От теории к практике - страница 1964

Новый комментарий
 

Вижу папаша AK пожурил сынка Toddler - "мол не хорошо убирать сигнал, нужно чтобы каждый страждущий мог наблюдать за ним в надежде узреть грааль " и вернул его показ.

Отлично!

Процитирую одну из записей Toddler на другом ресурсе.

Примем гипотезу, что истинное время рынка — это интервалы времени, при которых модуль приращения цены >= среднего значения приращения. 

Рассмотрим еще раз сделку по GBPAUD которая принесла мне убыток и неисчислимые страдания.

Вот она:


Здесь: 1 — вход в сделку, 2 — выход. Итог: страшнейшая просадка и убыток.

Кроме того, обратим внимание на нестационарность дисперсии на нижнем графике. Канал, как будто нарочно сузился перед входом в сделку...

Как тут не вспомнить великого Фа, который утверждал, что зарабатывать на рынке может только тот страждущий, который изыщет стационарность, 
на что Колдун отвечал, что рынок и так стационарен, просто Фа этого в упор не видит :))

Теперь посмотрим, как выглядела бы сделка, если бы мы работали только с теми ценами, временные метки которых удовлетворяют нашей гипотезе.


Невероятно!
Дисперсионный канал стал практически постоянным, изменилось поведение скользящей средней и сделка была бы прибыльной.
 
" 
Дисперсионный канал стал практически постоянным, изменилось поведение скользящей средней и сделка была бы прибыльной.

"

А если взять приращения постоянной величины, то канал будет ещё ровнее.  Ровность канала, на мой взгляд, ничего ещё не означает.

В итоге будут те же грабли, попадая в очередной раз на "тренд" убыточная сделка будет больше чем прибыльные, а всё потому, что характер движения цены таков.

И возвращение суммы приращений от границ канала к нулю - не гарантирует разворот цены.  т.к. корреляция приращений суммы не равно приращению цены. 

Хвост в скользящем окне вносит помехи (новое прибывает , старое убывает)


Примем гипотезу, что истинное время рынка — это интервалы времени, при которых модуль приращения цены >= среднего значения приращения.

А среднее приращение как берётся?  В скользящем окне или статистикой, а может в зависимости от времени?

Кажется я на минутках пробовал так прореживать, брал приращение которое >=  (сумма абсолютных/n).   Результат такой же.

 
Evgeniy Chumakov:
 

Хе-хе...

Т.е. даже некий сигналЕ не убеждает в том, что Toddler в чем-то прав? Ну, и ладно.

 
Alexander_K:

Хе-хе...

Т.е. даже некий сигналЕ не убеждает в том, что Toddler в чем-то прав? Ну, и ладно.


Я на сигнал посматриваю, эксперименты это хорошо.  Но после опытов на m1 есть чуйка, что это не поможет.  Будем смотреть.


 
 
Evgeniy Chumakov:


Я на сигнал посматриваю, эксперименты это хорошо.  Но после опытов на m1 есть чуйка, что это не поможет.  Будем смотреть.


 
Никакие тесты на М1 не помогут узреть Истину.
 
Alexander_K:
Никакие тесты на М1 не помогут узреть Истину.


Ну да, только кочерга вниз на балансе и на реале... 

 

На тему прореживания.

А что, если квантовать временной ряд заранее определёнными шагами в разные часы суток?

Допустим минимальный шаг 25 пятизначных пункта,  затем 50,75,100 и.д. (или другая градация) .

Тогда судя по картинки если шаг попадает на 22:00 берём его размер = минимальному, 23:00 увеличиваем и т.д.

Вот будет ли толк от этого?

Кто хочет провести исследования, открывайте новую ветку.   Может кто из тиков может нарезать ряд.

 
Evgeniy Chumakov:

На тему прореживания.

А что, если квантовать временной ряд заранее определёнными шагами в разные часы суток?

Допустим минимальный шаг 25 пятизначных пункта,  затем 50,75,100 и.д. (или другая градация) .

Тогда судя по картинки если шаг попадает на 22:00 берём его размер = минимальному, 23:00 увеличиваем и т.д.

Вот будет ли толк от этого?

Кто хочет провести исследования, открывайте новую ветку.   Может кто из тиков может нарезать ряд.

это как раз A_K делал с тиками.

 
Алексей Тарабанов:
Ладно, ждём завтрашнего дня. Дочь в рублях, доллары проданы по 75.47

Дочка стоплоссы ставит ? Или мартин ?

Контрить тренд без стопов очень опасно.

 
Maxim Kuznetsov:

это как раз A_K делал с тиками.


Вроде он прореживал тики по времени (через n секунд и т.д. ) или через n-тиков.  А это уже другое.

1...195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971...1981
Новый комментарий
Причина обращения: