь найти истину но Ты забываешь, что, как любил писать Игорь Макану, "натягиваешь" мат. аппарат на цену. Так ничего не получится.

Если не веришь мне Я Тебе напомню еще через сотню страничек в это ветке договорились? 

на 786 страничке ... будущей)

Так Ты точно узнаешь что есть правда, а что иллюзия.Да и не только Ты)
Alexander_K
2246
Alexander_K  
Martin Cheguevara:

Они всегда смешаны не существует да и не может существовать такого механизма на основе ТВ по крайней мере...

Я уже туда обратно вдоль и поперек излазил от суперсложных до самых простых принципиальных схем...не нужно искать то, чего нет. Не забывай об этом Я же писал, что нужно строить теорию на основе фактов, а не наоборот. Я верю, что Ты говоришь правду...и хочешь найти истину но Ты забываешь, что, как любил писать Игорь Макану, "натягиваешь" мат. аппарат на цену. Так ничего не получится.

Если не веришь мне Я Тебе напомню еще через сотню страничек в это ветке договорились? 

на 786 страничке ... будущей)

Так Ты точно узнаешь что есть правда, а что иллюзия.Да и не только Ты)

Ты прав - я не спорю. Найти вожделенный ключ, дающий 90%-ую гарантию успешного входа в сделку невозможно. По крайней мере мне это не удалось. И чё делать?! Думаю, у любого человека ВСЕГДА будут сомнения в ТС, если она не обоснована теоретически, если он тупо не понимает КАК она работает. Всегда такой человек будет бросаться ее переоптимизировать из-за малейшей неудачи. И так - по кругу, до бесконечности.

Я еще чё-то пыжусь, но с каждым днем надежды тают...

Renat Akhtyamov
13464
Renat Akhtyamov  
Vitaly Muzichenko:

Ну тогда и грааля не будет на форе)

да будет, будет...

покупки можно рассматривать и как продажи в некоторых случаях

то же самое и с продажами - как покупки

форекс - огромный лок, в принципе как и любой другой рынок...
Martin_Apis_Bot Cheguevara
1747
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Martin Cheguevara:
По моему мнению, тут на самом деле нужно разделить ветку на несколько составляющих, а именно:
1. Определение рисков
2. Сопровождение и закрытие ордеров
3. Сигнальная система доверенных точек входа 
4. Ордерная система торговли на рынке
5. Контроль торговых приказов
6. Определение базовых и самых эффективных статистических показателей для адаптации сопровождения ордеров
7. Определение "флета" "тренда"рекурсивным безпериодным способом.
8. Анализ характеристик каждого инструмента и "степеней свободы" для достижения прибыли с учётом ордерной системы.
9. Анализ и оценка фактора  восстановления депозита (изначального и с учётом максимальной прибыли) после потери некоторой его части или после серийных проигрышей.
10. Исследование по применению способов безубыточных стратегий когда вероятность прибыли стремится к 1, а вероятность убытков к нулю.
11. Исследование по применению "пульсаций" рыночных тиковых объемов. 
12. Базовые торговые стратегии с помощью одного ордера с учётом 98% случайности цены для использования пусть небольших но все же процентов преимущества из за небольшого смещения кривой распределения вероятностей.
Как то так... И на каждый вопрос нужно по два три программиста и математика... почему на каждый...потому что вопросы должны решаться паралельно так как каждый вопрос зависит от остальных, связать такое количество факторов когда уже есть отдельные готовые модули но несовмещенные легче и эффективнее с самого начала чем в конце. 
Я бы так поставил вопрос "от теории к практике". Думаю при усиленном круглосуточном режиме работы месяца через два - три был бы полностью готовый и эффективный продукт.к сожалению как уже ранее отпечалось, тут такое организовать невозможно. А в других местах и форумах тем более, так как не видел Я нигде такого тесного сообщества как этот чтобы так горячо и живо обсуждали различные темы ...

Я дал четкую схему что искать как стоить систему. 

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1747
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Martin Cheguevara:

на счет закономерностей...я не могу раскрывать то, что знаю ... да и не нужно.. так как ваши рельсы по которым вы пройдете могут открыть больше чем открыл Я, но из уважения к таким как Novaja, Aleksandr_K дам подсказку...вот она вы ж видите рост тиковых объемов..не закономерность что ли... я не говорю про сигналы, а говорю то что случайность есть случайность в 98% но характер движения случайности может кое что дать с учетом еще и того ,  что после красной линии образуются толстые хвосты. определите что предшествует этому найдете ключ к разгадке. конечно...это еще 10% от всего дела.. но эти 10% будут железными и уже ничего более искать не надо будет в плане сигналов и прочего. Novaja примерно знает о чем Я) Я к этому пришел не на основе самих объемов а просто те сигналы, не связанные совершенно ни с какими объемами, были особенно прибыльными и примерно совпадают с теми местами где находится красная линия.. не во всех местах где эта линия...это и понятно... но именно там, где одна из красных линий. 

постройте зависимость анализа событий предшествующих к тому что уже произошло, и увидите то что нужно увидеть и там где нужно.

и показал где искать.И почему. 

Alexander_K
2246
Alexander_K  
Martin Cheguevara:

Можешь по простому обьяснить что Ты там увидел?

Там я нашел новый способ расчета дисперсии процесса, просто - ширины канала вокруг средней.

Гениальность и простота формулы там заключается в том, что ваще не надо задумываться о квантилях. Само все считается.

Пока тестирую.

Martin_Apis_Bot Cheguevara
1747
Martin_Apis_Bot Cheguevara  
Martin Cheguevara:

ну не знаю)) у меня всегда на повестке дня один вопрос встает который я решить пока не могу..а так все остальное у меня реализовано давно) и работает вне зависимости какой сейчас период .. конечно есть кризисы но я это увижу и так...причем вовремя... 

вот вопрос...он фундаментальный...: 

у вас идет например небольшая просадка вы потеряли допустим долларов 20, как увеличить среднюю прибыль не увеличивая лоты да так чтобы риски не увеличивались или по крайней мере держались на приемлемом уровне...? 

так как просадка (зафиксированная, например, стопами) всегда в долгосроке влияет на прибыльность а иногда как снежный ком растет если увеличивать лоты и как следствие риски. так как нужно эту просадку восстановить обязательно. конечно тут речь ни о каких сигналах и не идет а идет о способах открытия сопровождения и закрытия сделок. Было бы круто это здесь пообсуждать ну или скинуть ссылку на ветку где предлагались какие-либо идеи по реализации решения.. 

увеличение лотов по сути представляет собой сокращение расстояния до линии 0..

Скажу лишь, что решение этого вопроса - 30% работы по заработку на форекс и вообще на любом рынке без разницы.

показал какие есть минусы. и что нужно еще найти.