От теории к практике - страница 685
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я так понял на реал он не вышел?
Он как раз на реале тестировал.
Это был не я, а кот Шредингера. Пусть теперь отвечает - где Грааль?!
Меня Грааль не интересует. )))
Он как раз на реале тестировал.
Но развития тема не получила?
Но развития тема не получила?
Развивается по маленьку, уже не то что было в начале и середине ветки.Меня Грааль не интересует. )))
Ладно. Более серьезно.
Исследованы модели процессов Винера и Орнштейна-Уленбека на их соответствие рынку для стратегии "возврат к среднему".
Результат на реале на данный момент "-3%" прибыли за 7 месяцев торгов (порядка 100 сделок).
Причина:
- недостает параметра антиперсистентности рынка. Коэффициенты Херста, асимметрии и эксцесса распределений - не рабочие.
Сейчас в работе:
1. Процесс https://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process
2. теория Ганна.
И к сожалению. Пока тут не начнут делать конкретную торговую систему от теории к практике мне кажется речи идти не может...
Пока не будет найден надежный параметр персистентности/антиперсистентности рынка - все ерунда и флуд.
Пока не будет найден надежный параметр персистентности/антиперсистентности рынка - все ерунда и флуд.
Пока не будет найден надежный инсайд - все ерунда и флуд.
не будет инсайда на форе
иначе выяснится, что покупки не равны продажам и прочие приколы всплывут...